[年报]浦银安盛科技创新优选混合 (009048): 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金(原浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2023年年度报告
原标题:浦银安盛科技创新优选混合 : 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金(原浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2023年年度报告 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基 金(原浦银安盛科技创新优选三年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金) 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 根据《浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金于2023年5月31日封闭运作期届满，自2023年6月1日起转为开放式运作，基金名称变更为“浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金”。 原浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金报告期自2023年1月1日至2023年5月31日止。浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金报告期自2023年6月1日起至2023年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ....................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况（转型后） ......................................................... 6 2.1 基金基本情况（转型前） ......................................................... 6 2.2 基金产品说明（转型后） ......................................................... 6 2.2 基金产品说明（转型前） ......................................................... 7 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................... 7 2.4 信息披露方式 ................................................................... 7 2.5 其他相关资料(转型后) ........................................................... 7 2.5 其他相关资料(转型前) ........................................................... 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ................................................. 8 3.2 基金净值表现（转型后） ......................................................... 9 3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................ 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ........................................... 11 3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ........................................... 11 §4 管理人报告 ............................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................. 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................. 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................... 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................... 20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................... 21 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................... 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 21 §6 审计报告（转型后）............................................................................................................... 21 6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 21 §6 审计报告（转型前）............................................................................................................... 23 6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 23 6.2 审计报告的基本内容 ............................................................ 23 §7 年度财务报表（转型后） ....................................................................................................... 25 7.1 资产负债表 .................................................................... 25 7.2 利润表 ........................................................................ 26 7.3 净资产变动表 .................................................................. 27 7.4 报表附注 ...................................................................... 28 §7 年度财务报表（转型前） ....................................................................................................... 53 7.1 资产负债表 .................................................................... 53 7.2 利润表 ........................................................................ 54 7.3 净资产变动表 .................................................................. 56 7.4 报表附注 ...................................................................... 57 §8 投资组合报告（转型后） ....................................................................................................... 88 8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 88 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................... 88 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................... 89 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................ 90 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................... 97 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 97 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............. 97 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............. 97 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 97 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................. 97 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................... 97 8.12 投资组合报告附注 ............................................................. 97 §8 投资组合报告（转型前） ....................................................................................................... 98 8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 98 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................... 98 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................... 99 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................... 101 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................. 102 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 102 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............ 102 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............ 102 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 102 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................ 102 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................... 103 8.12 投资组合报告附注 ............................................................ 103 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................ 103 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................... 104 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 104 §9 基金份额持有人信息（转型前） .......................................................................................... 104 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................ 104 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................... 104 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 104 §10 开放式基金份额变动（转型后） ........................................................................................ 104 §10 开放式基金份额变动（转型前） ........................................................................................ 105 §11 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 105 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................... 105 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................... 105 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................. 105 11.4 基金投资策略的改变 .......................................................... 105 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................. 106 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................. 106 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ................................... 106 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ................................... 108 11.8 其他重大事件（转型后） ...................................................... 111 11.8 其他重大事件（转型前） ...................................................... 112 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 113 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ....................... 113 §13 备查文件目录 ...................................................................................................................... 113 13.1 备查文件目录 ................................................................ 113 13.2 存放地点 .................................................................... 113 13.3 查阅方式 .................................................................... 113 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后）
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 5、本基金转型日期为2023年6月1日。截止本报告期末，本基金转型后基金合同生效未满三年。 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金转型后未进行过利润分配。 3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） 注：本基金转型前过去三年未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东司总部设在上海，注册资本为120,000万元人民币，股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2023年12月31日止，浦银安盛旗下共管理105只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健回报 6个月持有期债券型基金中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金、浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛策略优选混合型证券投资基金。 上交所金桥机房搬迁，新职场大楼信息技术相关系统建设，结合合肥异地灾备中心，初步形成两地三中心的布局，进一步完善了公司信息技术基础设施系统建设，这些系统由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购行业内主流的专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。近年，公司信息技术部以自主开发平台为基础，构建了数字化运营平台、大数据开发平台、创新研发平台、移动平台等业务应用平台，初步创建了公司自研团队。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》，并进行了多次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括： - 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离； - 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台； - 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系； - 要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”； - 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易； - 执行投资交易交易系统中的公平交易程序； - 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行，并对该分配过程进行监控； - 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估； - 对不同时间窗下（如日内、3日内、5日内、10日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。 - 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日、3日、5日和10日）发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内，上述公平交4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年年中我们接手科技基金，在板块年内高点。我们重点参与了 AI产业趋势的行业和个股机会，包括海外算力供应链，国产算力供应链，国内的芯片产业链，从应用端重点参与特斯拉机器人、智能驾驶供应链，苹果vision pro供应链，华为智能驾驶整车零部件企业。 目前全球的AI进展在于微软谷歌meta等大模型企业采购英伟达GPU训练模型并尝试应用在文本、图片、视频领域，模型能力不断增强，每隔一段时间会惊艳全球。我们紧跟这些龙头公司的订单收入利润情况。国内也有相应的公司在跟随，包括智谱、字节等公司都在提升大模型的能力，国产的芯片也在对标英伟达，提升软硬件性能。我们配置了相关的光模块、服务器、国产芯片、设备公司，保持跟踪公司业务进展。 我们看到特斯拉在智能驾驶领域推出FSD V12版本，通过diffusion+transformer架构训练提升自动驾驶能力，这是人工智能一个非常重要应用领域，这套算法可以同样使用在未来的机器人产品上。我们配置了大概率进入产业链的零组件公司。 我们也看好苹果发布的Vision Pro产品，演唱会、线上旅游、社交等场景应用我们比较看好，目前核心因素是降本减重，未来 3年有望成为千万级别销量的产品，并且我们也看好苹果在 AI硬件的布局。我们配置了苹果核心供应商。 我们看到华为造车的智能驾驶能力很快追上了特斯拉，我们看好华为赋能国产车不断提升智能驾驶能力，在全球汽车品牌的竞争力提升。我们配置了跟华为紧密合作的车企。 我们从中长期角度看好AI产业趋势，但是A股的公司跟美国龙头竞争中处于弱势，有制裁的利空影响，因此股价波动很大，我们会在市场过热时降低仓位。2023年中以来回调很深，科技股的配置价值显现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末浦银安盛科技创新优选混合的基金份额净值为 0.8480元，本报告期（2023年6月1日-2023年12月31日）基金份额净值增长率为-23.79%，同期业绩比较基准收益率为-12.06%。 截至转型前报告期末浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合的基金份额净值为1.1131元，本报告期（2023年1月1日-2023年5月31日）基金份额净值增长率为-0.25%，同期业绩比较基准收益率为 -4.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024年国内宏观的核心矛盾是房地产和债务，当前预期有一些阶段性缓解，政策对经济下行和市场下跌表达了呵护态度，降息降准财政支出等政策托底经济，但是地产和债务中长期问题依然存在。我们认为国内科技行业发展对经济结构转型，提升生产效率，经济高质量发展都有关键作用。 海外经济数据存在分歧，美联储降息预期推迟到6月，全年降息4次。在降息周期下，全球大类资产除了A股都出现上涨。美国信用危机、黄金系统性买盘对美元定价体系的脱钩、地缘政治风险都是美元体系削弱的长期原因。需要关注逆全球化叠加美联储过早偏鸽带来的二次通胀风险。 AI产业趋势在北美爆发，国内也积极参与其中，科技和高股息策略是中长期选择。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。 2023年以来，公司进一步强化合规风险底线意识，塑造良好的合规风控文化，打造“纵向到底，横向到边”的合规风控机制，促进公司持续、健康、平稳地高质量发展，充分保护投资者的利益，维护公司股东的合法权益，依照法律法规及监管部门的要求，结合公司实际业务开展情况，制定和修订了一系列制度流程体系，进一步完善了全面合规和风险管理机制。今年以来，公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制，各项控制措施切实而有效，年内未发生重大违规及重大风险事件。 在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下，合规风控审计工作紧紧围绕公司的经营目标和计划，以及公司的特点和现状，扎扎实实地开展。2023年，合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。 法律合规方面，新规落实、法律事务、合规审核、合规培训、合规检查、信息披露、反洗钱、配合客户投诉处理等各项工作均有序开展，公司各项合规记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础。 风险管理方面，对投资合规风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息科技控机制，平时注重加强对基金经理的培训，提升前台人员风险意识，同时进一步开发智能风控系统及数字可视化驾驶舱，前置化加强风险预警能力，智能化分析各项风险并向投研人员提供线上支持，努力提升风险化解及处置能力。 审计方面，按照审计计划完成了法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的重要业务领域的专项审计项目，配合会计师事务所开展了重要的外部审计工作。今后将继续秉持以风险为导向的重点业务领域专项审计，同时兼顾对公司各业务循环的审计覆盖面。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。 根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。 权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于权益投资部、权益专户部、指数与量化投资部、FOF业务部等）及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于固定收益投资部、固定收益专户部等）及一名基金会计业务骨干组成。 估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。 估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万，本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告（转型后） 6.1 审计报告基本信息
6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
 |