[年报]淳厚鑫淳 (011346): 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
原标题:淳厚鑫淳 : 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2024 年 03 月 30 日 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2023年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 审计报告................................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 15 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19 7.3 净资产变动表 ................................................................................................................................ 21 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 57 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 69 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 70 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................................................................. 70 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 70 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 70 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 71 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 71 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 72 §10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 72 §11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 72 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 72 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 73 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 73 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 74 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 76 §13 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 76 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 76 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 77 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 77 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
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2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指本报告期最后一日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 注：本基金基金合同生效日为2021年06月01日。按基金合同规定，本基金自基金合同生 效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1）本基金合同于2021年06月01日生效。 2）2021年是合同生效当年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，制定了《淳淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 度》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循"时间优先、价格优先、比例分配"的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年全年，上证综指、沪深300和中证500下跌3.7%、11.4%、7.4%，港股方面恒生国企指数、恒生科技指数下跌14%、8.8%。全年看，行业层面，通信、传媒和煤炭行淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 从4季度开始，本产品进行更积极的组合调整，逐步增加了资源股配置，力争增强防御属性和提升操作灵活性以应对可能发生较大波动的市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚鑫淳基金份额净值为0.6219元，本报告期内，基金份额净值增长率为-17.29%，同期业绩比较基准收益率为-4.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计国内经济政策以稳增长为主基调，中央财政仍有发力空间，房地产市场在经历去年下半年大幅下滑后环比有望逐步企稳。海外经济在经历23年美债利率高企后，通胀开始逐步下行，美国实际利率已经为正，今年某个时点可能进入降息通道。 展望后市，全年仍谨慎乐观。我们相信市场在不断演变中一定会有新的一批成长企业脱颖而出，本产品努力寻找估值合理偏低且拥有较好成长性的公司，也希望能够力争通过行业配置增强防守属性。 感谢投资者信任。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人有序进行监察稽核工作，主要采取了如下监察稽核措施：定期对本基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况，完成监察稽核季报。同时，按照监管机构下发的各项通知，开展有针对性的专项稽核工作。持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易分析投资人员的投资行为，防范出现违规行为。关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。同时，结合出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和完善业务流程。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，应参照协会通知执行。 报告期内，本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会主任委员由分管运营的首席信息官（副总经淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 理级）担任，专业委员若干名，由权益投资部、固定收益投资部、研究部、运营保障部、监察稽核部、风险管理部、市场综合部等部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可列席公司估值委员会，不介入基金日常估值业务，但可参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，但不能参与表决，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人会同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
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7.2 利润表 会计主体：淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告
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7.3 净资产变动表 会计主体：淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
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本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 邢媛 刘远新 李述银 ————————— ————————— ————————— （未完）  |