[年报]浙商汇金平稳增长一年混合 (016961): 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
原标题:浙商汇金平稳增长一年混合 : 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2024年 03月 30日 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ....................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 7 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................................................................. 10 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 16 §5 托管人报告 ................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 16 §6 审计报告 ..................................................................................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 .............................................................................................................................. 20 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ................................................................................................................................. 21 7.3 净资产变动表 ...................................................................................................................... 23 7.4 报表附注 ............................................................................................................................. 25 §8 投资组合报告 .............................................................................................................................. 59 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 59 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 67 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 67 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 67 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 67 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 69 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 69 §11 重大事件揭示 ............................................................................................................................ 69 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 69 11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 70 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 71 §12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................ 73 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 74 §13 备查文件目录 ............................................................................................................................ 74 13.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 74 13.2 存放地点 ............................................................................................................................ 74 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 74 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
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2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股由中证 500 和沪深 300成份股一起构成，中证 800 指数综合反映沪深市场内大中小市值公司的整体状况，适合作为本基金的股票业绩比较基准；中债总财富指数（总值）收益率由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样本涵盖上海证券交易所、深圳证券交易所以及银行间市场的各类券种，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开，具有较好的市场接受度，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 反映本基金的风险收益特征。本基金业绩基准指数每日按照50%、50%的比例对基础指 数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 注：自2022年11 月21日起，浙商汇金灵活定增集合资产管理计划正式变更为浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金。基金合同生效当年的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，无利润分配。自2022年11 月21日起，浙商汇金灵活定增集合资产管理计划正式变更为浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券股份有限公司出资12亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。 截止2023年12月31日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)、浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金、浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金、浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金、浙商汇金先进制造混合型证券投资基金、浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浙商汇金金算盘货币市场基金、浙商汇浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 3、2024年1月12日，周涛先生不再任职本基金的基金经理，并已按相关规定备案、公告。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易管理办法》。公司公平交易体系涵盖研究分析、投资决策、交易执行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下: 公司各投资组合共用研究平台、共享信息，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司接受的外部研究报告、内部研究人员撰写的研究报告对公司各投资组合经理开放。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析，对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 本基金以基金资产的长期稳定增值为投资目标，关注估值和安全边际，关注逆向交易机会，通过积极主动的投资管理，力争降低净值波动，实现净值平稳增长。2023年市场跌宕起伏，上证指数最高触及3400点，年末收在接近3000点的位置，本基金也跟随市场经历起伏，上半年有超过4%的绝对收益，但年底终究遗憾没能实现当年正收益目标，这说明还有很多问题需要我们在新的一年里去改进和解决。具体的投资策略和操作回顾在各季度报告中做了比较详细的讨论，在此不做赘述。本报告将在4.5节对四季报公布以来发生的一些新变化，谈下我们的看法。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金平稳增长一年混合基金份额净值为0.9041元，本报告期内，基金份额净值增长率为-3.96%，同期业绩比较基准收益率为-2.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年一二月份，市场发生的最大变化是在外汇利差的影响下，外资持续流出A股，并和国内部分金融产品发生交易层面的相互作用，导致市场短期流动性出现缺失并两度探底，最后在中央汇金公司等长线资金的坚定支持下快速反弹企稳。 回到经济基本面，由于没有发生任何方向性的变化，我们对于经济的展望没有改变，详细分析可以参考四季报。总体而言，我们依旧认为2024年经济整体上企稳向好，A股市场也有望企稳向好，结构上关注科技、政府支出和出口三条线索。 如果说一二月份有什么变化，可能主要还是市场方面，除了前面提到的市场波动，还有高股息资产所表现出来的长期配置价值。这背后有三点重要原因：首先，国内利率中枢下行，股息/债息性价比凸显，高股息资产更具吸引力；其次，经济周期弱复苏，短期内缺乏高景气行业，市场对确定性的需求支撑高股息资产成为稀缺资产；再有，中国经济发展模式正在发生根本性转变，央国企提升分红比例既为资本市场高质量发展做出表率，也为稳住经济大盘和支持公共财政提供支撑。 结合中央金融工作会议要求中国特色金融发展之路要坚持以人民为中心的价值取向，证监会提出建设以投资者为本的资本市场，大力提升上市公司质量，注重投资者回报等政策导向，我们认为A股未来的定价体系可能会发生重大转变，股东回报因子在资产定价中的权重会持续提升。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。 报告期间，公司通过新增和修订制度，进一步完善了公司规章制度体系，有效保障了公司相关机构职能的发挥及业务的发展。同时，合规风控部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。 二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。 报告期内，合规风控部通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。 报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况，本基金在本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
2、报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.9041元，基金份额总额134,447,696.08份。 7.2 利润表 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
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