[年报]科创国寿 (501097): 国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
原标题:科创国寿 : 国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2024年3月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介......................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................62.4信息披露方式................................................................62.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................73.3其他指标....................................................................93.4过去三年基金的利润分配情况..................................................9§4管理人报告....................................................................94.1基金管理人及基金经理情况....................................................94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................124.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................124.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................134.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13§5托管人报告...................................................................135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....135.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13§6审计报告.....................................................................146.1审计报告基本信息...........................................................146.2审计报告的基本内容.........................................................14§7年度财务报表.................................................................167.1资产负债表.................................................................167.2利润表.....................................................................177.3净资产变动表...............................................................187.4报表附注...................................................................208.1期末基金资产组合情况.......................................................458.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................468.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................478.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................478.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................508.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............508.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........508.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........508.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............508.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................508.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................508.12投资组合报告附注..........................................................50§9基金份额持有人信息...........................................................519.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................519.2期末上市基金前十名持有人...................................................529.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................529.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................52§10开放式基金份额变动..........................................................52§11重大事件揭示................................................................5211.1基金份额持有人大会决议....................................................5211.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................5311.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................5311.4基金投资策略的改变........................................................5311.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................5411.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................5411.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................5411.8其他重大事件..............................................................55§12影响投资者决策的其他重要信息................................................5612.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................5612.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................56§13备查文件目录................................................................5613.1备查文件目录..............................................................5613.2存放地点..................................................................5613.3查阅方式..................................................................56§2基金简介 2.1基金基本情况
2.2基金产品说明
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：本基金基金合同生效日为2020年03月26日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2020年03月26日至2023年12月31日。 本基金自2023年3月27日起转为上市开放式基金（LOF）。封闭运作期内，本基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%；自转为上市开放式基金（LOF）起，本基金业绩比较基准为中证500指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：本基金自2023年3月27日起转为上市开放式基金（LOF）。封闭运作期内，本基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%；自转为上市开放式基金（LOF）起，本基金业绩比较基准为中证500指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%。 3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，National Mutual Funds Management Ltd.（国家共同基金管理有限公司），其持有股份14.97%。 截至2023年12月31日，公司共管理98只公募证券投资基金和部分私募资产管2706.95亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年A股市场全年震荡向下，沪深300跌幅超11%。年初疫后复苏成为市场主线，顺周期行业率先反弹；春节后经济复苏态势低于预期，相关行业进入调整阶段，而人工智能、数字经济等新兴产业迅猛发展，以TMT为代表的科技行业大幅领跑市场，并一直延续到六月份；进入下半年，稳增长系列政策陆续出台，但见效还需要时间，大盘持续震荡下行，以AI为代表的科技方向，由于前期涨幅过大，也进入估值消化期，市场缺乏主线机会，风险偏好进一步下降，以煤炭为代表的高股息板块涨幅居前。 行业表现来看，通信、传媒、计算机、电子等行业在AI产业变革带动下领涨市场，表现突出，但全年波动较大；地产、建材、食品饮料、商贸零售、社会服务等顺周期行业疫后恢复低于预期，跌幅较大；新能源行业受需求增速放缓和竞争激烈等担忧，继续下跌。 市场大小风格呈现严重分化，微盘股表现明显好于大盘。以中大市值股票为样本的沪深300等宽基指数普遍跌幅较大，而以小市值股票为样本的中证2000和万得微盘股指数录得正收益。 海外环境方面，美联储延续加息进程，流动性边际收紧，对以创业板、科创板等为代表的成长板块形成较大压制。 基金操作上，一季度末本基金封闭运作期结束，转为上市开放式基金，本基金顺利应对封闭期结束，实现平稳过渡，并积极把握权益市场的结构性机会。针对新能源产业链部分价格竞争压力较大，需求增长尚不明晰的状况，进行了减持，将仓位主要配置在数字经济、人工智能、半导体、卫星等科技创新前沿领域。一季度主要配置了数字经济、数据要素相关行业标的；二季度重点配置了人工智能相关基础硬件与下游应用标的，同时对卫星通信相关标的进行了提前布局；三季度增配了智能驾驶、存储和军工等产业链，减持了人工智能行业相关标的；四季度增配了MR、AI终端、人形机器人领域国产化空间大的标的，减持了价格竞争压力较大的智能驾驶板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9578元；本报告期基金份额净值增长率为-19.46%，业绩比较基准收益率为-8.01%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2024年，国内经济仍处于疫后缓慢恢复阶段，基本面和政策面尚不明朗，海外宏观环境和流动性存在较大不确定性，美联储何时开始降息还需要观察。 对于A股市场，市场在经历1月份的急跌后风险释放较为充分，监管层利好频出，指数级别的系统性风险较小，投资上可以积极作为；考虑到国内外经济和流动性环境的不确定性，判断总体以结构性行情为主，需精选方向和把握节奏。 行业上，科技成长方向依然蕴涵着丰富的机会。当前正处于新一轮科技革命初期，以人工智能、智能驾驶、人形机器人等为代表的新兴领域已经呈现出改变人类生产生活方式的潜力，产业进展方兴未艾，国内相关供应链公司将明显受益。本基金将继续在科技创新前沿领域前瞻布局竞争优势突出的成长标的。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见报告内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
会计主体：国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
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