[年报]1000增强 (561590): 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
原标题:1000增强 : 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式 指数证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2024年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 18 §5 托管人报告 .................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18 §6 审计报告 .................................................................... 18 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18 §7 年度财务报表 ................................................................ 20 7.1 资产负债表 ................................................................. 20 7.2 利润表 ..................................................................... 22 7.3 净资产变动表 ............................................................... 23 7.4 报表附注 ................................................................... 25 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 59 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 68 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 70 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 70 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 70 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 71 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 71 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 72 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 72 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 73 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 73 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 73 §11 重大事件揭示 ............................................................... 73 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 73 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 73 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 73 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 74 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 74 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 74 11.8 其他重大事件 .............................................................. 75 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 77 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 77 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 78 §13 备查文件目录 ............................................................... 78 13.1 备查文件目录 .............................................................. 78 13.2 存放地点 .................................................................. 78 13.3 查阅方式 .................................................................. 78 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金合同自2022年11月23日起生效，2022年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金未实施过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金、华泰基金（QDII）、华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞致远混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞益享债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金、华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至2023年12月31日，公司基金管理规模为3801.46亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，其中4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,其余16次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023全年，A股整体呈现震荡下行趋势。年初国内经济经历了短期的疫后复苏，但复苏持续性不强，经济数据显示内需不足问题依然存在。同时，房地产业仍处于周期下行趋势中，地方债务的风险化解也需要时间。另一方面，以美国OpenAI公司为代表的人工智能产业蓬勃发展，对应国内在大模型、AI应用以及相关硬件上的创新层出不穷。全年看，A股市场与内需相关的消费、传统制造、金融等板块下跌较多，外需主导的相关产业链表现较强，同时以创新药、AI大模型、华为链为代表的高科技赛道先后成为市场热点。 本报告期，传统行业占比较高的上证50、沪深300分别下跌11.73%和11.38%；代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数上涨6.34%；代表中小市值公司的中证1000和中证2000指数同期涨跌幅分别为-6.28%和5.56%；万得微盘股指数同期上涨49.88%。横向比较来看，大市值与 本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的投资策略，严格管控各种风险暴露，尤其严格控制了对小微盘的暴露。 本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.197%，期间日跟踪误差为0.256%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9166元，本报告期基金份额净值增长率为-3.44%，业绩比较基准收益率为-6.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2024年，经济的恢复和增长仍然是值得期待的。年初经济数据显示经济基本面已有企稳迹象，LPR的超预期调降一定程度缓解了资产价格下跌预期，预计今年科技创新的政策支持力度预计也将进一步加强。此外，我们预计美联储在2024年将进入降息通道，经济发展的外部环境正在呈现积极变化。A股市场在经历了年初的风险集中释放之后，许多股票已处于超跌状态，整体估值很有吸引力，只待投资人情绪的恢复。估值修复本身也可以推动市场的上行，在不出现极端情况的前提下，我们对2024年的A股股票市场持比较乐观的态度，对于股票市场的中长期表现更为乐观。 量化策略方面，我们预期市场终将迎来基本面的回归。从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的估值因子近期表现持续恢复，其趋势仍将延续，而我们的成长因子预期会继续表现良好；政策面和短期资金流动的扰动减弱后，市场主线最终会回归到股票的基本面上；同时，小微盘拥挤的风险得到释放之后，大小市值、各行业股票均有机会，量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。 如上所述，我们认为，当前A股市场整体估值偏低，小微盘暴露较多的量化投资面临一定挑战，但我们市值中性的基本面量化的超额收益将得到进一步恢复，是很不错的买入风格均衡的基本面量化基金的机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2023年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华泰柏瑞基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
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