[年报]上证券商 (510200): 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
原标题:上证券商 : 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业证券股份有限公司 送出日期:2024 年 03 月 30 日 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................................2 1.2 目录 ..........................................................................................................................................................3 §2 基金简介 ..........................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 .........................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 .........................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................................................................................6 2.4 信息披露方式 .........................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 .........................................................................................................................................7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .......................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................................7 3.2 基金净值表现 .........................................................................................................................................8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................................9 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................. 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................................... 17 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................. 17 §6 审计报告 ....................................................................................................................................................... 18 6.1 审计报告基本信息 .............................................................................................................................. 18 6.2 审计报告的基本内容 .......................................................................................................................... 18 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ................................................................................................................................................... 22 7.3 净资产变动表 ...................................................................................................................................... 24 7.4 报表附注 ............................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................................ 59 8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................... 59 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................................... 61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................. 64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................. 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...................... 66 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................. 66 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................... 66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................... 66 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 66 §9 基金份额持有人信息 .................................................................................................................................. 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 68 9.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................. 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 68 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................... 69 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 .................................................................................................................................................................. 69 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 69 §11 重大事件揭示............................................................................................................................................. 69 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................... 69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................ 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................. 69 11.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................... 69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................... 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 70 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 71 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 73 §13 备查文件目录............................................................................................................................................. 73 13.1 备查文件目录 .................................................................................................................................... 73 13.2 存放地点 ............................................................................................................................................ 73 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................ 73 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2020年4月9日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于2016年4月19日获中国证监会批复，2016年4月25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司，注册资本1亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至2023年12月31日，公司旗下管理62只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金、汇安短债债券型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金、汇安核心成长混合型证券投资基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券投资基金、汇安行业龙头混合型证券投资基金、汇安中短债债券型证券投资基金、汇安嘉诚债券型证券投资基金、汇安量化先锋混合型证券投资基金、汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、汇安信利债券型证券投资基金、汇安裕和纯债债券型证券投资基金、汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金、汇安嘉利混合型证券投资基金、汇安核心资产混合型证券投资基金、汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安价值蓝筹混合型证券投资基金、汇安消费龙头混合型证券投资基金、汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安中证500指数增强型证券投资基金、汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金、汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金、汇安均衡优选混合型证券投资基金、汇安核心价值混合型证券投资基金、汇安鑫利优选混合型证券投资基金、汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金、汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安优势企业精选混汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告
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首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4、根据基金管理人2024年2月6日公告，陈欣不再担任本基金基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，不存在基金经理薪酬激励与其在私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年，我国经济在全球经济环境疲软和国内外多重挑战中表现出明显的恢复势头，实现了5.2%的增长率。尽管面临来自俄乌冲突、巴以冲突等地缘政治紧张及其带来的不确定性和风险，我国经济仍然展现出了强大的韧性和潜力。这些外部事件直接和间接地影响了全球市场的稳定性和预期，加大了国际贸易和投资的不确定性，对我国外需出口构成了压力。在应对这些外部挑战的同时，国内政策加大了对内需的支持力度，通过财政、货币和产业政策的有力配合，有效促进了消费和投资的回升，内需成为推动经济增长的关键因素。同时，新经济动能的快速形成为经济结构的优化和升级提供了新的动力。在全球不确定性加剧的背景下，我国经济的长期向好基础并未改变，政策的持续发力预计将进一步促进经济的企稳和回升，展现出逐步回归潜在增长水平的能力。本产品作为跟踪上证券商指数的被动型基金，重点布局上交所上市的券商企业，风格较为鲜明，券商股作为传统的beta属性较强的板块，在市场下跌过程中也有一定调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末上证券商基金份额净值为1.0500元，本报告期内，基金份额净值增长率为8.19%，同期业绩比较基准收益率为6.63%。 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 结合2023年我国经济的稳健复苏和政策导向，展望2024年，我们看到一个在战略机遇与挑战并存的复杂环境中稳步前行的经济景象。2023年的经济在全球疲软背景下显示出的韧性，为2024年提供了坚实的基础。财政和货币政策的有效协调预计将继续发挥稳增长作用，特别是通过增强基建投资和促进战略性新兴产业发展等手段。内需的显著提升和外需的小幅改善，加之科技创新和产业升级的加速，将共同推动经济企稳回升。对于出口而言，预计2024年将见证微弱增长，受益于全球经济逐步复苏和我国产品竞争力的持续提升。房地产市场在经历筑底期后，预计将逐渐回暖，政策支持和市场需求的恢复将为其稳定提供动力。投资机会方面，将继续聚焦于能够受益于国内经济复苏、全球贸易环境改善及科技进步的行业，如消费、基建、高科技等。同时，2023年的经济恢复和政策效应为关注具有技术优势和市场竞争力的科技龙头企业提供了更加充分的理由。 综合来看，2024年对于经济发展和投资前景而言，基于2023年经济的稳定恢复和政策支持的持续，可以持有更加乐观的预期，特别是在寻找并关注具有长期增长潜力和竞争优势的领域和企业，预计将是获得投资增值的关键。作为上证券商ETF的管理人，我们也将继续勤勉尽责，力争为投资者获得更好的收益回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人依照法律法规和公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的完善，积极推动主动合规管理；全面加强风险控制，不断提高风险控制水平；有计划地开展监察稽核工作，推动公司内控体系和制度措施的落实，强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性管理。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，坚持从保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并通过实时监控、定期检查、专项检查等方式深入开展监察稽核工作，包括对基金投资运作、基金投资交易、基金销售与宣传、投资者适当性管理、客户服务、产品开发、信息披露、反洗钱工作、信息系统与信息安全、基金运营等方面进行监察稽核，及时发现上述业务开展中的相关问题，提出改进建议并跟踪改进落实情况。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本次报告期内，基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，遵守基金合同和托管协议的约定，勤勉尽责履行基金托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本次报告期内，基金托管人根据相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在损害基金份额持有人利益的行为，基金管理人在各重要方面的运作符合法律规定和基金合同约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
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7.2 利润表 会计主体：汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
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