[年报]国寿安保新蓝筹混合 (007074): 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
原标题:国寿安保新蓝筹混合 : 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024年3月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... 21.1重要提示................................................................... 21.2目录....................................................................... 3§2基金简介..................................................................... 52.1基金基本情况............................................................... 52.2基金产品说明............................................................... 52.3基金管理人和基金托管人..................................................... 52.4信息披露方式............................................................... 62.5其他相关资料............................................................... 6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................... 63.1主要会计数据和财务指标..................................................... 63.2基金净值表现............................................................... 63.3其他指标................................................................... 83.4过去三年基金的利润分配情况................................................. 8§4管理人报告................................................................... 84.1基金管理人及基金经理情况................................................... 84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................... 94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................ 104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................ 104.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................... 114.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................. 114.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................... 124.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明.................. 124.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............... 12§5托管人报告.................................................................. 125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................... 125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 125.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............. 12§6审计报告.................................................................... 126.1审计报告基本信息.......................................................... 126.2审计报告的基本内容........................................................ 12§7年度财务报表................................................................ 147.1资产负债表................................................................ 147.2利润表.................................................................... 167.3净资产变动表.............................................................. 177.4报表附注.................................................................. 19§8投资组合报告................................................................ 448.1期末基金资产组合情况...................................................... 448.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................... 458.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................ 468.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................ 478.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................... 498.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............. 498.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........ 498.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........ 498.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............. 498.10本基金投资股指期货的投资政策............................................. 498.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................. 498.12投资组合报告附注......................................................... 49§9基金份额持有人信息.......................................................... 509.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................ 509.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................. 509.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.................. 50§10开放式基金份额变动......................................................... 50§11重大事件揭示............................................................... 5111.1基金份额持有人大会决议................................................... 5111.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................... 5111.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................. 5111.4基金投资策略的改变....................................................... 5111.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................... 5111.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................... 5211.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................... 5211.8其他重大事件............................................................. 53§12影响投资者决策的其他重要信息............................................... 5312.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................5312.2影响投资者决策的其他重要信息............................................. 53§13备查文件目录............................................................... 5413.1备查文件目录............................................................. 5413.2存放地点................................................................. 5413.3查阅方式................................................................. 54§2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2019年05月29日至2023年12月31日。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 本基金过往三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，National Mutual Funds Management Ltd.（国家共同基金管理有限公司），其持有股份14.97%。 截至2023年12月31日，公司共管理98只公募证券投资基金和部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为3313.85亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2706.95亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，组合保持了较高的股票占比，风格上以大盘成长为主，行业包括电子、新能源汽车、军工、传媒等，行业配置上会根据基本面判断做一定增减。组合在个股配置上适当做了分散，前十大个股有一定延续性，整体换手率适中。 在国内经济复苏节奏放慢的背景下，我们对行业的选择主要基于边际变化，重点选择边际向好的行业进行布局，包括消费电子、半导体等行业。全球半导体销售额在2023年中触底，逐月回升，截止到11月同比数据转正，说明全球电子行业迎来了新一轮的复苏。同时我们也关注新技术发展方向，包括人工智能可能带来的变化，对各行业效率的提升、对基础设施建设上的需求爆发等。另外，对于国家政策重点支持和“补短板”的方向，我们也进行了一定配置。 从个股选择角度，我们重点关注细分行业龙头企业，尤其是一些经营数据相对稳健、估值相对合理的公司。同时，我们也定期跟踪公司业务变化，然后做出一定调整。 总体来看，我们希望陪伴国内具有竞争力的制造企业成长，长期持有优质公司，为投资人带来稳定回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0277元；本报告期基金份额净值增长率为-18.45%，业绩比较基准收益率为-7.33%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 报告期内海外通胀数据有所回落，美联储暂停加息，海外市场开始交易美联储在2024年降息。海外股市表现较好，美股、欧洲股市陆续创历史新高，日本股市也创出几十年来的新高。但另一方面，海外地缘政治事件依旧严峻，俄乌战争持续激烈、巴以冲突又起波澜，金融市场避险情绪升温，黄金价格有所反弹、原油价格剧烈波动。 2023年国内经济在年中触底，下半年有一定回升迹象，但市场预期依旧较弱，A股出现单边下跌行情，外资持续流出。资金避险情绪加剧，除煤炭等高股息板块略有表现以外，其他板块下跌较多，尤其是以电子、新能源为代表的周期成长板块。 从经济数据来看，近期国内宏观数据有一定好转，出口数据超预期，政策持续发力。行业方面，2023年消费数据表现好于预期，尤其是以餐饮旅游为代表的出行链，相比疫情期间有明显恢复；新能源汽车销售持续超预期、汽车出口数据表现亮眼。消费电子等板块在下半年有所恢复，库存去化节奏加快、华为手机回归等对行业悲观预期有一定扭转。但新能源等周期成长板块进入去库存阶段，产业链预期偏谨慎。 展望2024年，在一系列政策支持下，国内经济将持续恢复，叠加财政发力、流动性宽松，预期A股将有所表现。目前来看，A股主要指数估值已经降到历史地位，尤其是优质公司估值折价严重，整体市场存在较大的投资机会。我们看好低估值的优质蓝筹股，这些公司代表中国经济未来，存在明显低估。同时，我们也看好AI、消费电子拉动的以半导体为代表的周期成长股。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本基金的管理人——国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
会计主体：国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1867号《关于准予国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币297,531,779.59元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2019)验字第61090605_A06号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2019年05月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为297,605,745.14份基金份额，其中认购资金利息折合73,965.55份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中不低于80%的非现金资产投资于本基金所界定的新蓝筹主题相关证券；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。 本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于2024年3月29日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出(3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。（未完）  |