[年报]兴业聚利 (001272): 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
原标题:兴业聚利 : 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2024 年 03 月 30 日 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指 标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ......................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ......................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................................... 14 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................. 14 §6 审计报告 ....................................................................................................................................................... 14 6.1 审计报告基本信息 .............................................................................................................................. 15 6.2 审计报告的基本内容 .......................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ................................................................................................................................................... 19 7.3 净资产变动表 ...................................................................................................................................... 21 7.4 报表附注 ............................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................................ 51 8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................... 51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................................... 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................. 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................. 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...................... 65 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................. 65 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................... 66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................... 66 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 66 §9 基金份额持有人信息 .................................................................................................................................. 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 67 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................... 67 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 67 §11 重大事件揭示............................................................................................................................................. 68 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................... 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................ 68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................. 68 11.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................... 68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 68 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................... 68 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 69 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 70 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 72 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 72 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 72 §13 备查文件目录............................................................................................................................................. 72 13.1 备查文件目录 .................................................................................................................................... 72 13.2 存放地点 ............................................................................................................................................ 73 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................ 73 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告
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2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 本基金以追求相对市场超额收益为主要目标，行业配置和风格配置与市场配置相比较为均衡，未进行大幅度偏离。行业配置上主要配置了医药生物、电子、电力设备、食品饮料等行业，同时在风格配置上整体相对更加价值，重点配置一些股息率较高、估值较低的个股。同时也会参与一些超跌反弹的主题投资机会，通过适当交易提高组合超额收益。 2023年随着市场不断调整，基金适当降低仓位从而规避市场大幅回调，降低净值波动，随着市场调整进入尾声，权益仓位不断上升，希望通过更加积极的配置来获得相对市场的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业聚利灵活配置混合基金份额净值为1.847元，本报告期内，基金份额净值增长率为-10.61%，同期业绩比较基准收益率为3.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023年受宏观经济弱于预期的影响，市场整体低位震荡，市场缺乏趋势性机会，主要以主题结构性机会为主。随着A股市场的相对估值达到历史低位，股债性价比不断走高，从估值角度看安全边际较高。风格上短期看小市值受风险偏好降低影响短期回调，中期看市场可能继续呈现出主题驱动行情，随着市场情绪修复会继续回归到小盘风格；成长股前期调整幅度较大，如果市场情绪修复，成长相对价值股可能会更有机会。展望2024年市场可能会逐步震荡上升，目前机构增量资金不清晰的情况下，市场会继续存量博弈格局。 从行业配置上看，公墓基金重仓行业已经走弱三年，2024年有望迎来由弱向强的转换，市场行业配置以均衡配置为主。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，2023年度主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能： 1、 建立健全公司治理结构、完善制度流程：报告期内公司持续优化公司治理和内部控制环境，有效推进监管新规内化落地工作，持续完善制度体系和授权管理机制，结合业务发展情况持续健全内部控制体系； 2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规； 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。 4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对公司治理、投资研究、产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司持续开展外规宣贯和培训，密切关注外部监管要求，重视外规要求传达与内化，通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训，加强对员工职业操守的教育和监督，提升员工合规内控意识；严格规范工作人员执业行为，开展警示案防教育，督促员工勤勉尽责，防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为；组织开展定期常规信息管制抽查，以及异常行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，持续推进合规内控文化建设，强化法治治理能力，优化合规内控评价机制，强化合规引导，推进重点法规内化落地，有序开展各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内进行利润分配20,246,221.91元，符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内，本基金自2022年10月13日起至2023年09月26日止基金资产净值低于五千万，已连续六十个工作日以上。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案，采取持续营销方案。 本基金自2023年10月10日至2023年11月27日止基金资产净值低于五千万，已连续35个工作日。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告
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7.2 利润表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
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7.3 净资产变动表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
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