[年报]国寿安保智慧生活股票 (001672): 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2023年年度报告
原标题:国寿安保智慧生活股票 : 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2023年年度报告 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024年3月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介......................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................52.4信息披露方式................................................................62.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................73.3过去三年基金的利润分配情况..................................................8§4管理人报告....................................................................84.1基金管理人及基金经理情况....................................................84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................104.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................114.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................114.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................124.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12§5托管人报告...................................................................125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....125.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12§6审计报告.....................................................................136.1审计报告基本信息...........................................................136.2审计报告的基本内容.........................................................13§7年度财务报表.................................................................157.1资产负债表.................................................................157.2利润表.....................................................................167.3净资产变动表...............................................................177.4报表附注...................................................................20§8投资组合报告.................................................................528.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................528.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................538.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................588.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................598.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............608.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........608.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........608.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............608.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................608.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................608.12投资组合报告附注..........................................................60§9基金份额持有人信息...........................................................619.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................619.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................619.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................61§10开放式基金份额变动..........................................................62§11重大事件揭示................................................................6211.1基金份额持有人大会决议....................................................6211.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................6211.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................6211.4基金投资策略的改变........................................................6211.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................6311.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................6311.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................6311.8其他重大事件..............................................................64§12影响投资者决策的其他重要信息................................................6512.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................6512.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................65§13备查文件目录................................................................6513.1备查文件目录..............................................................6513.2存放地点..................................................................6613.3查阅方式..................................................................66§2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年09月01日至2023年12月31日。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元
4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，National Mutual Funds Management Ltd.（国家共同基金管理有限公司），其持有股份14.97%。 截至2023年12月31日，公司共管理98只公募证券投资基金和部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为3313.85亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2706.95亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年度，从国内情况来看，国内经济迎来疫后复苏，国内生产总值达到126万亿元，同比增长5.2%。分季度来看，一季度同比增长4.5%，二季度同比增长6.3%，三季度同比增长4.9%，四季度同比增长5.2%。通胀水平总比保持温和，消费者物价指数（CPI）同比增长0.2%。2023年度全年规模以上工业企业利润同比负增长2.3%，并且连续两年出现负增长。从国外情况来看，美国经济增速超预期，美债收益率创出5%的新高，美债收益率的上行和美元指数的总体强势对非美经济体的经济和金融形成持续压力。 2023年度，国内A股市场先扬后抑，一季度在经济强复苏预期的带动下，市场强势反弹，进入二季度市场风格逐步出现切换，进入三季度市场逐步进入下行通道。全年来看，上证综指喜爱爹3.7%，沪深300指数下跌11.38%，创业板指数下跌19.4%。 从申万分类行业指数表现来看，通信、石油石化、传媒等行业指数表现居前，美容护理、电力设备、房地产等行业指数表现居后。 报告期内，国寿安保智慧生活基金维持了中高仓位运作，在行业选择和风格特征上，延续之前偏向科技制造和泛消费为主的总体配置思路。相较于上一报告期，本基金进一步对持仓进行了分散，整体上增加了估值合理且中长期成长逻辑相对清晰的优质个股的配置比例。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.175元；本报告期基金份额净值增长率为-3.29%，业绩比较基准收益率为-8.71%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024年，从国内情况来分析，宏观政策有望进一步提档，中央财政有望继续加杠杆，这将有助于减轻地产新开工不足对经济增长所形成的拖累。从边际变化来看，净出口数据有望随库存周期的变化而重回正向贡献。从海外情况来分析，美债利率下行的催化可能来自美国经济增长放缓的风险，以及海外金融体系潜在的不稳定性风险。 一旦美债收益率持续下行、美元指数转回弱势，非美经济的货币和金融市场都有望迎来系统性重估的机会。 经过两年多的持续调整，A股市场已经处在战略布局的时间窗口，我们对A股市场的投资机会持谨慎乐观的看法。我们认为，在短期情绪达到极值之后，市场有望进入估值修复、预期回暖的系统性估值修复阶段。过去的2023年，量价因子和市值因子相对于基本面因子对股价表现的驱动作用更为明显。进入2024年，从相对收益的角度，我们更看好有真实业绩支撑与中长期产业逻辑的优质成长股的股价表现。 展望2024年，我们会关注三主线的投资机会。其一，复苏顺周期主线，如果经济复苏的趋势进一步明确和巩固，顺周期板块在估值修复和业绩改善的双重驱动下或会有较好的表现。其二，困境复反转主线，关注盈利预期修复以及困境反转行业优质龙头公司的配置价值。其三，新质生产力主线，关注全球新一轮科技创新的新鲜点、国内科技自立自强的突破点以及全球产业合作的结合点，寻找相应的投资机会。基于以上的分析和判断，我们将更加深入的对行业和个股进行深入研究，不断优化和调整组合现有持仓。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2023年12月26日登记权益并除息，于2023年12月27日每份份额发放红利0.236元红利。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1469号《关于准予国寿安保智慧生活股票型证券投资基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币684,046,663.52元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第61090605_A06号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》于2015年09月01日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为684,083,729.31份基金份额，其中认购资金利息折合37,065.79份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票投资比例不低于基金资产的80%，其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的智慧生活相关股票。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于2024年3月29日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期内所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。（未完）  |