[年报]国新国证新锐 (001068): 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
原标题:国新国证新锐 : 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:国新国证基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2024年03月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月04日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示................................................................................................................................................2 1.2目录........................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况........................................................................................................................................5 ........................................................................................................................................ 2.2基金产品说明 5 2.3基金管理人和基金托管人...................................................................................................................5 2.4信息披露方式........................................................................................................................................6 2.5其他相关资料........................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................. 6 ................................................................................................................... 3.1主要会计数据和财务指标 6 3.2基金净值表现........................................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况...........................................................................................................8 §4管理人报告...............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况...............................................................................................................8 .....................................................................4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................................12 .............................................................................4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.........................................13 §5托管人报告.............................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................................13 ................ 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 145.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................................14 §6审计报告.................................................................................................................................................14 6.1审计报告基本信息.............................................................................................................................14 6.2审计报告的基本内容.........................................................................................................................14 ......................................................................................................................................... §7年度财务报表 16 7.1资产负债表..........................................................................................................................................16 7.2利润表..................................................................................................................................................17 7.3净资产变动表......................................................................................................................................18 7.4报表附注..............................................................................................................................................19 ......................................................................................................................................... §8投资组合报告 41 8.1期末基金资产组合情况.....................................................................................................................41 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................42 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................................42 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................................43 .............................................................................................8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 53 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....................................53 ......................... 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 538.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........................538.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....................................53 8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................................................................................53 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...........................................................................53 ........................................................................................................................... 8.12投资组合报告附注 54 §9基金份额持有人信息.............................................................................................................................54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................................55 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................55 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.............................................55 9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.....................................................................................................................................................................55 §10开放式基金份额变动...........................................................................................................................55 §11重大事件揭示.......................................................................................................................................55 11.1基金份额持有人大会决议...............................................................................................................55 ............................................... 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 5611.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................56 11.4基金投资策略的改变.......................................................................................................................56 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................................56 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................................56 .......................................................................................11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 56 11.8其他重大事件....................................................................................................................................58 §12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................... 60 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况................................................60 12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................60 ....................................................................................................................................... §13备查文件目录 60 13.1备查文件目录....................................................................................................................................60 13.2存放地点............................................................................................................................................61 13.3查阅方式............................................................................................................................................61 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自成立至今未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司，以下简称“国新国证基金”）成立于2019年3月1日，是经中国证监会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理公司及全国性证券类法人机构。国新国证基金股东为国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司），持股比例100%。国新国证基金注册资本人民币2亿元。自成立以来，国新国证基金秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，积极创新产品设计开发，创设国内首只雄安主题的公募基金，引导社会资源参与雄安新区运营建设，助力创新科技和京津冀协同发展。融入国新后，国新国证基金秉承国新“国之脉、传承责任之脉，新致远、坚持创新发展”核心价值理念，积极融入国家战略和国有资本运营全局，以“服务央企、服务国家战略”为己任，通过开展央企资本市场深度研究与投资，创设央企主题等创新产品，打造“央企投资特色资管机构”，努力为投资者提供长期稳健的投资回报，共享央企改革增长的红利。 截至报告期末，国新国证基金旗下管理11只公募基金产品，为国新国证现金增利货币市场基金、国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金、国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金、国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金，国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF），国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金，国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《国新国证基金管理有限公司公平交易管理制度》，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 本基金管理人从工作制度、工作流程和技术手段等方面来保证公平交易的实现，并通过监察稽核、事后分析和信息披露等手段来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面上看，2023年年初国内宏观经济数据实现较强反弹，疫后复苏趋势明显。与此同时，海外衰退预期不断增强，美联储加息进程持续放缓，全球流动性预期持续改善。一季度后期硅谷银行事件爆发，美国经济出现系统性风险苗头，加息进程出现阻力，全球流动性改善预期进一步加强。 4月制造业PMI全年首度跌破枯荣线，CPI持续走低，国内宏观经济形势出现了趋弱的迹象。在这过程当中，前期市场所建立的较强的经济复苏预期不断减弱。5月中下旬人民币汇率破7，负面预期继续加深。进入三季度，7月宏观经济继续下行，多项指标创年内低点，随后经济开始企稳，出现回暖迹象，9月制造业PMI重回枯荣线以上。但是同期美国经济持续保持强势，美债收益率加速上行，全球流动性又快速趋紧。进入四季度后，国内经济再度回落，美债收益率触顶后开始下行。截至2023年12月，规模以上工业增加值当月同比上升6.8%，社会消费品零售总额当月同比上升7.4%，2023年固定资产投资累计同比上升3.0%。 从政策面上看，在2023年下半年政策密集发布。7月24日，政治局会议释放重大政策层面利好，提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。8月27日，财政部、国家税务总局、证监会发布多项活跃资本市场的政策，包括证券交易印花税实施减半征收、阶段性收紧IPO节奏、规范减持行为以及降低融资保证金比例。此外，还有房地产相关政策陆续出台。进入四季度后，政策端继续发力，增发万亿国债，不仅提振了短期市场情绪，也为后续的经济回暖注入了持续的动力。2023年年末中央经济工作会议总体定调偏积极，政策层面有望持续积极。 从产业发展上看，2022年末ChatGPT横空出世，迅速引爆全球市场，我国新一届政府也对数字经济发展高度重视。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，为我国未来数字经济发展指明了方向。在多方面利好带动下，2023年上半年TMT板块全面走强，下半年TMT板块虽有回落，但产业发展趋势持续，应用端陆续出现爆款应用。 市场行情上看，2023年一季度A股市场全面好转，大部分指数与行业取得不错收益，进入二季度，市场轮动加快，缺乏清晰的行情主线，大部分指数与行业出现回调。进入三季度，虽利好政策持续释放，但美债收益率的持续上升成为制约国内股票市场的重要力量，全球资产配置方向出现调整，外资持续流出，A股市场持续下行。进入四季度，美债收益率高位回落，海外压制得到缓解。 同时，伴随万亿国债利好刺激，市场出现经济回暖预期，行情短期反弹。伴随着国内宏观经济数据的读数持续偏弱，市场情绪再度转冷，行情再度转弱。科创50指数在2023年一季度表现优异，但随着市场风险偏好的下行，也出现了明显回调，全年看科创50指数跌幅相对较深。除此之外，沪深300、上证50、中证500以及创业板指等主流宽基指数也均为负收益。从行业方面来看，在2023上半年TMT行业有优异表现，虽在下半年有所下行，但全年看仍具有较强优势。在TMT板块当中，通信（中信）行业涨幅24.78%，传媒（中信）行业涨幅19.84%，计算机（中信）行业涨幅8.9%，均位列市场前列。另外，煤炭（中信）、石油石化（中信）等周期板块亦表现较好，涨幅分别为13.39%和9.03%。 在投资策略与运作上，本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资的理念。从2022性参与了医药、国防军工和半导体等板块的投资机会。 报告期内，本基金在控制总体风险的同时，积极通过优化持股组合、调整控制仓位等方式，提高产品收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国新国证新锐基金份额净值为1.215元，本报告期内，基金份额净值增长率为23.10%，同期业绩比较基准收益率为-3.21%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023年末中央经济工作会议确定了2024年经济工作的总基调，即“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”，该定调代表国内经济将在保持稳定的基础上寻求进步和突破，从而实现更高质量的发展。2023年年底的中央经济工作会议指出“明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作”，与2022年中央经济工作会议中“明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作”的提法有所不同。其中，“高质量发展”提及频次达到2022年的两倍，其重要性显著提升。另外，中央经济工作会议部署了九项重点任务，其中“以科技创新引领现代化产业体系建设”位列首位。高质量发展强调经济结构的优化和升级，要求不断加强核心技术创新，持续提高产品的技术含量和附加值，进而推动整体经济效率的提升。此外，2023年中央经济工作会议中强调要加大宏观政策逆周期和跨周期调节力度，提升政策效能，2024年国内宏观经济政策和产业政策有望持续发力，2024年经济预期有望逐渐改善，A股市场也有望触底回升。同时，我们预计代表“高质量发展”的科技创新板块将成为市场交易的主线。 总体而言，我们继续看好2024年有结构性行情机会，我们将继续坚持价值投资理念，坚持以产业趋势和公司基本面研究为基础，综合估值和市场表现优选个股，尽全力为持有人创造优秀的投资回报和持有体验。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人高度重视监察稽核工作，持续推进内部控制体系建设，按照法律法规、监管政策及公司章程要求，完善各项监察稽核及内部控制制度，并实施有效的合规管理、监察稽核、内控审计措施。 在合规管理方面，本基金管理人以严格遵守法律法规、监管政策及内部制度为基本要求，形成守法经营、规范运作的经营思想和理念，重视合规文化建设，并将防范合规风险作为合规管理工作的重要目标。本报告期内，本基金管理人切实落实各项合规管理职责，实现合规审查、合规检查、合规咨询、合规培训等合规管理措施常态化、规范化运作，合规管理覆盖投资、研究、交易、销售、宣传推介、信息披露等业务条线。此外，本基金管理人推进完善合规考核及问责机制，加强员工合规行为管理。本报告期内，本基金管理人有效落实各项合规管理要求，合规管理情况良好。 在监察稽核方面，本基金管理人每季度开展定期内部稽核工作，不定期开展专项稽核工作，按照稽核工作计划，对各业务条线进行监督、检查，排查业务风险隐患。本报告期内，本基金管理人监察稽核工作有序进行，对业务运作情况实现有效监督。 在内控审计方面，本基金管理人由指定部门开展内部控制检查，完善内部控制机制。此外，本基金管理人按照法律法规规定，聘任具备相应业务资格的会计师事务所对内部控制情况进行审计、评价。本报告期内，本基金管理人内控审计工作开展情况良好。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（主任委员由分管基金运营部的公司领导担任，副主任由公司主管基金运营部的部门领导担任，委员由投资、研究、风控、运营等部门负责人或业务骨干组成），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金自2020年7月16日起存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。自2023年2月7日起，本基金资产净值已不低于五千万元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国新国证基金管理有限公司2023年1月1日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,国新国证基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，国新国证基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
会计主体：国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元 |
