[年报]兴业多策略 (000963): 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
原标题:兴业多策略 : 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2024 年 03 月 30 日 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指 标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ......................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ......................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................................... 14 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................. 14 §6 审计报告 ....................................................................................................................................................... 14 6.1 审计报告基本信息 .............................................................................................................................. 14 6.2 审计报告的基本内容 .......................................................................................................................... 14 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ................................................................................................................................................... 19 7.3 净资产变动表 ...................................................................................................................................... 20 7.4 报表附注 ............................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................................ 50 8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................... 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................................... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................. 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................. 61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...................... 61 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................. 61 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................... 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................... 61 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 62 §9 基金份额持有人信息 .................................................................................................................................. 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................... 63 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................. 63 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 63 §11 重大事件揭示............................................................................................................................................. 64 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................... 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................ 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................. 64 11.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................... 64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 65 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 68 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 68 §13 备查文件目录............................................................................................................................................. 69 13.1 备查文件目录 .................................................................................................................................... 69 13.2 存放地点 ............................................................................................................................................ 69 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................ 69 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定； 3、本基金自2024年2月5日起增加高圣为基金经理，详情请见本基金管理人于2024年2月6日发布的《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告》。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年，在三年疫情结束之后，国内宏观经济在经历了一季度对经济复苏的乐观预期后逐步进入风险释放的阶段，全年维度A股市场呈现下行状态，万得全A收益率-5.19%，结构上看，低估值高股息的国央企，AI、机器人、MR等主题相关的传媒、计算机、电子、机械等行业个股表现较好。总量相关的地产链、消费、供给端压力较大的新能源、半导体等细分行业表现较差。市场整体表现较弱，主要原因在于：国内需求端的释放低于预期，总量政策保持较高的定力，企业及居民收入端压力显现抑制了国内消费需求，经济仍在筑底的过程，在量和价上都呈现弱势。此外，海外美联储全年处于加息周期，货币政策在大部分时间都偏鹰派，美国通过积极财政政策增加补贴促进国内投资，带来全球资金流入。美元保持强势，美债收益率上行对风险偏好带来压力。在内外压力下，国内宏观下行使得景气行业的比例降低，反映在微观层面，更多企业的盈利能力下滑。 因此，类债的高股息资产相对受认可，超额收益较为明显。同时，在较为充裕的流动性和较为宽松的监管环境下，题材相关的主题股此起彼伏，对交易能力提出更大的考验。 本基金全年总体保持较高的股票仓位，年初对新能源配置较高，与市场整体风格不契合，在上半年出现明显的负收益。下半年调整配置策略，降低新能源配置比例，增加机械、有色、地产、TMT等行业的配置，组合配置更为均衡，降低净值波动率，但由于市场下半年整体处于加速下行的阶段，并未取得正贡献。本基金2023年全年收益率-25.16%，主要负收益来自对新能源等行业的配置，跑输比较基准。 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业多策略混合基金份额净值为1.413元，本报告期内，基金份额净值增长率为-25.16%，同期业绩比较基准收益率为3.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入2024年，国内外都处在政策变动的关键年份。国内看，政府在2023年下半年对于经济及资本市场的一系列政策体现了高层对于稳定经济基本盘的意愿。虽然从需求总量上看，整体仍在弱区间运行，但政策的呵护意图较为明确。另外，考虑到高质量发展的总基调及海外尚未进入降息周期的大背景，政策的定力较强，也为2024年政策工具的应用带来较大空间。当前市场主要矛盾仍然集中在国内经济下行压力以及企业居民端信心较弱的问题。国际上，随着主要国家进入选举年，今年海外局势仍然复杂，美国经济在2024年出现高位波动也将对全球资金流向和风险偏好产生较大的影响。因此，判断今年是波动率增大的一年。关注的核心点在于国内政策风向的变化、海外利率周期的变动以及由此可能带来的国内外宏观经济强弱对比的变化。总体上，在看到政策或数据的明显变化前，本基金拟采用相对均衡的组合配置，关注“高质量发展”基调下具备成长属性的电子、医药等行业的边际变化，同时根据股息率等指标对高股息资产的配置进行调整。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，2023年度主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能： 1、 建立健全公司治理结构、完善制度流程：报告期内公司持续优化公司治理和内部控制环境，有效推进监管新规内化落地工作，持续完善制度体系和授权管理机制，结合业务发展情况持续健全内部控制体系； 2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规； 3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。 4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对公司治理、投资研究、产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司持续开展外规宣贯和培训，密切关注外部监管要求，重视外规要求传达与内化，通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训，加强对员工职业操守的教育和监督，提升员工合规内控意识；严格规范工作人员执业行为，开展警示案防教育，督促员工勤勉尽责，防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为；组织开展定期常规信息管制抽查，以及异常行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，持续推进合规内控文化建设，强化法治治理能力，优化合规内控评价机制，强化合规引导，推进重点法规内化落地，有序开展各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
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7.2 利润表 会计主体：兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
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本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: （未完）  |