[年报]国联物联网主题 (003670): 国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

时间:2024年03月30日 00:12:17 中财网

原标题:国联物联网主题 : 国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告




国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日













基金管理人:国联基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2024年 03月 30日
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具 了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ....................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................................................................... 9
§4 管理人报告 ................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 15
§5 托管人报告 ................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 15 §6 审计报告 ..................................................................................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 .............................................................................................................................. 19
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ................................................................................................................................. 20
7.3 净资产变动表 ...................................................................................................................... 22
7.4 报表附注 ............................................................................................................................. 24
§8 投资组合报告 .............................................................................................................................. 51
8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 68
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 69 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 69 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 69 国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 69
8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 69
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 70
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 70
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 71
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 71
§10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 71
§11 重大事件揭示 ............................................................................................................................ 71
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 72
11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 72
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 75
§12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 77
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................ 77
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 77
§13 备查文件目录 ............................................................................................................................ 78
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 78
13.2 存放地点 ............................................................................................................................ 78
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 78

国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

基金名称国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国联物联网主题
基金主代码003670
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年02月27日
基金管理人国联基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额30,559,634.70份
基金合同存续期不定期

2.2 基金产品说明

投资目标本基金以追求长期资本增值为目的,通过重点投 资物联网主题相关的优质证券,在充分控制风险的前 提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略 2、股票投资策略 (1)物联网主题界定 (2)行业配置 (3)股票池与投资组合构建 3、债券投资策略 4、中小企业私募债券投资策略 5、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 (2)国债期货投资策略 (3)权证投资策略 6、资产支持证券投资策略
业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45%
风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

 于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 国联基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披 露负责 人姓名周妹云陆志俊
 联系电话010-5651700095559
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-160-6000;010-5651729995559 
传真010-56517001021-62701216 
注册地址深圳市福田区福田街道岗厦 社区金田路3086号大百汇广 场31层02-04单元中国(上海)自由贸易试验区 银城中路188号 
办公地址北京市东城区安定门外大街2 08号玖安广场A座11层中国(上海)长宁区仙霞路1 8号 
邮政编码100011200336 
法定代表人王瑶任德奇 

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址www.glfund.com
基金年度报告备置地 点基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所上会会计师事务所(特殊普通 合伙)上海市静安区威海路755号文新报业 大厦25楼
注册登记机构国联基金管理有限公司北京市东城区安定门外大街208号玖
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

  安广场A座11层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指 标2023年2022年2021年
本期已实现收益-8,424,691.84-3,493,800.1714,189,377.95
本期利润-9,934,191.18-4,404,573.427,336,991.16
加权平均基金份额 本期利润-0.4683-0.47150.3448
本期加权平均净值 利润率-35.64%-29.51%20.12%
本期基金份额净值 增长率-21.22%-24.21%21.56%
3.1.2 期末数据和指 标2023年末2022年末2021年末
期末可供分配利润4,439,274.974,113,475.238,798,417.77
期末可供分配基金 份额利润0.14530.45380.9183
期末基金资产净值34,998,909.6713,177,088.1118,379,148.90
期末基金份额净值1.14531.45381.9183
3.1.3 累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值 增长率14.53%45.38%91.83%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

阶段份额净值 增长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①-③②-④
过去三个月-4.98%1.47%-3.53%0.43%-1.45%1.04%
过去六个月-20.25%1.51%-5.25%0.47%-15.00%1.04%
过去一年-21.22%1.35%-4.64%0.46%-16.58%0.89%
过去三年-27.43%1.59%-15.39%0.61%-12.04%0.98%
过去五年71.55%1.52%19.86%0.67%51.69%0.85%
自基金合同 生效起至今14.53%1.61%14.60%0.65%-0.07%0.96%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。


国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为国联基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由国联证券股份有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金7.5亿元人民币。截至2023年12月31日,国联基金管理有限公司共管理85只基金,包括国联货币市场基金、国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金、国联日日盈交易型货币市场基金、国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金、国联竞争优势股票型证券投资基金、国联现金增利货币市场基金、国联恒泰纯债债券型证券投资基金、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、国联盈泽中短债债券型证券投资基金、国联恒信纯债债券型证券投资基金、国联睿祥纯债债券型证券投资基金、国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金、国联沪港深大消费主题灵活配置混合国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
型发起式证券投资基金、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、国联季季红定期开放债券型证券投资基金、国联智选红利股票型证券投资基金、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联医疗健康精选混合型证券投资基金、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒裕纯债债券型证券投资基金、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒惠纯债债券型证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联策略优选混合型证券投资基金、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联高股息精选混合型证券投资基金、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联恒安纯债债券型证券投资基金、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联品牌优选混合型证券投资基金、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金、国联成长优选混合型证券投资基金、国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金、国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金、国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金、国联恒益纯债债券型证券投资基金、国联恒阳纯债债券型证券投资基金、国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金、国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、国联匠心优选混合型证券投资基金、国联恒利纯债债券型证券投资基金、国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国联高质量成长混合型证券投资基金、国联景惠混合型证券投资基金、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒泽纯债债券型证券投资基金、国联研发创新混合型证券投资基金、国联优势产业混合型证券投资基金、国联医药消费混合型证券投资基金、国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金、国联兴鸿优选混合型证券投资基金、国联恒通纯债债券型证券投资基金、国联融盛双盈债券型证券投资基金、国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国联恒润纯债债券型证券投资基金、国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国联消费精选混合型证券投资基金、国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

姓名职务任本基金的基 金经理(助理) 期限 证券 从业 年限说明
  任职 日期离任 日期  
赵菲国联智选对冲策略3 个月定期开放灵活 配置混合型发起式 证券投资基金、国联 智选红利股票型证 券投资基金、国联物 联网主题灵活配置 混合型证券投资基 金、国联鑫起点灵活 配置混合型证券投 资基金的基金经理。2023- 06-02-15赵菲先生,中国国籍,毕业 于北京师范大学概率论与 数理统计专业,研究生、硕 士学位,具有基金从业资 格,证券从业年限15年。20 08年8月至2011年5月曾任 国泰君安证券股份有限公 司证券及衍生品投资总部 投资经理;2011年5月至201 2年11月曾任嘉实基金管理 有限公司结构产品投资部 专户投资经理 。2012年11 月加入公司,现任多策略投 资部基金经理。
吴刚国联低碳经济3个月 持有期混合型证券 投资基金、国联核心 成长灵活配置混合 型证券投资基金的 基金经理。2019- 01-222023- 06-0213吴刚先生,中国国籍,毕业 于大连理工大学管理科学 与工程专业,香港中文大学 哲学专业,研究生、硕士学 位,具有基金从业资格,证 券从业年限13年。2011年1 月至2013年6月曾于方正证 券股份有限公司担任高级 研究员;2013年6月至2016 年10月曾任兴业基金管理 有限公司投资经理、股权业 务负责人,2016年10月加入 公司,现任权益投资部基金
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

     经理。
注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

(2)证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理办法》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。

公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。


4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。


4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年全年上证指数表现为-3.7%,创业板指表现为-19.41%,市场呈现下跌趋势。

从结构上来看,一级行业中,TMT经历了三季度的大幅调整,但是最后依旧跑赢市场,上游资源品、家电、纺服、非银等低估值、高股息资产总体跑赢,制造成长方向上,汽车和机械表现较好。另一边,出行链、地产链、食品饮料、医药下跌幅度较大。

从宏观经济的角度来看,2023年在外需回落的背景下,国内经济在经历三年疫情冲击后初步复苏,宏观政策偏积极,但货币与财政合力不足,地产政策不断调整优化但效果不及预期,三季度价格出现筑底信号。而后在对中长期潜在经济增速下滑和外部环境的担忧下,居民预期改善有限,经济内生驱动较弱,复苏持续性不足,四季度经济动能再度转弱。

我们认为,在数字中国、低碳中国、工业互联等产业的背景下,大量的通过数字化、电气化以及物联网化的细分行业及公司仍然会显现出勃勃生机。本基金运用量化智能选股模型,在物联网领域精选个股,尤其注重智能物联网、人工智能方向的配置,考虑股票多维度的信息,精选基本面扎实,成长性优良的股票组合进行投资,并通过合理的风格分散和个股分散,力争获取较好的收益表现。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国联物联网主题基金份额净值为1.1453元,本报告期内,基金份额净值增长率为-21.22%,同期业绩比较基准收益率为-4.64%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年,预计国内经济会维持温和复苏的趋势。一方面,海外流动性收缩已近尾声,紧缩压抑下的外需有望触底回升,出口优势商品增速有望反弹;另一方面,地产销售、投资数据仍较弱势,地产行业预期改善状况仍需跟踪关注。增长点方面,高端制造业投资、基建投资及汽车产业有望在2024年继续维持“长板效应”,对国内增长延续国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
较2023年有所改观。政策方面以财政政策为主导,货币政策将进行配合。财政政策延续积极,强调提质增效;货币政策整体保持宽松取向,防空转、稳通胀成为关键,防风险权重上升,降准降息仍有空间。

2024年A股或将主要受益于上市公司的盈利改善,其次是估值的修复,目前市场整体估值仍处于历史较低水平,预计2024年市场可能迎来上行的拐点。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中,一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发,由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,推动公司内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落实,发现问题及时提出建议,并跟踪改进落实情况。本报告期内,公司内部控制体系运行顺利,本基金运作没有出现违法违规行为。

本报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面: 1、根据基金监管法律法规的最新变化,推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程,制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度,确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性,并加强内部督导,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

2、日常监察和专项监察相结合,通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法,加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测,并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。

3、规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中,严格规范基金销售业务,按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,并督促销售部门做好投资者教育工作。

4、规范基金投资业务,保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制,以投资决策委员会为最高投资决策机构,投资业务均按照管理制度和业务流程执行。

5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训,促进公司合规文化的建设,及时向公司传达基金相关的法律法规;加大了对员工行为的监察稽核力度,从源头上防范合规风险,防范利益输送行为。公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心,进一步提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金的规范运作,充分保障基金份额持有人的利益。


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;设立估值委员会,估值委员会成员由具有专业胜任能力和相关工作经历的高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务,基金经理根据公司制度参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序;估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。


4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。针对该情形,本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,基金托管人在国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,国联基金管理有限公司在国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号上会师报字(2024)第1966号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 全体份额持有人
审计意见我们审计了国联物联网主题灵活配置混合型证 券投资基金(以下简称“国联物联网主题”)财务 报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附国联物联网主题的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则、《证券投 资基金会计核算业务指引》、《国联物联网主题 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及中 国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业 协会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制,公允反映了国联物联网主题2023年12月31 日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资 产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于国联物联网主题,并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。
强调事项-
其他事项我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附 注中对编制基础的说明。同时该财务报表系国联 物联网主题管理人(以下简称“管理人”)根据 《国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的规定为其基金份额持有人编制 的,因此财务报表可能不适于其他用途。本报告 仅供管理人提供国联物联网主题份额持有人和 向中国证券监督管理委员会及其派出机构报送 使用,不得用于其他目的。
其他信息管理人对其他信息负责。其他信息包括国联物联 网主题2023年年度报告中涵盖的信息,但不包括 财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发 表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务 报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此 过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者 似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如 果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报 告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金 会计核算业务指引》、《国联物联网主题灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》以及中国证券 监督管理委员会和中国证券投资基金业协会发 布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财 务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维 护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 管理人负责评估国联物联网主题的持续经营能 力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经 营假设,除非基金进行清算、终止运营或别无其
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

 他现实的选择。
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按 照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职 业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以 下工作: 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以 应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对 管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对国联物 联网主题持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能 导致国联物联网主题不能持续经营。 5、评价财 务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

 我们与管理人就国联物联网主题的审计范围、时 间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 
会计师事务所的名称上会会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名胡治华江嘉炜
会计师事务所的地址上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 
审计报告日期2024-03-25 

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2023年12月31日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2023年12月31日上年度末 2022年12月31日
资 产:   
货币资金7.4.7.1558,014.49441,529.31
结算备付金 7,562.5141,691.29
存出保证金 -12,903.11
交易性金融资产7.4.7.234,551,046.3913,014,198.18
其中:股票投资 32,218,392.6912,169,502.14
基金投资 --
债券投资 2,332,653.70844,696.04
资产支持证券投 资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款 --
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

应收股利 --
应收申购款 4,123.706,203.39
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.5--
资产总计 35,120,747.0913,516,525.28
负债和净资产附注号本期末 2023年12月31日上年度末 2022年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 -263,716.77
应付赎回款 9,421.217,718.76
应付管理人报酬 36,345.8417,497.45
应付托管费 6,057.652,333.00
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.670,012.7248,171.19
负债合计 121,837.42339,437.17
净资产:   
实收基金7.4.7.730,559,634.709,063,612.88
未分配利润7.4.7.84,439,274.974,113,475.23
净资产合计 34,998,909.6713,177,088.11
负债和净资产总计 35,120,747.0913,516,525.28
注:报告截止日2023年12月31日,基金份额总额30,559,634.70份,份额净值1.1453元。


国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

项 目附注号本期 2023年01月01日至2 023年12月31日上年度可比期间 2022年01月01日至2 022年12月31日
一、营业总收入 -9,425,422.18-4,112,777.72
1.利息收入 7,066.6310,076.43
其中:存款利息收入7.4.7.97,066.6310,076.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息 收入 --
买入返售金融资产 收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填 列) -8,084,588.99-3,234,590.16
其中:股票投资收益7.4.7.10-8,212,518.64-3,435,834.74
基金投资收益7.4.7.11--
债券投资收益7.4.7.1227,349.8968,690.70
资产支持证券投资 收益7.4.7.13--
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.16100,579.76132,553.88
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)7.4.7.17-1,509,499.34-910,773.25
4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) --
5.其他收入(损失以“-”号 填列)7.4.7.18161,599.5222,509.26
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

减:二、营业总支出 508,769.00291,795.70
1.管理人报酬 369,756.67223,804.95
2.托管费 55,012.3329,840.64
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支 出 --
6.信用减值损失7.4.7.19--
7.税金及附加 -0.11
8.其他费用7.4.7.2084,000.0038,150.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) -9,934,191.18-4,404,573.42
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -9,934,191.18-4,404,573.42
五、其他综合收益的税后净 额 --
六、综合收益总额 -9,934,191.18-4,404,573.42

7.3 净资产变动表
会计主体:国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年12月31日
单位:人民币元

项 目本期 2023年01月01日至2023年12月31日  
 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资 产9,063,612.884,113,475.2313,177,088.11
二、本期期初净资 产9,063,612.884,113,475.2313,177,088.11
三、本期增减变动21,496,021.82325,799.7421,821,821.56
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

额(减少以“-”号 填列)   
(一)、综合收益 总额--9,934,191.18-9,934,191.18
(二)、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数(净资 产减少以“-”号填 列)21,496,021.8210,259,990.9231,756,012.74
其中:1.基金申购款38,332,606.7117,191,129.2255,523,735.93
2.基金赎回 款-16,836,584.89-6,931,138.30-23,767,723.19
(三)、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 变动(净资产减少 以“-”号填列)---
(四)、其他综合 收益结转留存收益---
四、本期期末净资 产30,559,634.704,439,274.9734,998,909.67
项 目上年度可比期间 2022年01月01日至2022年12月31日  
 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资 产9,580,731.138,798,417.7718,379,148.90
二、本期期初净资 产9,580,731.138,798,417.7718,379,148.90
三、本期增减变动 额(减少以“-”号 填列)-517,118.25-4,684,942.54-5,202,060.79
(一)、综合收益 总额--4,404,573.42-4,404,573.42
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 (未完)
各版头条