泰康半导体量化选股股票发起式A : 泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金(泰康半导体量化选股股票发起式A类份额)基金产品资料概要
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时间：2024年04月09日 11:10:59 中财网 |
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原标题:泰康半导体量化选股股票发起式A : 泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金(泰康半导体量化选股股票发起式A类份额)基金产品资料概要
泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金（泰康半导体量化选股股票发起式A类份额）基金产品资料概要
编制日期：2024年4月3日
送出日期：2024年4月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 泰康半导体量化选股股票
发起式 | 基金代码 | 020476 |
| 下属基金简称 | 泰康半导体量化选股股票
发起式A | 下属基金交易代码 | 020476 |
| 基金管理人 | 泰康基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有
限公司 |
| 基金合同生效日 | - | 上市交易所及上市日
期 | - |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 魏军 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | - |
| | | 证券从业日期 | 2008年5月15日 |
| 其他 | 基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动
终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
《基金合同》生效满 3年后继续存续的，连续 20个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续 50个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净
值低于 5000万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召开
基金份额持有人大会审议。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）
| 投资目标 | 本基金采用数量化的投资方法精选半导体产业相关股票，力争获取长期稳定的超越业
绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交
易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港
股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产（包括国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的
纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资
券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品 |
| | 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金对股票的投资比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例
不超过股票资产的 50%，投资于半导体产业相关股票比例不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | （一）半导体产业的界定
1、半导体产业链上游支撑产业，包含半导体材料、半导体设备、电子设计自动化软件
和集成电路模块。
2、半导体产业链中游制造产业，主要生产各类半导体产品。
3、以半导体为主要竞争要素的下游应用企业，包括以计算机、消费电子、工业电子、
光伏组件、航空航天、智能汽车、通信设备、物联网等半导体产业链下游应用产品为
核心业务的上市公司。
（二）大类资产配置策略：本基金将通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系判
断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产
配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，
确定三者的最优配置比例并适时调整。
（三）股票投资策略：
1、行业配置策略
本基金采用定性加定量相结合的方式对半导体行业的各个子行业分别进行分析，判断
各子行业当前所处的位置及未来发展方向，调整子行业的配置比例。
2、个股投资策略
本基金主要通过基金管理人自主研究的多因子模型精选个股，结合风险模型控制组合
风险、交易成本模型优化组合的交易成本，最终通过组合优化模型生成投资组合，以
追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。股票投资采用多种量化选股技术，并通过定
性分析辅助相结合。
3、本基金基金资产也可以通过港股通投资于港股，作为A股标的的重要补充。
4、本基金可以投资存托凭证。
（四）债券投资策略：根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、
金融债、企业债等固定收益证券以及可转换债券/可交换债券的投资。债券投资策略包
括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策
略等。
（五）资产支持证券投资策略：通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资
产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素的研究，评
估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，精选经风险调
整后收益率较高的品种进行投资。
（六）其他金融工具的投资策略：在参与股指期货交易中，本基金将根据风险管理的
原则，以套期保值为目的。本基金本着谨慎原则适度参与国债期货交易，将根据风险
管理的原则，以套期保值为目的。本基金投资信用衍生品，将按照风险管理的原则，
以风险对冲为目的。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率×90%+恒生指数收益率×5%+银行活期存款利
率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。 |
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 认购费 | M＜1,000,000 | 1.00% | 非养老金客户 |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 0.60% | 非养老金客户 |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 非养老金客户 |
| | M＜1,000,000 | 0.30% | 养老金客户 |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 0.18% | 养老金客户 |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 养老金客户 |
| 申购费
（前收费） | M＜1,000,000 | 1.20% | 非养老金客户 |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 0.80% | 非养老金客户 |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 非养老金客户 |
| | M＜1,000,000 | 0.36% | 养老金客户 |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 0.24% | 养老金客户 |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 养老金客户 |
| 赎回费 | N＜7日 | 1.50% | - |
| | 7日≤N＜30日 | 0.75% | - |
| | 30日≤N＜180日 | 0.50% | - |
| | N≥180日 | 0.00% | - |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 1.00% |
| 托管费 | 0.10% |
| 其他费用 | 具体参见《招募说明书》“基金费用与税收”章节 |
注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险。市场风险即证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。信用风险即债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。流动性风险即基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人启用侧袋机制后，基金份额持有人可能面临侧袋账户份额不可赎回、特定资产变现时间和变现价格不确定的风险。
本基金根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，存在不投资港股的可能性；如选择投资港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金不低于80%的非现金基金资产将投资于半导体产业相关股票，该类证券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险，其投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、市场需求变化、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个股价格表现低于预期的风险。本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金还可能面临参与股指期货和国债期货交易、参与股票申购、投资
证券公司短期公司债券、资产支持证券、流通受限证券、存托凭证、信用衍生品等所带来的风险。本基金为发起式基金，基金合同生效之日起 3年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，基金份额持有人面临基金强制清盘的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全国统一客户服务电话为4001895522。
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
投资者应认真阅读基金合同等法律文件，及时关注销售机构出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，销售机构的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而可能存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。
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