黄金股票ETF : 华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:黄金股票ETF : 华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：海通证券股份有限公司 二零二四年四月 重要提示 一、本基金于2024年3月21日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2024〕463号）注册，进行募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 二、本基金标的指数为中证沪深港黄金产业股票指数，该指数编制方案如下： 1、样本空间 内地市场：同中证全指指数的样本空间 香港市场：中证港股通综合指数样本 2、可投资性筛选 对于内地市场证券，过去一年日均成交金额排名位于样本空间内证券的前90%；对于香港市场证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去12个月或过去 3个月平均月换手率不足 0.1%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000万港元。 3、选样方法 （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及黄金采掘、冶炼、销售等业务上市公司证券作为待选样本； （2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，当待选样本数量不足 50只时，全部纳入，当待选样本数量超过 50只时，选取排名前 50的证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：https://www.csindex.com.cn/。 三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。 本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，如投资存托凭证的，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。 本基金可参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调整，存在不对港股进行投资的可能。详见本招募说明书“风险揭示”章节。 四、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 目 录 第一部分 绪言 ............................................................................................................... 1 第二部分 释义 ............................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人 .................................................................................................... 8 第四部分 基金托管人 .................................................................................................. 20 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................... 24 第六部分 基金的募集 .................................................................................................. 26 第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................... 36 第八部分 基金份额折算 ............................................................................................... 38 第九部分 基金份额的上市交易 .................................................................................... 39 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 41 第十一部分 基金的投资 ............................................................................................... 60 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................... 67 第十三部分 基金资产估值 ........................................................................................... 68 第十四部分 基金的收益与分配 .................................................................................... 74 第十五部分 基金的费用与税收 .................................................................................... 76 第十六部分 基金的会计与审计 .................................................................................... 78 第十七部分 基金的信息披露 ........................................................................................ 79 第十八部分 风险揭示 .................................................................................................. 87 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 98 第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................... 100 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................................... 101 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 .................................................................... 102 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................................................. 104 第二十四部分 备查文件 ............................................................................................. 105 附件一：基金合同内容摘要 ......................................................................................... 106 附件二：托管协议内容摘要 ......................................................................................... 123 第一部分 绪言 《华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指华安基金管理有限公司 3、基金托管人：指海通证券股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 9、基金产品资料概要：指《华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 17、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF” 25、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 28、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 31、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 33、A股账户：指深圳证券交易所 A股账户 34、基金账户：指深圳证券交易所证券投资基金账户 35、证券账户：指 A股账户和基金账户 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可以不开放申购、赎回等业务，具体以届时公告为准） 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、业务规则：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华安基金管理有限公司发布的相关业务规则和规定 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 49、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 52、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司发布的中证沪深港黄金产业股票指数 53、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单、组合证券内各只证券的实时成交数据等数据计算并通过深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 58、预估现金差额：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 60、收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数同期累计报酬率差额之日 61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 68、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 69、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。 （1）董事会 朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管理有限公司监事。 郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。 顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副总裁、工会主席。 孙瑜，硕士，高级会计师。历任上海柴油机股份有限公司财务总监，锦江国际（集团）有限公司金融事业部副总经理、财务总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。 严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目（GES）学术主任。 （2）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监、总法律顾问、工会主席，华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 （3）高级管理人员 朱学华先生，本科学历，25年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生，24年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 翁启森先生，硕士研究生学历，29年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 杨牧云先生，本科学历、硕士，23年金融法律监管工作经验。历任上海市人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司督察长。 姚国平先生，硕士研究生学历，20年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士，硕士研究生学历，24年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 范伊然女士，硕士研究生，3年证券、基金行业从业经验。历任洛阳广播电视局记者、主持人，中央电视台新闻中心记者、编导，中国文化遗产研究院（国家水下文化遗产保护中心）副主任，国家文物局政策法规司副司长、国务院新闻办国家文物局新闻发言人（2019年、2020年），国泰君安证券股份有限公司行政办公室品牌中心主任、战略客户部副总经理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 任志浩先生，硕士研究生学历，27年证券、基金行业从业经验。历任原国泰证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交易技术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经理兼服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金管理有限公司首席信息官。 2、本基金基金经理 倪斌先生，硕士研究生，13年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年 7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年 9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克 100指数证券投资基金（2022年 12月起，转型为华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII））、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年 5月起，同时担任华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年 1月至 2022年 7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年 2月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年 7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 4月至 2023年 11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年 6月起，同时担任华安中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年 4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年 7月起，同时担任华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年 1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年 12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 2月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）。 3、投决会信息： 本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 张霄岭先生，总经理 翁启森先生，副总经理、首席投资官 杨明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监 贺涛先生，固定收益部高级总监 苏圻涵先生，全球投资部副总监 万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监 邹维娜女士，首席固收投资官兼绝对收益投资部高级总监 胡宜斌先生，基金投资部总监 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 5、业务人员的准备情况： 截至 2024年 3月 31日，公司目前共有员工 518人（不含子公司），其中69.3%具有硕士及以上学位，92.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、IT运营、综合行政、合规风控等五个业务板块组成。 四、基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，编制申购、赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部分： （1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 （2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。 （3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。 （4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。 （5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查，对督察长负责。 （6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。 各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。 公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （2）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，并监督各个环节的改进实施。 （3）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。 ② 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 （4）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （5）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度，保证制度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 成立时间：1988年8月15日 法定代表人：周杰 注册资本：130.6420亿元人民币 联系电话：021-23185455 联系人：张贞妮 2、发展概况 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）成立于1988年，是国内最早成立的大型证券公司之一。海通证券A股于2007年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发，H股于2012年4月在香港联合交易所挂牌上市。 海通证券设资产托管部，现有员工具有多年金融从业经历，丰富的证券相关业务经验。全员具备基金从业资格，员工的学历均在本科以上，硕士以上学历占70%以上，专业分布合理，是一支诚实勤勉，开拓创新的资产托管从业人员团队。 二、主要人员情况 周杰先生，1967年出生，工学硕士。周先生自2016年9月23日起担任公司执行董事，2016年10月28日起担任公司董事长，2016年7月起担任公司党委书记。周先生兼任公司资产负债配置委员会主任。周先生自1992年2月至1996年6月在上海万国证券有限公司投资银行部工作；1996年6月至2001年12月先后担任上海上实资产经营有限公司投资部经理、副总经理、董事长兼总经理；2001年12月至2003年4月担任上海实业医药科技（集团）有限公司董事兼总经理；2002年1月至2016年7月先后担任上海实业控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0363）执行董事兼副行政总裁、执行董事兼常务副总裁、副董事长兼行政总裁；2004年8月至2016年7月先后担任上海上实（集团）有限公司策划总监、执行董事兼副总裁、执行董事兼常务副总裁、总裁兼党委副书记；2010年3月至2012年5月担任上海医药集团股份有限公司（于上交所上市，股份代号：601607；于香港联交所上市，股份代号：02607）监事长，2012年6月至2013年6月、2016年5月至2016年7月担任上海医药集团股份有限公司董事长兼党委书记；2009年1月至2021年11月担任中芯国际集成电路制造有限公司（于香港联交所上市，股份代号：00981）非执行董事。周先生自2016年起担任上海证券交易所监事、薪酬委员会主任，2017年起担任上海市人大代表、上海金融业联合会副理事长、上海市仲裁委仲裁员，2021年起担任中国证券业协会会员理事、副会长。 陈春钱先生，1963年出生，经济学博士。陈先生于1997年10月加入海通证券，自2012年3月起担任总经理助理，负责公司经纪业务，兼任公司经纪业务委员会主任、信息技术治理委员会副主任、资产负债配置委员会委员，2017年2月起享受公司副总经理级待遇，2021年 3月起担任公司金融产品委员会副主任。陈先生还是中国证券业协会融资融券业务委员会副主任委员、上海市证券同业公会副会长、证券纠纷调解专业委员会副主任、上海市互联网金融行业协会副会长。陈先生曾于公司担任不同职位，包括：1997年10月至1998年1月担任深圳分公司业务部负责人，1998年 1月至 2000年 3月担任国际业务部副总经理，2000年3月至2000年12月担任深圳分公司副总经理，2000年12月至2006年5月担任投资管理部（深圳）总经理，2006年5月至2013年2月担任销售交易总部总经理，其间2007年11月至2009年3月兼任机构业务部总经理。陈先生自2015年1月起担任证通股份有限公司董事。 凌如水先生，海通证券资产托管部总经理，拥有证券从业资格与基金从业资格。自1995年起已有多年金融从业经历。先后从事过银行证券投资、证券经纪业务管理、证券财富管理、资产托管业务管理等工作。其中1995年至2001年在交通银行绍兴分行证券部，负责证券投资业务。2001年至2013年分别在海通证券上虞营业部担任总经理等职务，在此期间其管理的证券营业部连续七年荣获“十佳营业部”荣誉。2013年至今分别在海通证券企业及私人客户部和资产托管部担任副总经理、总经理，负责公司专业机构客户财富管理业务和资产托管业务管理。 三、基金托管业务经营情况 海通证券于2013年12月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，是国内第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司，海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查； （2）重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上，关注基金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域； （3）制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡，通过切实可行的措施来消除内部控制的盲点； （4）适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险水平及业务其他环境相适应，内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有超出内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正； （5）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新增业务时，先做好相关制度建设； （6）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。 3、内部控制制度及措施 根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《海通证券股份有限公司证券投资基金托管业务管理办法》、《海通证券股份有限公司证券基金托管业务内部控制管理实施细则》、《海通证券资产托管部保密管理实施细则》、《海通证券资产托管部印章及加密设备管理实施细则》、《海通证券基金托管业务人员行为规范指引》、《海通证券资产托管部档案管理实施细则》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制，为了保障内控管理的有效执行，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对基金托管业务运行进行内部控制评审。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 名称：华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888号 B楼 2118室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31-32层 法定代表人：朱学华 电话：（021）38969999 传真：（021）58406138 联系人：王艳 客户服务电话：40088-50099 网址：www.huaan.com.cn 2、网下现金发售和网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告。 3、网上现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并在基金管理人网站公示。基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并在基金管理人网站公示。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过深圳证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：于文强 电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 联系人：丁志勇 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：安冬、陈颖华 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：楼茜蓉 经办注册会计师：单峰、楼茜蓉 第六部分 基金的募集 一、基金的设立及其依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定，经中国证监会 2024年 3月 21日证监许可〔2024〕463号文注册募集。 二、基金的类别、运作方式、标的指数及存续期限 基金类型：股票型证券投资基金 基金运作方式：交易型开放式 标的指数：中证沪深港黄金产业股票指数 基金存续期限：不定期 三、募集期限 本基金的募集期限不超过 3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 募集期内，本基金同时对符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售。 如果在此期间未达到本招募说明书第七部分第一款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 四、募集场所 本基金通过基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构，具体名单见基金份额发售公告或基金管理人网站的公示）公开发售。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 六、募集目标 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。 如本基金设置募集规模上限的，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。 七、基金份额初始面值、认购价格 基金份额的初始面值为人民币 1.00元，认购价格为人民币 1.00元。 八、发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以上海市场股票或深圳市场股票进行的认购。投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告、后续调整发售机构的公告或基金管理人网站的公示。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告中列明。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 九、认购开户 1、投资者认购本基金时需持有深圳证券交易所 A股账户（以下简称“深圳
基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购费用。 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照一定的标准收取佣金。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 十一、网上现金认购 1、认购时间 详见基金份额发售公告。 2、认购金额和利息折算的份额的计算 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额+固定费用） 总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。网上现金认购在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资者通过某发售代理机构采用网上现金方式认购 1,000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.80%，假定认购金额产生的利息为 1元，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00元 认购金额＝1.00×1,000×（1＋0.80%）＝1,008.00元 该投资者所得认购份额为： 总认购份额=1,000+1/1.00=1,001.00份 即投资者通过某发售代理机构采用网上现金方式认购，需准备 1,008.00元资金，方可认购到 1,000份本基金基金份额。假定该笔认购金额产生的利息为 1元，则投资者实际可得到 1,001.00份基金份额。 3、认购限额 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，但除基金合同另有约定外。 投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 4、认购手续 投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，一经申报，认购资金即被冻结。 5、清算交收 投资者提交的认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认 在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 十二、网下现金认购 1、认购时间 详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机构确定。 2、认购金额和利息折算的份额的计算 （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 网下现金认购在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人或登记机构的记录为准。 利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资者（非养老金客户）通过基金管理人采用网下现金方式认购本基金 800,000份，认购费率为 0.50%，假定认购金额产生的利息为 100元，则该投资者的认购金额为： 认购费用＝1.00×800,000×0.50%＝4,000.00元 认购金额＝1.00×800,000×（1＋0.50%）＝804,000.00元 该投资者所得认购份额为： 总认购份额＝800,000＋100/1.00＝800,100份 即，若该投资者通过基金管理人采用网下现金方式认购本基金 800,000份，则该投资者的认购金额为804,000.00元，假定该笔认购金额产生的利息为100元，则可得到 800,100份基金份额。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 3、认购限额 网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 10万份以上（含 10万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，但基金合同另有约定除外。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 4、认购手续 投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。 5、清算交收 通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认 基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 十三、网下股票认购 1、认购时间 详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机构确定。 2、认购限额 网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是符合要求的标的指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体见基金份额发售公告）。投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为 1,000股，超过 1,000股的部分必须为 100股的整数倍；投资者通过基金管理人进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为 1,000股，超过 1,000股的部分必须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续 投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （4）募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也纳入认购清单。 5、清算交收 网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金募集期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额方式支付认购费用/佣金的，基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用/佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资者认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式 n 投资者的认购份额＝ （第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×? i?1 有效认购数量）/1.00 其中： （1）i代表投资者提交认购申请的第 i只股票，如投资者仅提交了 1只股票的申请，则 i＝1。 （2）“第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资者仍获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： 1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/（1＋每股送股比例） 3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例） 4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 5）除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例） 6）除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） 7）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 以上调整后价格采用四舍五入方法，保留到小数点后 2位。 （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数。其中： 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： n max q ? (Cash? p q )?105%? w / p ? j j j?1 max q Cash 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量， 为网上现金 p q j j 认购和网下现金认购的合计申请数额， 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均w 价和认购申报数量乘积，为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成p 份股构成权重，并以其作为计算依据）， 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。 2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 7、投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十四、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人或登记机构的记录为准；投资者以股票认购的，募集期间认购股票由发售代理机构予以冻结。投资者的认购股票在募集冻结期间产生的权益归属依据相关规则办理。 十五、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票按照证券交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结和过户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票按照业务规则办理冻结和过户。 二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息（税后）；网下认购所募集股票的解冻按照业务规则的规定处理； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算和变更登记 为提高交易便利或根据需要，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记，且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前以书面形式通知基金托管人。基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并，且无需召开基金份额持有人大会。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）场内不低于 2亿元； 2、基金份额持有人场内不少于 1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而被终止上市时，本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。基金终止上市后，场内份额的处理规则，由基金管理人提前制定并公告。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单、汇率、组合证券内各只证券的实时成交数据等数据计算基金份额参考净值（IOPV），并通过深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为：基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代的沪市和深市成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中可以用现金替代的港股通标的成份证券的数量与该证券最新成交价（经汇率调整）乘积之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代的沪市和深市成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金差额）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 汇率包括基金管理人委托的其他机构在发布和计算境外指数产品中采用的汇率价格、基金管理人审慎决定的其他公允价格。 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会、登记机构及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金份额的申购与赎回 未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申购、赎回业务的其他时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可以不开放申购、赎回，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购、赎回。 （未完）  |