金ETF (159834): 南方上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要（20240522更新）
（20240522更新） 编制日期：2024年5月22日 送出日期：2024年5月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 南方上海金 ETF 基金代码 159834 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有 基金管理人 基金托管人 公司 限公司 上市交易所 深圳证券交易所 基金合同生效日 2022年 3月 3日 上市日期 2022年 3月 16日 基金类型 其他类型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022年 3月 3日 基金经理 孙伟 基金经理的日期 证券从业日期 2010年 2月 22日 1. ETF 场内简称：金 2.《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 5000 人或者基金资产净值低于 万元情形的，基金管理人应当在定 期报告中予以披露；连续 50个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。同时基金管理人应履行相关的监 其他 管报告和信息披露程序。 3.当基金发生深圳证券交易所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金届时将由交易型开放式基金变更为跟踪业绩比较基准的普通开放式基金或上市开放式基金（LOF），无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 注：详见《南方上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 紧密跟踪黄金资产的价格变化，在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的投资目标 前提下，为投资者提供与业绩比较基准表现接近的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括上海黄金交易所投资范围 挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金采取被动式管理策略，主要投资于上海黄金交易所挂盘的上海金集中定价合约，当流动性不足时，可部分投资于其他黄金现货合约（包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）。一般情况下，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%。若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金管理人将采用合理方法进行替代投资，以达到跟踪业绩比较基准的目的。 为进行风险管理或提高资产配置效率，本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。 0.2% 2% 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 以内，年化跟踪误差控制在 以内。 主要投资策略 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的 黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人参与黄金租赁需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定，遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效 防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具，基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估其预期风险及收益的基础上，谨慎地进行投资。 本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代业绩比较基准 SHAU 码： ）午盘基准价格收益率。 本基金属于黄金 ETF,具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的 风险收益特征 风险收益特征，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 投资人参与本基金的黄金现货实盘合约申购、赎回时，无申购和赎回费用。 投资人参与本基金的现金申购、赎回时，无申购和赎回费用。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： / 费用类别 收费方式年费率或金额 收取方 0.50% 管理费 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 - 销售机构 审计费用 20,000.00 会计师事务所 信息披露费 50,000.00 规定披露报刊 基金因黄金现货合约交易、 结算、仓储以及在投资人申 购、赎回基金份额过程中因 黄金现货合约过户所承担的 费用（包括但不限于交易手 续费、租借手续费、延期补 偿费、过户费、仓储费）以 及其他交易费用；《基金合 同》生效后与基金相关的信 息披露费用；《基金合同》 生效后与基金相关的会计师 其他费用 费、律师费、审计费、诉讼 - 费和仲裁费；基金份额持有 人大会费用；基金的证券交 易费用；基金的银行汇划费 用；基金上市费及年费；基 金相关账户、黄金账户的开 户及维护费用；基金的黄金 租借业务及质押业务相关费 用；按照国家有关规定和 《基金合同》约定，可以在 基金财产中列支的其他费 用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三） 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.76% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 一、本基金特有的风险 本基金主要投资于在上海黄金交易所挂盘的黄金现货合约，跟踪黄金资产价格，黄金价格波动为产品的主要风险。影响黄金价格的主要因素包括但不限于： （1）黄金的供给和需求，包括黄金生产、加工商库存的变动或利用远期合约、黄金现货合约进行对冲和头寸调整行为、各国央行购买和出售黄金储备的行为，以及主要黄金生产国黄金生产成本的变动等因素； （2）全球和地区性政治经济环境、金融体系稳定性的改变和突发事件的发生； （3）投资者对通货膨胀预期的变化； （4）外汇汇率和利率水平的变化； （5）对冲基金和商品共同基金的投资和交易行为的变化。 本基金力求紧密跟踪黄金资产价格变化，投资者需明确本基金的价值为黄金现货合约等黄金品种价值扣除仓储、管理和托管等费用之后的价值。扣除各种费用支出后，本基金单位份额所代表的黄金份额可能会不断下降。 2、基金跟踪偏离的风险 由于各种因素的影响，本基金的业绩表现与业绩比较基准之间可能产生差异，即跟踪偏离风险。导致跟踪偏离风险的主要因素包括但不限于： （1）本基金的日常支出。包括管理费，托管费，黄金现货合约交易、结算、仓储费，投资者申赎基金份额的过程中因黄金现货实盘合约的过户所产生的费用以及其他证券交易费用等。上述费用因素可能导致本基金业绩表现低于业绩比较基准。 （2）本基金投资标的与业绩比较基准的结构可能存在差异。本基金主要投资于上海黄金交易所挂盘的上海金集中定价合约，当流动性不足时，可部分投资于其他黄金现货合约（包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）。同时，投资者以黄金现货实盘合约方式申购本基金份额时，本基金接受投资者以 Au99.99现货实盘合约提出的申购申请；在投资者赎回基金份额时，本基金可支付 Au99.99现货实盘合约作为赎回对价。即本基金投资组合可能由上海金集中定价合约和 Au99.99现货实盘合约等共同构成，本基金投资组合与业绩比较基准的结构差异可能导致基金表现与业绩比较基准的偏离。本基金业绩比较基准仅为基金业绩提供对比的参考基准，业绩比较基准的表现并不代表基金实际的收益情况，也不作为对基金收益的预测。 （3）现金方式申赎本基金带来的现金管理拖累。投资者以现金方式申购、赎回本基金份额时，本基金需要代理投资者买卖上海金集中定价合约，由此可能产生相应的交易费用和冲击成本，导致本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险。 3、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金的运作力求使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 上海金集中定价合约未设置每日价格最大波动限制，而基金份额的二级市场交易价格有最大波动限制，可能导致基金份额的二级市场交易价格偏离基金份额净值的风险。 4、基金份额交易价格折溢价相对股票类ETF可能较高的风险 有效的套利交易会使 ETF交易价格和份额净值之间的偏离较快趋于一致，但由于本基金的二级市场交易场所为深圳证券交易所，而本基金主要投资标的的交易场所为上海黄金交易所，两个交易所涨跌停制度的差异、交易时间的差异以及节假日的差异等原因可能造成本基金折溢价率高于股票类ETF。 5、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险 由于本基金申购、赎回的开放时间及二级市场交易时间与境内外黄金市场的交易时间并不完全一致，投资者在境外黄金市场开放时间或上海黄金交易所的夜盘交易期间，无法参与本基金的申购、赎回或二级市场交易。因此，在国际金价出现大幅波动时，本基金的基金份额净值 或不能及时反映国际金价市场的变动，基金份额持有人可能因为国际金价的不利变动遭受损失。 6、业绩比较基准变更的风险 根据基金合同的规定，如果上海黄金交易所挂盘的上海金集中定价合约终止交易或者上海金集中定价合约流动性发生重大改变，或者国内黄金交易所出现其它代表性更强、投资者认同度更高的黄金基准价格时，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在征得基金托管人同意后，变更本基金的业绩比较基准，无需召开基金份额持有人大会。如业绩比较基准变更，本基金的投资组合可能会有一定调整，以反映新的业绩比较基准的风险收益特征，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 7、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 8、参考基金份额参考净值（IOPV）决策的风险 本基金委托的第三方机构根据基金管理人提供的计算依据及计算方法，每个交易日实时计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。实时的基金份额参考净值（IOPV）与实时的基金份额净值可能存在差异，第三方机构在计算IOPV时也可能出现错误，投资者参考其进行投资决策可能达到预期目标。 9、投资者认购或申购失败的风险 (1) 如投资人提交黄金现货实盘合约认购申请时未完成账户备案，或未能根据基金管理人的要求提供符合要求的黄金现货实盘合约，则黄金现货实盘合约认购申请失败。 (2)如投资者提交本基金的黄金现货实盘合约申购申请时未完成账户备案，或未能提供符合要求的黄金现货实盘合约，或未根据黄金现货实盘合约申购赎回清单的要求备足预估现金差额，则黄金现货实盘合约申购申请失败。 (3)如投资者提交本基金的现金申购申请时，未能根据现金申购赎回清单的要求备足现金替代或预估现金差额，则现金申购申请失败。 (4)本基金还可能在黄金现货实盘合约申购赎回清单和现金申购赎回清单中分别设定申购份额上限。对于以黄金现货实盘合约申购方式提交的申购申请，如果一笔新的被确认成功的申购申请，会使本基金的当日申购份额超过黄金现货实盘合约申购赎回清单中设定的当日申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝；对于以现金申购方式提交的申购申请，如果一笔新的被确认成功的申购申请，会使本基金的当日申购份额超过现金申购赎回清单中设定的当日申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。 (5)如果投资者或申购赎回代理机构应付资金不足或出现违约，投资者的申购申请也可能失败。 10、投资者赎回失败的风险 (1)如投资者提交本基金的黄金现货实盘合约赎回申请时未完成账户备案，则黄金现货实盘合约赎回申请失败。 (2)如投资者提交本基金的黄金现货实盘合约赎回申请时所持有的符合要求的基金份额不足，或未能根据黄金现货实盘合约申购赎回清单的要求备足预估现金差额，则黄金现货实盘合约赎回申请失败。 (3)如投资者提交本基金的现金赎回申请时所持有的符合要求的基金份额不足，或未能根据现金申购赎回清单的要求备足预估现金差额，则现金赎回申请失败。 (4)本基金还可能在黄金现货实盘合约申购赎回清单和现金申购赎回清单中分别设定赎回份额上限。对于以黄金现货实盘合约赎回方式提交的份额赎回申请，如果一笔新的被确认成功赎回申请，会使本基金当日赎回份额超过黄金现货实盘合约申购赎回清单中设定的当日赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；对于以现金赎回方式提交的份额赎回申请，如果一笔新的被确认成功的份额赎回申请，会使本基金当日赎回份额超过现金申购赎回清单中设定的当日赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。 (5)随着市场环境的变动，基金管理人有可能调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 (6)在当前的交易规则下，投资者T日买入的基金份额当日可采用现金方式进行赎回，T+1日可采用黄金现货实盘合约方式进行赎回。但是，如果对应的结算参与人当日日终资金不足，则可能出现投资者赎回失败的情形。 11、不同申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险 本基金的申赎分为黄金现货实盘合约申赎和现金申赎。不同的申赎方式下，本基金的申购赎回办理时间及办理条件、登记结算规则等或有差异。 12、基金份额交易规则调整的相关风险 因深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等服务机构可能就本基金基金份额的交易、结算等相关规则进行调整，本基金基金份额申购、赎回的登记交收规则或上市交易的交易规则可能因此而发生变化。基金管理人届时将根据相关服务机构的调整后的业务规则及本基金的运作需要，适时调整本基金各申赎模式的交易、结算规则。本基金基金份额交易、结算规则的调整或将涉及相关业务办理时间及销售机构的调整，可能与投资者的交易习惯有一定差异。 13、参与黄金租赁业务的风险 本基金可以参与黄金现货租赁业务。为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，在法律法规允许的前提下，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。该业务可能存在赎回风险及违约风险。赎回风险方面，进行黄金租赁业务后，若出现连续赎回或大额赎回，可能导致本基金持有的黄金现货实盘合约数量不足，申购赎回授权参与人面临无法及时赎回的风险。参与黄金租赁业务，可能出现交易对手不能按期归还黄金或支付利息的风险。 14、参与黄金现货延期交收合约风险 本基金可投资于黄金现货延期交收合约，可能面临如下风险：黄金现货延期交收合约实行保证金交易制度，若基金对黄金现货延期交收合约进行交收，则可能面临实物交收违约风险。 二、流动性风险 （1）本基金交易方式带来的流动性风险 ①本基金最小申购赎回单位设置较高，中小投资者只能在二级市场上按交易价格卖出基金份额。 ②基金将在深圳证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。 ③尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基金份额净值。 （2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一般具备良好的市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。本基金采取被动式管理策略，主要投资于上海黄金交易所挂盘的上海金集中定价合约，当流动性不足时，可部分投资于其他黄金现货合约。根据《流动性规定》的相关要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。 （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金为交易型开放式基金，将依据市场最新流动性情况，在申购赎回清单中设定适当的每日赎回上限，以尽量规避巨额赎回导致的流动性风险。如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人将时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理制度的规定办理。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回对价。 三、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理机构因多种原因（包括但不限于技术故障、资格丧失、额度限制等原因），导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来交易方式调整的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 （3）上海黄金交易所、证券交易所、证券登记结算机构、申购赎回代理机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 四、管理风险与操作风险 基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 五、技术风险 在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、上海黄金交易所、登记结算机构及申购赎回代理机构等。 六、其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险； 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 5、因业务竞争压力可能产生的风险； 6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； 7、其他意外导致的风险。 七、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 （二） 重要提示 南方上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2020年11月11日证监许可〔2020〕3027号文注册募集，并于2021年9月30日获得证监会延期募集备案的回函（机构部函[2021]3153号)。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主选择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。 投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主选择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] ●《南方上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、 《南方上海金交易型开放式证券投资基金托管协议》、 《南方上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 中财网
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