中国国企ETF (517180): 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(2024年5月更新)
基金产品资料概要（2024年5月更新） 编制日期：2024年5月24日 送出日期：2024年5月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 南方富时中国国企开放 基金简称 基金代码 517180 共赢 ETF 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有 基金管理人 基金托管人 公司 限公司 上市交易所 上海证券交易所 基金合同生效日 2021年 12月 17日 上市日期 2021年 12月 28日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021年 12月 17日 基金经理 龚涛 基金经理的日期 证券从业日期 2008年 2月 11日 1.场内简称：中国国企；中国国企 ETF。 2. 若因《基金合同》规定原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的普通开放式基金或上市开放式基金（LOF），无需召开基金份额持有 人大会。 3.未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法其他 变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，6 与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决 未通过的，本基金合同终止。 二、基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 注:详见《南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资范围 本基金标的指数为富时中国国企开放共赢指数。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不90% 80% 低于基金资产净值的 ，且不低于非现金基金资产的 。每个交易 日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟0.35% 4% 踪偏离度的绝对值不超过 ，年跟踪误差不超过 。主要投资策略 主要投资策略 包括：1、复制策略；2、替代策略；3、金融衍生品投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、融资及转融通证券出借业务投资7 策略；、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为富时中国业绩比较基准 国企开放共赢指数。 本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的风险收益特征 指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以 及境外市场的风险。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不超过 0.2%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 投资者在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不超过 0.2%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： / 费用类别 收费方式年费率或金额 收取方 0.25% 管理费 基金管理人和销售机构 0.05% 托管费 基金托管人 销售服务费 - 销售机构 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用；《基 金合同》生效后与基金相关 的会计师费、律师费、审计 费、诉讼费和仲裁费；基金 份额持有人大会费用；基金 / / 的证券期货期权交易费 用；基金的银行汇划费用； 其他费用 基金上市费及年费；基金相 - 关账户的开户及维护费用； 因参与融资及转融通证券出 借业务而产生的各项合理费 用；因投资港股通标的股票 而产生的各项合理费用；按 照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。 注：标的指数许可使用费应当由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三） 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.32% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险及其他风险等。 （一）本基金特有的风险 1、投资港股通股票的风险 本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险，包括但不限于： （1）汇率风险（2）香港市场风险（3）香港交易市场制度或规则不同带来的风险（4）港股通制度限制或调整带来的风险（5）法律和政治风险（6）会计制度风险（7）税务风险 2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 3、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险 由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金力争控制日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度或跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 5、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 7、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。 8、投资人赎回失败的风险 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。若基金管理人设置当日赎回份额上限，投资人可能无法赎回的风险。 9、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 10、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 11、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 （3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 （4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 12、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为、交易错误、IT系统故障等风险。 在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等等。 13、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括中国存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 14、成份股停牌、摘牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌或摘牌，发生成份股停牌或摘牌时可能面临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。 （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF份额的风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 （二）市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、上市公司经营风险。5、购买力风险。6、信用风险。7、债券收益率曲线变动风险。 8、再投资风险。9、投资股指期货的风险：（1）市场风险（2）流动性风险（3）基差风险（4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信用风险（7）操作风险。10、投资股票期权的风险。 11、本基金投资资产支持证券的风险。12、本基金参与转融通证券出借业务的风险：（1）流动性风险（2）信用风险（3）市场风险（4）操作风险 （三）管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。 但从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。 （四）流动性风险： 1、本基金交易方式带来的流动性风险 2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金为交易型开放式基金，将依据市场最新流动性情况，在申购赎回清单中设定适当的每日赎回上限，以尽量规避巨额赎回导致的流动性风险。如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人将时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理制度的规定办理。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回对价。 （五）其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险； 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 5、因业务竞争压力可能产生的风险； 6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； 7、其他意外导致的风险。 （六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资人推介基金产品时，所依据的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 （七）声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，但是，本基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 3、南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 （“本基金”）完全由南方基金管理股份有限公司开发。本基金与伦敦证券交易所集团公司及其附属企业（统称“LSE Group”）之间没有关联，也并非受其发起、背书、出售或推广。FTSE Russell是LSE Group公司的商标名称之一。 富时中国国企开放共赢指数（“指数”）的全部权利属持有该指数的相关LSE Group公司所有。“FTSE?”为相关LSE Group公司的商标，并由其它LSE Group公司根据授权使用。 指数由[FTSE International Limited][FTSE Fixed Income, LLC]或其附属公司、代理人或合作伙伴计算或代其计算。LSE Group概不就（a）使用指数、依赖指数或指数的任何错误或（b）投资于本基金或本基金的运营所产生的责任向任何人士负责。LSE Group概不就本基金所取得的业绩或南方基金管理股份有限公司提出的指数适合性做出声明、预测、保证或陈述。 （二） 重要提示 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2021年3月25日证监许可〔2021〕995号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主选择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] ●《南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、 《南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、 《南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 中财网
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