万家中证红利LOF (161907): 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
原标题:万家中证红利LOF : 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告 关于以通讯方式召开万家中证红利指数证券投资基金（LOF） 基金份额持有人大会的第二次提示性公告 万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已分别于2024年5月28日、2024年5月29日发布了《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》及《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于以通讯方式召开万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告。 一、召开会议基本情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人万家基金管理有限公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下： 1、会议召开方式：通讯方式。 2、会议投票表决起止时间：自2024年5月28日起，至2024年6月30日17：00止（以本基金管理人收到表决票时间为准）。 3、会议通讯表决票的寄达地点： 基金管理人：万家基金管理有限公司 联系地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 联系人：马晓倩 联系电话：4008880800；021-38909769 邮政编码：200122 请在信封表面注明：“万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决专用”。 投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-0800（免长途话费）咨询。 二、会议审议事项 本次基金份额持有人大会审议事项为《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》（见附件1）。 上述议案的内容说明见《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案的说明》（见附件4）。 三、基金份额持有人大会的权益登记日 本次大会的权益登记日为2024年5月28日，即2024年5月28日交易时间结束后，在本基金基金登记机构登记在册的万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。 四、表决票的填写和寄交方式 1、本次会议表决票详见附件2。基金份额持有人可复印或登录本基金管理人网站（www.wjasset.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中： （1）个人持有人自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件； （2）机构持有人自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （3）个人持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供被代理的个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件3）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （4）机构持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供被代理的机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（详见附件3）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。 （5）以上各项及本公告全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以本基金管理人的认可为准。 3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内（以本基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的联系地址，并请在信封表面注明：“万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决专用”。 五、计票 1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（中国建设银行股份有限公司）派出的授权代表的监督下，在所通知的表决截止日期后第2个工作日进行计票，并由公证机构对其计票过程予以公证。如基金托管人经通知但拒绝到场监督，则本基金管理人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 2、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 3、表决票效力的认定如下： （1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 （2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 （3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票。无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 （4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理： ①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回； ②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，视为弃权表决票，但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数； ③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本基金管理人收到的时间为准。 4、授权效力的认定如下： （1）如基金份额持有人既进行授权，又送达了有效表决票的，则以送达的有效表决票为准，授权视为无效。 （2）同一基金份额存在多次以有效方式授权的，以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项，不能确定最后一次授权的，以表示具体表决意见的授权为准；最后时间收到的多项授权均表示一致的，以一致的授权表示为准；若多次授权同一代理人但授权表示不一致的，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权；若授权不同代理人且授权表示不一致的，视为授权无效，不计入有效票。 （3）如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的，以委托人的表决意见为准；如果授权委托书中未明确委托人的表决意见的，即视为授权代理人按照代理人的意志全权行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。 （4）基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。如本次基金份额持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效。 六、决议生效条件 1、本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）； 2、经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效； 3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并将由本基金管理人自决议通过之日起5日内报中国证监会备案。 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%），本次持有人大会方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间本基金基金份额持有人作出的授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 八、本次大会相关机构 1、召集人（基金管理人）：万家基金管理有限公司 2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司 3、公证机构：上海市东方公证处 联系方式：021-62178903 联系人：林奇 4、见证律所：上海源泰律师事务所 九、重要提示 1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。 2、根据深圳证券交易所的业务规定，本基金A类基金份额（基金代码：161907）将于计票日（即2024年7月2日）当日开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30停牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。 如《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》获得通过，基金管理人将根据深圳证券交易所的相关业务规定申请办理本基金A类基金份额的终止上市、基金变更等相关事项，具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。 并且基金管理人将根据《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》及《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案的说明》对《基金合同》进行修改，并按规定披露变更后的《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及基金产品资料概要等法律文件。 如《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》未获通过，具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。 3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-0800（免长途话费）咨询。 4、本次基金份额持有人大会期间基金业务办理事宜，请基金份额持有人关注本基金管理人届时发布的相关公告。 5、本公告的有关内容由万家基金管理有限公司负责解释。 附件： 1、《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》 2、《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决票》 3、《授权委托书》 4、《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案的说明》 万家基金管理有限公司 二〇二四年五月三十日 附件 1： 关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案 万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人： 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人万家基金管理有限公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，提议对本基金实施转型，内容包括变更基金的类别，终止A类基金份额上市，修改基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配等，更名为“万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金”并根据现行法律法规修订《基金合同》、《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）托管协议》、《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）招募说明书》等文件。具体说明参见附件4：《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案的说明》。 为实施本基金转型方案，提议授权基金管理人办理相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案的说明》的相关内容对本基金实施转型，同时授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。 以上议案，请予审议。 万家基金管理有限公司 二〇二四年五月二十八日 附件 2： 万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决票
授权委托书 兹委托 先生/女士/公司代表本人（或本机构）参加投票截止日为2024年 6月 30日的以通讯方式召开的万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自本授权委托书签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。 若万家中证红利指数证券投资基金（LOF）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金合同》及相关公告在规定时间内重新召集审议相同议案的基金份额持有人大会，本授权继续有效。 委托人签字/盖章： 委托人身份证号/统一社会信用代码： 委托人基金/证券账户号： 受托人（代理人）签字/盖章： 受托人（代理人）身份证号/统一社会信用代码： 委托日期： 年 月 日 附注： 1、此授权委托书复印或按以上格式自制，在填写完整并签字/盖章后均为有效。 2、同一基金份额持有人拥有多个此类基金/证券账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的，应当填写基金/证券账户号，其他情况可不必填写。此处出现空白、多填、错填、无法识别等情况的，以上授权将被视为是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授权。 附件 4： 关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案的说明 一、重要提示 1、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）经中国证监会证监许可[2010]1388号文核准募集，《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2011年3月17日生效。基金管理人为万家基金管理有限公司、基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》有关规定，万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金管理人经与基金托管人协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》。 2、本次万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项属于原注册事项的实质性调整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。中国证监会对本次万家中证红利指数证券投资基金（LOF）变更注册所作的任何决定或意见，均不表明其对本次转型方案或转型后基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。 3、基金份额持有人大会表决通过的事项自表决通过之日起生效，基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案。 二、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型方案要点 （一）变更基金名称 基金名称由“万家中证红利指数证券投资基金（LOF）”变更为“万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。 （二）变更基金类别 基金类别由“股票型证券投资基金”变更为“ETF联接基金”。 （三）终止 A类基金份额上市 万家中证红利指数证券投资基金（LOF）A类基金份额（基金代码：161907）已自 2011年 6月 15日起在深圳证券交易所上市。万家中证红利指数证券投资基金（LOF）变更为万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金后，A类基金份额将终止在深圳证券交易所上市交易。 （四）保留 A 类基金份额场内申购、赎回业务 万家中证红利指数证券投资基金（LOF）A类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，C类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。变更后，万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A类基金份额仍可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，C类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。 （五）修改基金的投资 1、修改投资目标 原《基金合同》表述为： “本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段，在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证红利指数的有效跟踪。” 修改为： “本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。” 2、修改投资范围 原《基金合同》表述为： “本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证红利指数的成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票（包含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发，包含存托凭证）、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后，本基金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的 90%，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。” 修改为： “本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。” 3、修改投资策略 原《基金合同》表述为： “本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。” 修改为： “本基金为目标 ETF的联接基金，以目标 ETF作为其主要投资标的，方便投资人通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。” 具体基金投资策略的修改与表述详见附件《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（草案）》 4、修改业绩比较基准 业绩比较基准由“95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率”修改为“中证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%” （六）修改基金资产估值方法 原《基金合同》表述为： “1.证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5.本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 6.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7.相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。” 修改为： “1、目标 ETF估值方法 对持有的目标 ETF基金，按估值日目标 ETF基金的份额净值估值。如该日目标ETF未公布净值，则按目标 ETF最近公布的净值估值。 2、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （3）交易所已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值； （4）交易所已上市或已挂牌转让的含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值； （5）交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价； （6）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值； （7）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值； （3）首次公开发行未上市的债券，采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值； （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 6、对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它可靠信息表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机构可在提供推荐价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公允价值存在重大不确定性的相关提示。基金管理人在与基金托管人协商一致后，可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种的公允价值。 7、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 8、本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。 9、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 10、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行估值。 11、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 12、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按法律法规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金托管人出具盖章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。” （七）修改基金费用 1、降低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等基金费用 基金管理人的管理费由 0.75%/年降低为 0.50%/年，且投资于目标 ETF的部分不收取管理费。 基金托管人的托管费由 0.15%/年降低为 0.10%/年，且投资于目标 ETF的部分不收取托管费。 C类基金份额的销售服务费由 0.60%/年降低为 0.10%/年。 在万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金层面不再收取指数使用费。 2、降低 A类基金份额的申购和赎回费用 A类基金份额的申购和赎回费用由：
赎回费未归入基金财产的部分，用于支付登记费和其他必要的手续费。 其中，特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。 （八）修改基金的收益分配原则 原《基金合同》表述为： “本基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额； 3.本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%（收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）； 4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的各类份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15 个工作日； 7.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。” 修改为： “1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，本基金每月定期对基金可供分配利润进行一次评估，每年收益分配不超过 12次，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2、本基金场外份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额的收益分配方式按深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规则执行； 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。” （九）其他修改 根据修改后基金的产品特征、现行法律法规、监管规定及基金实际投资运作情况对《基金合同》等法律文件进行其他必要的修订和补充，详见附件《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（草案）》。 综上所述，基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案的说明》修改《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金合同》，并相应修改更新托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等文件。 （十）终止 A类基金份额上市的安排及《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的生效 本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金管理人将根据深圳证券交易所的相关业务规则申请办理 A类基金份额的终止上市、基金变更等相关事项。 基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人落实上述事项，并授权基金管理人可根据业务规则和实际情况做相应调整。具体业务办理和时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。 修订后的《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效，原《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金合同》自同日起失效。 （十一）授权基金管理人办理本次转型有关事项的具体事宜 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人办理本次转型有关事项的具体事宜，包括但不限于按照法律法规和监管机构要求及《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案的说明》实施转型方案，对《基金合同》、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等文件进行修订，并在转型有关事项实施前，根据基金份额持有人大会的授权，制订有关转型正式实施的日期、转型正式实施前申购赎回等事项的实施安排规则并公告。 三、基金管理人就相关事项的说明 1、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）的历史沿革 万家中证红利指数证券投资基金（LOF）经中国证监会证监许可【2010】1388号文核准募集。基金管理人为万家基金管理有限公司、基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 万家中证红利指数证券投资基金（LOF）于 2011年 2月 14日至 2011年 3月 11日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金合同》于 2011年 3月 17日生效。 2、转型的可行性 （1）基金转型不存在法律障碍 《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条规定：“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：……（二）决定修改基金合同的重要内容……” 《中华人民共和国证券投资基金法》第八十六条规定：“……基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过；但是，转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。” 《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定：“……基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。……” 因此，万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型事项不存在法律方面的障碍。 （2）基金转型不存在技术障碍 万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型为万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金后，在技术系统运作上与基金管理人管理的其他同类基金并无明显差异，因此不存在技术操作上的障碍。 四、本次基金转型的主要风险及预备措施 1、基金转型方案被基金份额持有人大会否决的风险 在设计基金转型方案之前，基金管理人认真听取了相关意见，综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。 如持有人大会未能成功召集，则基金管理人可准备二次召集持有人大会。如基金转型方案未获得基金份额持有人大会审议通过，则基金管理人将按照有关规定向基金份额持有人大会重新提交方案。 2、基金转型后的运作风险 基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。 附件：《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（草案）》 附件：《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（草案）》 第一部分 前言 一、订立基金合同的目的、依据和原则 1、订立基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。 2、订立基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 2号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规。 3、订立基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）由万家中证红利指数证券投资基金（LOF）变更而来。万家中证红利指数证券投资基金（LOF）由基金管理人依照《基金法》、《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。 中国证监会对万家中证红利指数证券投资基金（LOF）变更为本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金为 ETF联接基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。 四、基金管理人、基金托管人在基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。 七、本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货，将面临投资前述特定品种的特殊风险，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。 八、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 第二部分 释义 在基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金，本基金由万家中证红利指数证券投资基金（LOF）变更而来 2、基金管理人：指万家基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构 17、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证红利指数及其未来可能发生的变更 18、目标 ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“ETF”），该 ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF以求达到投资目标。本基金的目标 ETF指万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金 19、ETF联接基金：指将绝大部分基金财产投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称“联接基金” 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 （未完）  |