国新国证新利混合 (001797): 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:国新国证新利混合 : 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 金招募说明书 (更新) 基金管理人：国新国证基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇二四年五月 重要提示 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金（原华融新利灵活配置混合型证券投资基金）于2015年8月5日已在中国证监会注册（证监许可[2015]1907号文），于2019年8月20日已在中国证监会变更注册（证监许可[2019]1524号文）。 本基金的基金合同于2015年9月2日生效，2022年12月9日本基金名称由华融新利灵活配置混合型证券投资基金更名为国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。 国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司，以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为混合型基金，属证券投资基金中的中等风险收益品种。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 本次招募说明书主要更新“基金管理人”章节中的基金经理信息。更新内容截止日为2024年5月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日（未经审计）。 目 录 ............................................................................................................ 第一部分 绪言 5 ............................................................................................................ 第二部分 释义 6 ..............................................................................................第三部分 基金管理人 10 ..............................................................................................第四部分 基金托管人 19 ..........................................................................................第五部分 相关服务机构 22 ..............................................................................................第六部分 基金的募集 24 ......................................................................................第七部分 基金合同的生效 25 ..............................................................第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 26 ..............................................................................................第九部分 基金的投资 36 ..............................................................................................第十部分 基金的业绩 46 ..........................................................................................第十一部分 基金的财产 47 ..................................................................................第十二部分 基金资产的估值 48 ..............................................................................第十三部分 基金的收益与分配 53 ..............................................................................第十四部分 基金的费用与税收 55 ..............................................................................第十五部分 基金的会计与审计 57 ..................................................................................第十六部分 基金的信息披露 58 ..............................................................................................第十七部分 风险揭示 64 ...................................... 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 67 ..........................................................................第十九部分 基金合同的内容摘要 69 ..................................................................第二十部分 基金托管协议的内容摘要 85 ............................................................第二十一部分 对基金份额持有人的服务 104 ............................................................................第二十二部分 其他应披露事项 106 ........................................................ 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 108 ........................................................................................第二十四部分 备查文件 109 第一部分 绪言 《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规以及《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审查。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：1、基金或本基金：指国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金。 2、基金管理人：指国新国证基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司。 4、基金合同或本基金合同：指《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书：指《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。 7、基金产品资料概要：指《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。 8、基金份额发售公告：指《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》。 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，后经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，并自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的境外法人。 22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 25、销售机构：指国新国证基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构。 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 27、注册登记机构：指办理登记业务的机构。基金的注册登记机构为国新国证基金管理有限公司或接受国新国证基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户。 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月。 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)。 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 39、《业务规则》：指国新国证基金管理有限公司各项业务管理制度。 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。 43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%。 47、元：指人民币元。 48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、票据投资收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。 55、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 第三部分 基金管理人 一、概况 名称：国新国证基金管理有限公司 住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层 法定代表人：杨铭海 设立日期：2019年3月1日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2018]2163号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币200,000,000元 存续期限：永续经营 联系电话：010-59315659 联系人：李美玉 股权结构：
（一）董事会成员基本情况 公司董事会共有6名成员，其中1名董事长，1名董事，4名独立董事。 杨铭海先生，董事长，法定代表人，财政部财政科学研究所经济学硕士。曾任职于国家农业投资公司计划资金部、海南汇通国际信托投资公司北京证券营业部，曾任招商银行股份有限公司天津分行党委委员、行长助理，国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司）党委委员、总经理助理。现任国新证券股份有限公司风险管理委员会专职委员，国新国证基金管理有限公司董事长、法定代表人。 村证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国新证券股份有限公司经纪业务总部、营销管理部、柜台交易市场部、财富管理业务总部、资产管理业务总部。 现任国新证券股份有限公司执委会委员、总经理助理。 李军先生，独立董事，中国财政科学研究院财政学博士，历任山东兖州矿务局会计，财政部会计司会计准则组主任科员，中国证监会期货监管部副处长、处长，大连商品交易所副总经理，中国证监会会计部副主任，北京华正均略管理咨询公司顾问。现任北京华钰基金管理有限公司董事长。 才华先生，独立董事，南开大学金融专业研究生，全国人大代表，历任北京市交电公司干部，中国工艺品进出口总公司干部，北京嘉润律师事务所律师，北京丰联律师事务所律师，天津华盛理律师事务所律师。现任天津市律师协会会长、天津华盛理律师事务所主任。 史军先生，独立董事，清华大学工商管理硕士，历任纺织工业部政策研究室干部、财务司干部、物资局干部，中国纺织原材料公司、广州技术贸易中心经理，中国纺织物资总公司广州公司经理，中国纺织物资总公司办公室和市场信息部经理，北京兴亚图商贸公司总经理，中博实业发展总公司总经理助理、副总经理，中国纺织物资（集团）总公司副总经理，中国纺织物资（集团）总公司副总经理，中国服装集团公司副总经理，国有重点大型企业监事会正局级专职监事。现退休。 罗扬先生，独立董事，美国丹佛大学国际关系与国际经济专业硕士，历任中国人民银行国际司国际货币基金处副处级干部，国际货币基金组织中国执董办高级顾问，中国人民银行国际司国际货币基金处处长，中国人民银行驻美洲代表处首席代表，中国人民银行国际司副司长兼港澳台办公室副主任，中国人民银行上海总部国际部主任，国际货币基金组织执董会中国执董办副执行董事，中国人民银行中国反洗钱监测分析中心主任，丝路基金有限责任公司董事总经理、投委会委员、采购委员会主任委员、预算委员会委员，三峡南亚有限责任公司董事会董事、战略委员会委员、诚信合规委员会委员、审计委员会观察员、融资委员会观察员。现退休。 2、监事基本情况 公司不设监事会，设监事1名。 闫小青女士，监事，中国人民大学会计学学士，历任普华永道会计师事务所北京分所高级审计师、中国华融资产管理股份有限公司审计部经理、华融创新投资股份有限公司计划财务部副总经理、华融证券股份有限公司（原）审计部副总经理、计划财务部总经理、人力资源部总经理和党委组织部部长。现任国新证券股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。 （三）高级管理人员 张勋民先生，常务副总经理、代任总经理，武汉大学经济学硕士。历任国家开发银行湖南省分行财会处员工、副科级行员、正科级行员，国家开发银行评审三局评审五处副处长，国开证券股份有限公司(原国开证券有限责任公司)投资银行部副总经理、安徽分公司副总经理、安徽分公司总经理、专职审议委员，中国国新控股有限责任公司国新研究院资深研究员。现任国新国证基金管理有限公司常务副总经理、代任总经理、兼任北京分公司负责人。 张鹏先生，督察长，对外经济贸易大学经济学硕士。历任北京证监局机构一处主任科员、银河金汇证券资产管理有限公司合规总监兼首席风险官（副总经理级）。现任国新国证基金管理有限公司督察长。 毕子男先生，首席投资官，吉林大学经济学博士、高级经济师。历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长，国新证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理。现任国新国证基金管理有限公司首席投资官。 赵天智先生，首席信息官，清华大学工学博士。历任石化盈科信息技术有限责任公司咨询顾问，毕博管理咨询（上海）有限公司咨询经理，IBM研究院资深研究员，银联智策顾问（上海）有限公司北京分公司总经理。现任国新国证基金管理有限公司首席信息官。 4、基金经理 毕子男先生，吉林大学经济学博士、高级经济师，27年证券从业经验。2020年3月加入国新国证基金管理有限公司，现任公司首席投资官。2024年5月31日起担任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长，国新证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理；曾任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金和国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 杜骐臻先生，管理本基金的时间为2017年7月12日至2017年11月13日；靳冰馨女士，管理本基金的时间为2017年5月5日至2019年4月26日； 范贵龙先生，管理本基金的时间为2015年9月2日至2017年6月2日、2019年4月24日至2021年3月3日。 毕子男先生，管理本基金的时间为2021年3月3日至2022年7月7日。 蒋晓锋先生，管理本基金的时间为2022年2月21日至2024年5月31日。 5、本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 公司投资决策委员会共有6名成员，其中1名主任委员，5名委员。 毕子男先生，主任委员，简历同前。 黄诺楠女士，委员，清华大学应用经济学博士。历任东方基金管理有限责任公司研究部研究员、固定收益部研究员、投资经理、基金经理，现任国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 范贵龙先生，委员、兼任秘书，武汉大学金融学硕士，特许金融分析师(CFA)，金融风险管理师(FRM）。历任中国建设银行股份有限公司西安新城支行客户经理、国务院发展研究中心信息网金融部研究员、国新证券股份有限公司市场研究部研究员、资产管理二部投资经理助理、基金业务部基金经理，国新国证基金管理有限公司权益投资部负责人、国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金和国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任国新国证基金管理有限公司FOF部（二级部）负责人、国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 蒋晓锋先生，委员，中国农业大学工商管理硕士。曾就职于财富证券有限责任公司北京总部，曾任中邮证券有限责任公司投资经理。现任国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 桑劲乔先生，委员，澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。历任国新证券股份有限公司固定收益投资部交易员、投资经理、基金业务部基金经理。现任国新国证现金增利货币市场基金的基金经理、国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金的基金经理，国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金的基金经理。 张洪磊先生，委员，对外经济贸易大学金融学硕士，历任福田汽车股份有限公司董事会办公室员工、天相投资顾问有限公司汽车行业分析师、东兴证券股份有限公司研究所大机械组组长、建信基金管理有限责任公司研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺： （1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生；（2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资。 2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度；第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东、董事会、监事和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察与合规管理 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察与合规管理工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立合规部门开展监察与合规管理工作，并保证合规部门的独立性和权威性。公司明确了合规部门及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 合规部门强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察与合规管理工作，对违反法律、法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：任航 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 （二）主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工302名，其中具有高级职称的专家60名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 （三）基金托管业务经营情况 截止到2024年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共865只。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、国新国证基金管理有限公司直销中心 住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094 办公地址：北京市朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层 法定代表人：杨铭海 直销中心电话：400-819-0789 传真：010-59315600 联系人：齐慧 电话：010-59315672 网址：www.crsfund.com.cn 2、国新国证基金管理有限公司网上直销系统（网址：www.crsfund.com.cn）直销机构的网点信息详见基金份额发售公告或基金管理人网站公示信息。 3、非直销销售机构 详见基金份额发售公告或基金管理人网站公告。 基金管理人可不时变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：国新国证基金管理有限公司 地址：北京市朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层 法定代表人：杨铭海 设立日期：2019年3月1日 联系电话：010-59315631 联系人：王阳 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真:021-31358600 经办律师：黎明、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 联系人：赵志刚 电话：010-51423818 传真：010-51423816 经办注册会计师：赵志刚、李沙沙 第六部分 基金的募集 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2015]1907号文许可，于2015年8月10日至2015年8月28日向全社会公开募集，于2015年9月2日办理完毕基金备案手续基金合同生效。 本次募集有效认购总户数3,798户。按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额为263,745,756.62份基金份额，利息结转的基金份额为11,080.92份基金份额，两项合计共263,756,837.54份基金份额，已全部记入基金份额持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 根据《基金法》及其配套法规和基金合同的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件。本基金于2015年9月2日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正式生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 一、申购和赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在基金开放日，投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间（目前为下午3：00）之前，其基金份额申购、赎回视为当日的交易申请；如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后，视为下一开放日的交易申请。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 三、申购与赎回的限制 1、申购与赎回的数额限制 （1）本基金申购的最低申购金额为100元人民币。 （2）本基金不设最低赎回份额。 （3）基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前在规定媒介上公告并报中国证监会备案。 2、单个账户持有本基金份额的限制本基金暂无单个账户基金份额最低持有余额限制，根据市场情况，基金管理人可以调整单个账户持有本基金份额的限制，基金管理人进行前述调整必须提前在规定媒介上公告。 本基金对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间结束后不得撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回申请的方式 基金投资人须按销售机构规定的手续，在开放日的具体业务办理时间提出申购或赎回的申请。 2、申购与赎回申请的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申购成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。 六、申购费率和赎回费率 1、申购费率 本基金的申购费率不高于1.2%，随申购金额的增加而递减，可适用以下收费费率标准：
本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减：
4、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产，对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。 5、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。 费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购金额在500万元(含)以上的适用固定金额的申购费，即净申购金额=申购金额-固定申购费金额。 申购费用=申购金额-净申购金额申购份数=净申购金额/T日基金份额净值例：某投资人投资100,000元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为1.026元，则其可得到的申购份额为：
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 例：某投资人赎回10,000份本基金，假设赎回当日的基金份额净值为1.056元，持有期为3个月，则其可得到的赎回金额为：
本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 T日基金份额净值＝T日基金资产净值总额/当日基金份额总数 八、申购与赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意，基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2、投资人T日申购基金成功后，登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办理注册登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资人T日赎回基金成功后，登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前在规定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响。 5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例超过50%的情形时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。出现上述第7项情形时，基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并依照有关规定在至少一家规定媒介上公告。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6项情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权，以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额20%的情形下，基金管理人有权采取如下措施：对于该类基金份额持有人当日超过20%的赎回申请，可以对其赎回申请延期办理；对于该类基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 （4）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值；如发生暂停的时间超过1日，则基金管理人可以根据需要增加公告次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经济转型和增长的红利，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 二、投资范围 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的0%-95%投资于股票，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，选择适应经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的，运用多样化的投资策略实行组合管理，实现基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 从全球经济格局和中国经济发展方式的变化，分析经济的驱动力和阶段性特征，结合宏观政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比例，以实现基金资产的稳健增值。 （1）关注的宏观因素包括，主要宏观经济数据、金融数据、物价数据等。 具体包括GDP增速、工业增速、进出口增速、投资增速、消费增速、物价指数、货币供应量、全社会融资总量和利率水平等，遵循经济发展规律，在现实条件约束下，合理推断对各大类资产的可能变化和影响。 （2）关注的政策因素包括，经济体制改革政策、财政货币政策、产业发展政策、区域发展政策等，尤其注意经济新常态下的宏观调控思路的创新。 （3）市场情绪和估值因素主要包括，绝对估值水平，横向、纵向比较的相对估值水平，成交量、新开户数等。 2、股票投资策略 本基金的股票投资秉承价值投资理念，采取定量和定性相结合的方法，深挖符合经济升级转型、发展潜力巨大的行业与公司，通过上下游产业链的实地调研对研究逻辑和结论进行验证，灵活运用多种低风险投资策略，把握市场投资机会。 （1）符合经济转型方向的新领域 在经济逐渐进入新常态的背景下，增速进入中高速、结构优化、转型升级、增长动力切换等将成为主要特征，符合经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的是主要投资方向，具体则通过观察企业是否涉足新领域、采用新模式、实施新战略来进行筛选。 （2）定量分析 参考财务指标主要有主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率、净利率等，本基金选择预期未来主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率较高高于市场平均水平的上市公司。 使用DDM模型、DCF模型、FCFF模型等绝对估值法估算上市公司股票的内在价值，并与市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）等相对估值法作对比，从行业中选择价值低估、现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司。 （3）定性分析 行业发展是否处于生命周期的上升阶段，是否与宏观经济发展大趋势相融合；商业模式和经营理念是否具有领先性，是否有有效配置各种生产要素的管理运行体系，公司治理结构是否健全等；竞争优势是依赖于经营许可管制，还是品牌、资源、技术、成本控制或营销机制等，竞争对手是否在中长期时间内难以模仿等；产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力。 （4）实地调研 本基金投研团队将实地调研上市公司，深入了解其管理团队能力、公司法人治理情况、经营状况、重大投资项目情况、核心竞争力状况以及财务数据的真实性和可靠性等，通过上下游产业链的实地调研验证研究逻辑和结论。 3、债券投资策略 本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用类属配置、个券选择、套利等投资策略。 （1）类属配置 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、银行存款及现金等投资品种之间的配置比例。本基金的类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。从流动性角度来说，基金管理人需对市场资金供求、申赎金额的变化进行动态分析，以确定本基金的流动性目标，并在此基础上相应调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比，以满足投资人的流动性需求。从收益性角度来说，基金管理人将通过分析各类属品种的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定各类属品种的配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的、能给组合带来相对较高回报的类属品种，减持相对高估、价格将下降的、给组合带来相对较低回报的类属品种，以期取得较高的总回报。 （2）个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中，有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 本基金参与股指期货套期时将综合考虑： （1）股指期货交易品种的流动性； （2）股指期货交易品种与现货市场的相关度； （3）通过股指期货进行套期保值交易的必要性； （4）股指期货套期保值交易的综合成本，来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率。 5、套利策略 利用市场的弱有效性，以较低成本、较高效率、承担较低风险情况下把握市场定价偏差带来的机会，主要包括新可转换债券套利、增发套利、转债转股套利等。 四、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为： 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基准利率*70% 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑： 1、沪深300指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性。 2、1年期人民币定期存款基准利率，具有良好的固定收益市场代表性。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，依据维护投资者合法权益的原则，经基金管理人和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。 五、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 六、投资限制 1、组合限制本基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（6）基金总资产不得超过基金净资产的140%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （7）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议或风险控制补充协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；本基金投资于流通受限证券的比例，合计不超过基金资产净值的20%。 （8）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （9）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （11）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（11）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。 七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告中所列财务数据摘自2024年1季度报告。 1、报告期末基金资产组合情况
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