华泰柏瑞量化增强混合A (000172): 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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时间：2024年06月07日 11:16:04 中财网 |
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原标题:华泰柏瑞量化增强混合A : 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月7日
送出日期：2024年6月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 华泰柏瑞量化增强混合 | 基金代码 | 000172 |
| 下属基金简称 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 下属基金交易代码 | 000172 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2013年8月2日 | | |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 徐帅宇 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2022年8月5日 |
| | | 证券从业日期 | 2017年4月6日 |
| 基金经理 | 田汉卿 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2013年8月2日 |
| | | 证券从业日期 | 1994年6月1日 |
| 其他 | 本合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元
的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前述情形的，基金
管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定
的，按其规定办理。 | | |
注：本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金”
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋
求基金资产的长期增值。
本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括
公告等）后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 60%；现金（不包括结算备付金、存出保证 |
| | 金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的
5%。 |
| 主要投资策略 | 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业
绩比较基准。
1、比较基准的标的指数：本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数
2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略：本基金利用定量投资模型，选取并持
有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控制组合预期跟踪误差的基础上，力求超
越标的指数投资回报。一般情况下，本基金股票资产投资比例不低于基金资产的85%。
（1）多因子 alpha 模型——股票超额回报预测（2）风险估测模型——有效控制预期
风险（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩（4）投资组合的优化（5）
投资组合的调整
3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、金融衍生工具投资策略 6、融资融券和
转融资转融券 |
| 业绩比较基准 | 95%×沪深300指数收益率＋2.5%(指年收益率，评价时按期间折算) |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金 |
注：详见《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 1.2% |
| | 1,000,000≤M＜3,000,000 | 0.8% |
| | 3,000,000≤M＜5,000,000 | 0.4% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜365天 | 0.5% |
| | 365天≤N＜730天 | 0.25% |
| | N≥730天 | 0% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 1% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 100,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 详见招募说明书的基金费用与税收章节 | 相关服务机构 |
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰柏瑞量化增强混合A
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、其它风险、特有风 险和投资科创板风险。
（一）投资组合风险（二）管理风险（三）投资合规性风险（四）其它风险 （五）本基金的特有风险
本基金的特有风险是在投资风格上的风险暴露。由于本基金的投资组合比例中，股票资产 占基金资产的 60%—95%。在该投资范围的指引下，本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪 误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。可见，本基金的特有风险是基准的波 动风险和跟踪误差风险，同时本基金也存在一定的模型风险，即模型误差导致的风险。
（六）基金投资科创板风险
基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：1、退市风险2、市场风险3、流动性风险4、系统性风险5、政策风险 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金托管协议》、
《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
其他重要资料
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