广发优选 (270006): 广发策略优选混合型证券投资基金更新的招募说明书
原标题:广发优选 : 广发策略优选混合型证券投资基金更新的招募说明书 广发策略优选混合型证券投资基金更新的 招募说明书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 时间：二〇二四年六月 【重要提示】 广发策略优选混合型证券投资基金（以下简称本基金）于2006年4月17日经中国证监会证监基金字【2006】72号文核准募集。本基金合同于2006年5月17日生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，详见招募说明书“风险揭示”部分。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金合同。 本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。 本次更新的招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、净值表现、其他应披露事项等信息进行修订，更新内容截止日为2024年6月4日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日（本报告中财务数据未经审计）。 目录 第一部分 绪言............................................................ 1 第二部分 释义............................................................ 2 第三部分 基金管理人 ..................................................... 8 第四部分 基金托管人 .................................................... 15 第五部分 相关服务机构 .................................................. 20 第六部分 基金的募集 .................................................... 22 第七部分 基金合同的生效 ................................................ 23 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 .................................... 24 第九部分 基金的投资 .................................................... 35 第十部分 基金的业绩 .................................................... 46 第十一部分 基金的财产 .................................................. 49 第十二部分 基金资产的估值 .............................................. 51 第十三部分 基金的收益分配 .............................................. 56 第十四部分 基金费用与税收 .............................................. 58 第十五部分 基金的会计与审计 ............................................ 61 第十六部分 基金的信息披露 .............................................. 62 第十七部分 风险揭示 .................................................... 68 第十八部分 基金的终止与清算 ............................................ 74 第十九部分 基金合同的内容摘要 .......................................... 76 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...................................... 88 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ................................... 104 第二十二部分 其他应披露事项 ........................................... 106 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................. 107 第二十四部分 备查文件 ................................................. 108 第一部分 绪言 《广发策略优选混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售管理办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）以及《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发策略优选混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 招募说明书 指《广发策略优选混合型证券投资基金招募说 明书》，即用于公开披露本基金管理人及托管 人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的 生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎 回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、 基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费 用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金 的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托 管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服 务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查 阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基 金投资者选择并决定是否提出基金认购或申 购申请的要约邀请文件，及其更新 基金合同 指《广发策略优选混合型证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何修订和补充 中国 指中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地 区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法 规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方 规章及规范性文件 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9 月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 元 指中国法定货币人民币元 基金或本基金 指依据基金合同所设立的广发策略优选混合 型证券投资基金 发售公告 指《广发策略优选混合型证券投资基金份额发 售公告》 业务规则 指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规 则》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 指国家金融监督管理总局或其他经国务院授 权的机构 基金管理人 指广发基金管理有限公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 代销机构 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本 基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理 机构 销售机构 指基金管理人及基金销售机构 基金销售网点 指基金管理人的直销机构销售网点及基金销 售机构的代销网点 注册与过户业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内 容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登 记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册等 基金注册与过户登记人 指广发基金管理有限公司或其委托的其他符 合条件的机构 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并 承担义务的法律主体 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投 资基金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金 的在中华人民共和国注册登记或经政府有关 部门批准设立的机构 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理暂行办法》的可投资于中国境内证券的中国 境外的机构投资者 投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投 资者的总称 基金合同生效日 基金达到法律规定及基金合同规定的条件，基 金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金 合同备案手续后并经中国证监会确认之日 募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月 基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常 交易日 T日 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请 日 T+n日 指自T日起第n个工作日（不包含T日） 认购 指本基金在募集期内投资者购买本基金份额 的行为 日常申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续， 向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的 日常申购自基金合同生效后不超过3个月的时 间开始办理 日常赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续， 向基金管理人卖出基金份额的行为。本基金的 日常赎回自基金合同生效后不超过3个月的时 间开始办理 巨额赎回 本基金单个开放日基金净赎回申请（净赎回申请＝赎回申请总数＋基金转换中转出申请份 额总数－申购申请总数－基金转换中转入申 请份额总数）超过上一日基金总份额的10%时， 即认为发生了巨额赎回 基金账户 指基金注册与过户登记人给投资者开立的用 于记录投资者持有基金管理人管理的开放式 基金份额情况的凭证 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通 过该销售机构办理基金交易所引起的基金份 额的变动及结余情况的账户 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金 份额从某一交易账户转入另一交易账户的业 务 基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件 申请将其持有的某一基金（包括本基金）的基 金份额转为基金管理人管理的其他基金（包括 本基金）的基金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每 期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构 于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方 式 基金收益 指基金投资所得股票红利、债券利息、票据投 资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其 他收益 基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存 款本息和本基金应收的申购基金款以及其他 投资所形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外 的基金份额总数 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基 金资产净值的过程 《流动性风险管理规定》 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不 限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银 行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开 发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全 国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人 网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站）等媒介 不可抗力 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法 避免且在基金合同由基金托管人、基金管理人 签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全 部履行或无法部分履行基金合同的任何事件， 包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战 争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规 变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所 非正常暂停或停止交易 基金产品资料概要 指《广发策略优选混合型证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 3、办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 4、法定代表人：葛长伟 5、设立时间：2003年8月5日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线：95105828 7、联系人：程才良 8、注册资本：14,097.8万元人民币 9、股权结构：
二、主要人员情况 1、董事会成员 葛长伟先生：董事长，学士，曾在安徽省人大财经委、安徽省财政厅、安徽省政府办公厅、安徽省计委、中国神华集团运销公司、国家发展和改革委员会、国务院办公厅、重庆市委、广东省委、广东省清远市委、广东省发展和改革委员会、中国南方电网有限责任公司、广发证券股份有限公司工作。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理、财务总监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公司监事会主席。 王凡先生：董事，博士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席、广州投资顾问学院管理有限公司董事。曾在财政部、易方达基金管理有限公司工作，曾任广发基金管理有限公司副总经理。 曾军先生：董事，硕士，正高级工程师，现任烽火通信科技股份有限公司董事长，兼任烽火超微信息科技有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，烽火通信科技股份有限公司经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、客户服务中心总经理，武汉烽火技术服务有限公司总经理，烽火通信科技股份有限公司副总裁、总裁。 刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江集团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。曾任德意志银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙岗中银富登村镇银行董事。 张彦先生：董事，学士，现任广州科技金融创新投资控股有限公司董事长，兼任广州产业投资基金管理有限公司助理总经理、广州南沙资讯科技园有限公司副董事长。曾任珠海证券、珠证恒隆实业业务经理，金汇来发展有限公司副总经理，第一证券营业部副总经理，广发证券营业部总经理，齐鲁证券营业部总经理，中泰证券广东分公司总经理，广州市工业转型升级发展基金管理有限公司常务副总经理，广州市城发投资基金管理有限公司董事长，广州广泰城发规划咨询有限公司董事长，广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理，广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司董事长，广州基金国际股权投资基金管理有限公司董事长，上海鹏欣（集团）有限公司副总裁，黑龙江国中水务股份有限公司董事长。 罗海平先生：独立董事，博士，教授、高级经济师，现任北京平智云数字科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理，长江保险经纪公司总经理，中国人民保险公司湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理，中国人民保险公司汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理，中国太平保险有限公司湖北分公司党委书记、总经理，中国太平保险有限公司助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁、阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记，中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风险官。 董茂云先生：独立董事，博士，教授，现任浙大城市学院法学院教授，兼任浙江合创律师事务所兼职律师，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长、法学院教授，宁波大学法学院教授。 姚海鑫先生：独立董事，博士，教授，现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东软医疗股份有限公司独立董事，辽宁金融控股集团有限公司外部兼职董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任，辽宁大学发展规划处处长、财务处处长，辽宁大学学术委员会委员。 2、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，中级经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理、广州分公司总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理。 曾任广发证券股份有限公司信息技术部副经理、经理，广发基金管理有限公司运营保障部副总经理。 孔伟英女士：职工监事，学士，经济师，现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。 曾任职于广发证券股份有限公司。 刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助理。 喻晨女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司合规稽核部总经理。曾任职于广发基金管理有限公司市场拓展部、金融工程部、产品营销管理部。 3、总经理及其他高级管理人员 王凡先生：总经理，博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席、广州投资顾问学院管理有限公司董事。曾在财政部、易方达基金管理有限公司工作，曾任广发基金管理有限公司副总经理。 朱平先生：副总经理，硕士,经济师，兼任瑞元资本管理有限公司董事。曾任上海荣臣集团市场部经理，广发证券有限责任公司投资银行部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。 张芊女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益管理总部总经理、基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。 程才良先生：督察长，博士，副教授。曾在辽河石油勘探局研究院、重庆商学院、广东民族学院、广东证监局、厦门证监局、珠海金融投资控股集团有限公司工作。 傅友兴先生：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、价值投资部总经理、基金经理。曾在原天同基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司研究员、机构理财部副总经理、规划发展部总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理。 刘格菘先生：副总经理，博士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、成长投资部总经理、基金经理。曾在中国人民银行、中邮创业基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。 王海涛先生：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司基金经理、广发国际资产管理有限公司副董事长。曾在美国Business Excellence Inc.、摩根士丹利亚洲有限公司、兴全基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司专户投资部总经理、公司总经理助理。 窦刚先生：副总经理、首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。 4、基金经理 罗洋先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月22日起任职)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年 6月7日起任职)、广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月4日起任职)。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司（广发基金子公司）投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。 历任基金经理：何震，任职时间为2006年5月17日至2008年2月13日；冯永欢，任职时间为2008年2月14日至2014年12月8日；李巍，任职时间为2014年3月17日至2019年5月22日；王小松，任职时间为2014年12月24日至2019年5月22日。 5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 基金管理人权益公募投资决策委员会由副总经理傅友兴先生、副总经理刘格菘先生、副总经理朱平先生和策略投资部总经理李巍先生等成员组成，傅友兴先生、刘格菘先生担任权益公募投资决策委员会联席主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1. 基金管理人承诺： （1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生； （2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资； 2. 基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 3. 基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度或是公司全体员工必须遵循的，或是公司全体员工必须了解和掌握的。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 1. 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责。 2. 建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任。 3. 建立以合规风控部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。合规风控部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 4. 建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 廖林 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至2024年3月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄38岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2023年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1404只。自2003年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的97项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 直销机构：广发基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 法定代表人：葛长伟 客服电话：95105828 或 020-83936999 客服传真：020-34281105 网址：www.gffunds.com.cn 直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。 客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 二、注册登记人 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 法定代表人：葛长伟 联系人：李尔华 电话：020-89188970 传真：020-89899175 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：广东广信君达律师事务所 住所：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心29层、10层、11层（01-04单元） 负责人：邓传远 电话：020－37181333 传真：020－37181388 经办律师：刘智、杨琳 联系人：邓传远 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法人代表：毛鞍宁 联系人：冯所腾 电话：010－58152016 传真：010－85188298 经办注册会计师：冯所腾、林亚小 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2006年4月17日经中国证监会证监许可证监基金字[2006]72号文准予募集注册。 本基金为契约型开放式基金，基金存续期为不定期。 本基金自2006年5月8日至2006年5月15日进行发售。本基金募集对象为中华人民共和国有关法律法规允许投资证券投资基金的个人投资者与机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。 本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效时间 本基金合同已于2006年5月17日生效，自该日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 一、申购与赎回的场所 1. 基金管理人直销机构； 2. 各销售机构开办开放式基金业务的营业网点； 3. 本基金开通的网上交易系统。 基金投资者应当在销售机构基金销售业务的营业场所按销售机构约定的方式办理基金的申购与赎回。基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并在管理人网站公示。 二、申购与赎回的开放日及时间 本基金《基金合同》已于2006年5月17日正式生效，本基金的申购、赎回等业务自2006年8月17日起开始办理。 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间另行公告。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日的相应价格。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应报中国证监会备案，并在实施日 2日前在至少一家指定媒介公告。 三、申购与赎回的限制 1、通过销售机构每个基金账户或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币（含申购费）；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。 2、基金份额持有人在各销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额调整为1份,投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份的，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定届时请参见相关公告。 4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的原则 1. “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2. “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3. 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间（现定为开放日15:00）前撤销； 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 1. 申购、赎回的申请方式 基金投资人必须根据基金份额发售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间向基金份额发售机构提出申购、赎回的申请。 投资人在申购本基金时须按基金份额发售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 2. 申购、赎回申请的确认与通知 T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册与过户登记人在 T+1日内为投资人对该交易的有效性进行确认，在 T+2日后（包括该日）投资人可向基金份额发售机构或以基金份额发售机构规定的其它方式查询申购、赎回的成交情况。 3. 申购和赎回款项支付的方式与时间 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资人账户。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照本《基金合同》的有关条款处理。 六、申购费率与赎回费率 1、申购费率 （1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。 （2）投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
（4）投资者选择交纳后端申购费用时，申购费率按持有时间递减.具体费率如下：
（5）本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。 （6）基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。 投资者在赎回基金份额时，应交纳赎回费。对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期大于等于7日的投资者，赎回费总额的25%计入基金财产，扣除计入基金财产部分,赎回费的其他部分用于支付注册登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：
3、本基金于2014年5月23日开通公司网上交易平台C类收费业务模式 （1）C类收费模式是指不收取申购费率，按照持有时间分类收取赎回费，并收取销售服务费的一种收费模式。具体费率如下：
（3）销售服务费不是从基金资产中列支，而是由本公司注册登记系统针对每个客户的C类资产逐日计提并记录在每个客户帐户，在客户赎回或转换时从客户的赎回或转换款项中扣除。 C类收费模式购买本公司旗下基金，并持有一年及以上的投资者，收取首年逐日计提的销售服务费用，并从赎回或转换款项中扣除。自基金份额确认日次年的年度对日（含该日）起所产生的销售服务费予以免除。 4. 基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在《招募说明书（更新）》中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施 2日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1. 基金申购份额的计算 如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份数的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/[1+前端申购费率] 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值 例：某投资者投资10,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，对应的申购费率为1.5%,则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/（1+1.5%）=9,852.22元 前端申购费用=10,000-9,852.22=147.78元 申购份数=9,852.22/1.0500=9,383.07份 即：投资人投资10,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，其对应申购费率为1.5%，则其可得到9,383.07份基金份额。 如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份数的计算方法如下： 申购份数=申购金额/T日基金份额净值 例：某投资者投资10,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购份额=10,000/1.0500=9,523.81份 即：投资者投资10,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到9,523.81份基金份额。但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。 2. 基金赎回支付金额的计算 如果投资者在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额-赎回费用 例：某投资者赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为一年两个月，对应的赎回费率为0.3%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.0500=10,500元 赎回费用=10,500×0.3%=31.50元 赎回金额=10,500-31.50=10,468.50元 即：投资者赎回本基金1 万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为10,468.50元。 如果投资者在认购时选择交纳后端认购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 后端认购费用= 赎回份额 ×认购日基金份额资产净值×对应的后端认购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用 例：某投资者赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为一年两个月，对应的后端认购费率为1.5%，对应的赎回费率为0.3%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.0500=10,500元 后端认购费用=10,000×1.0000×1.5%=150元 赎回费用=10,500×0.3%=31.50 元 赎回净额=10,500-150-31.50=10,318.50 元 即：投资者赎回本基金1 万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为10,318.50元。 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 后端申购费用= 赎回份额 ×申购日基金份额净值× 对应的后端申购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用 例：某投资者赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为一年两个月，对应的后端申购费率为1.5%，对应的赎回费率为0.3%，假设申购日基金份额净值为1.0200元，赎回当日基金份额净值是1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.0500=10,500 元 后端申购费用=10,000×1.0200×1.5%=153元 赎回费用=10,500×0.3%=31.50元 赎回净额=10,500-153-31.50 =10,315.50元 即：投资者赎回本基金1 万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为10,315.50元。 3. 基金份额净值计算 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额总数。 基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 4. 申购份额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。 5. 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。 八、申购与赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，注册与过户登记人在T＋1日自动为投资者登记权益并办理注册与过户登记手续。 投资者赎回基金成功后，注册与过户登记人在T＋1日自动为投资者办理扣除权益的注册与过户登记手续。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理 除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； （3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； （4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； （5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； （6）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购，或者接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%或者变相规避 50%集中度时。 发生上述（1）到（5）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒介刊登暂停申购公告。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购，应当报中国证监会批准。经批准后，基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停申购公告。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难； （4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施； （5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可支付部分按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过正常支付时间20个工作日，并在至少一家中国证监会指定的媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回，基金管理人应及时在至少一家中国证监会指定的媒介上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1. 巨额赎回的认定 本基金单个开放日，基金净赎回申请（净赎回申请＝赎回申请总数＋基金转换中转出申请份额总数－申购申请总数－基金转换中转入申请份额总数）超过上一日基金总份额的 10%时，即认为发生了巨额赎回。 2. 巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外，自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销），对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。 （4）巨额赎回的公告： 本基金发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作日内通过指定媒介、基金管理人的公司网址或销售机构的网点刊登公告，同时以邮寄、传真等方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法，并在 2日内在指定媒介上刊登公告。 本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间 20个工作日，并应当在至少一家中国证监会指定的媒介公告。 十二、重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 十三、 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、 转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定以及基金销售机构的业务规则。 十五、 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体办理方法参照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定、基金销售机构的业务规则以及相关业务公告。 十六、 基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册与过户登记人只受理继承、捐赠、司法执行等情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律和基金合同规定的持有本基金份额的条件。办理非交易过户必须提供相关资料。 注册登记人受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定办理。 十七、 基金的冻结与解冻 基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 第九部分 基金的投资 一、 投资目标 通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 二、 投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的配置比例为30%-95%，债券资产的配置比例为0-65%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、 投资理念 研究创造价值，前瞻、系统、科学的研究是投资的驱动力。 四、 投资策略 （一）资产配置策略 本基金将主要根据下述因素的判断，确定资产配置策略： 1. 宏观经济因素 宏观经济形势从两个方面影响股市，一是对上市公司的业绩产生影响，二是改变投资者的投资行为。由于股市往往对宏观经济进行提前反映，因此，本基金管理人将重点关注一些宏观先行指标。 2. 政策因素 我国政府对经济体系的宏观调控能力很强，可以说，政策是影响股市运行的核心因素之一。本基金管理人将重点关注的政策因素包括：财政政策、货币政策和证券市场宏观管理政策。 资金供求是决定我国证券市场运行的重要因素。 4. 市场波动周期 市场脉动节奏呈现明显的周期特征，投资进出时机的把握对提高投资收益有着极为重要的作用。 （二）股票投资策略 本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票构建股票投资组合。 具体的投资策略包括： 1. 主题投资策略：此种投资策略就是通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性的发展趋势或发展动力进行前瞻性的研究与分析，挖掘并投资于集中代表整个市场阶段发展趋势的上市公司。 本基金使用主题投资分析框架(Thematic Investing Analysis Frame)进行主题投资的分析研究，所遵循的步骤如下： （1）首先寻找经济社会发展变化的趋势：即明确经济结构或产业即将发生的根本性变化，分析这些根本性变化的内涵和寓意。 （2）继而认清使该种趋势产生和持续的内在驱动因素：即有效分析经济运行中真正起作用的驱动因素，客观清楚的认识证券市场的发展规律与发展趋势。 （3）最后将能够从这种趋势中受惠的公司纳入投资范围：即找出充分代表或体现该投资主题的公司，经过全方位的周密调查研究后建立主题投资组合。 （4）重复以上过程，不断的寻找、发现、研究新的主题投资机会。 2. 买入持有策略：此种投资策略主要投资的对象为相对价值被低估的成长型股票，通过长期持有分享高成长性所带来的收益。具体应用GARP（Growth at Reasonable Price）选股法进行股票选择。 GARP选股法重视股票投资价值与成长潜力的平衡，既规避投资标的价格高企的风险，又具备高速成长的优势。应用GARP选股法选择出的股票，会有潜在的两个收益渠道：没有考虑成长潜力下，价值回归中的投资收益；成长潜力释放带来的价值增长。 3. 逆向投资策略：此种投资策略主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票，待其价值回归后沽出获利。主要通过以下两方面因素的考察来选取股票： （1）低市盈率或市净率 首先采用定量工具定期计算库中个股的市盈率和市净率，找出市盈率或市净率较低的公司股票。造成股票市盈率（市净率）较低可能有宏观、微观、产业三个方面的原因，因此需要进一步分析其基本面是否存在某些向好因素以支撑公司价值回归，并挖掘其投资机会。 （2）定性分析 然后基金管理人将对选出股票的“低价因素”进行合理分析，从中找到基本面素质较好，股价可望在短时间内回归的公司。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 （三）债券投资策略 1. 利率预测 债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测，并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候，严格控制，保持债券投资组合较短的久期，降低债券投资风险。 2. 收益曲线策略 收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合头寸。要运用收益曲线策略，必须先确定收益曲线变动的类型以及各种变动对组合收益率变动的影响。 3. 债券类别配置 （1）一、二级市场配置 随着国债发行市场化的增强，本基金管理人将充分考量一级、二级市场的风险收益，并拟订配置策略。 （2）银行间债券市场和交易所市场配置 就目前而言，银行间债券市场流动性不如交易所市场。本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。 （3）债券品种配置 我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债与金融债市场，这将是本基金债券投资的主要品种；随着未来企业债与可转债市场的发展，本基金将在控制投资风险的基础上合理增加其投资比重。 （四）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。根据有关规定，本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制： 1. 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 2. 本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。 3. 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，不受上述条款限制。 五、 投资限制 （一）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1. 承销证券； 2. 向他人贷款或提供担保； 3. 从事可能使基金承担无限责任的投资； 4. 买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外； 5. 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券； 6. 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7. 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 8. 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 （二）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1.本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%； 2.本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； 3.本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 4.本基金不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定； 5.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 6.本基金的建仓期为6个月； 7.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 8.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 9.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 10.《证券投资基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。除上述第7、8项规定的情形外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 六、 业绩比较基准 本基金自2013年1月17日起，将基金业绩比较基准由“75%*新华富时A600指数+25%*新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“75%*沪深300指数+25%*中证全债指数”。 七、 风险收益特征 较高风险、较高收益。 八、 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1. 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2. 有利于基金资产的安全与增值； 3. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。 4. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金投资者的利益。 九、 基金的融资 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资。 十、 基金投资组合报告 广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年6月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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