证券ETF (512880): 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)
原标题:证券ETF : 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) 证券投资基金更新招募说明书 （2024年第一号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 重要提示............................................................................................................................................3 第一部分 绪言................................................................................................................................5 第二部分 释义................................................................................................................................5 第三部分 基金管理人..................................................................................................................10 第四部分 基金托管人..................................................................................................................22 第五部分 相关服务机构..............................................................................................................25 第六部分 基金的募集..................................................................................................................26 第七部分 基金合同的生效..........................................................................................................27 第八部分 基金份额折算与变更登记..........................................................................................27 第九部分 基金份额的上市交易..................................................................................................28 第十部分 基金份额的申购与赎回..............................................................................................29 第十一部分 基金的投资..............................................................................................................42 第十二部分 基金的业绩..............................................................................................................53 第十三部分 基金的财产..............................................................................................................54 第十四部分 基金资产估值..........................................................................................................55 第十五部分 基金的收益与分配..................................................................................................60 第十六部分 基金的费用与税收..................................................................................................61 第十七部分 基金的会计与审计..................................................................................................63 第十八部分 基金的信息披露......................................................................................................64 第十九部分 风险揭示..................................................................................................................70 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................................................78 第二十一部分 基金合同内容摘要..............................................................................................80 第二十二部分 托管协议内容摘要..............................................................................................97 第二十三部分 对基金份额持有人的服务................................................................................115 第二十四部分 其他应披露事项................................................................................................116 第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式........................................................................117 第二十六部分 备查文件............................................................................................................117 重要提示 1、本基金经中国证券监督管理委员会2016年4月11日证监许可【2016】729号文注册募集。本基金的基金合同生效日为2016年7月26日。 2、本基金标的指数为中证全指证券公司指数 （1）样本空间 同中证全指指数的样本空间 （2）选样方法 1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类； 2）如果行业内证券数量少于或等于50只，则全部证券作为相应全指行业指数的样本； 3）如果行业内证券数量多于50只，则依次剔除行业内全部证券成交金额排名后10%的证券以及累积总市值占比达行业内全部证券98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余证券数量不少于50只，将剩余证券作为相应行业指数的样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 3、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不代表其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因政治、经济、投资心理和交易制度等因素变化对证券价格产生影响而形成的市场风险，由于相关成份股的市场流动性不足而产生的流动性风险，基金管理人和基金托管人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单标识设置风险和第三方机构服务的风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新。 本招募说明书所载投资组合报告为2024年1季度报告，净值表现数据截止日为2023年12月31日，主要人员情况截止日为2024年6月12日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2024年5月31日。（本报告中财务数据未经审计） 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF”18、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，采用开放式运作方式的基金 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 27、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司 30、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务和基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 31、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册登记机构 32、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以基金合同规定的对价申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证全指证券公司指数及其未来可能发生的变更 52、完全复制法：一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份券，并且按照每种成份券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算 55、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。并根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为 59、元：指人民币元 60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准日 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 69、基金产品资料概要：指《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 成立时间：1998年3月5日 法定代表人：周向勇 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，400-888-8688 股权结构：
1、董事会成员 周向勇，董事长，硕士研究生，28年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月任公司副总经理，2016年7月至2024年3月任公司总经理及公司董事，2024年3月起任公司董事长、党委书记、代任公司总经理。 王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高级会计师，中国非执业注册会计师。1996年9月至2004年7月任职于财政部财政监督司、财政部监督检查局。 2004年8月至2011年6月任职于财政部国务院农村税费改革工作小组办公室（国务院农村综合改革工作小组办公室）。历任财政部监督检查局检查一处副处长，财政部国务院农村税费改革工作小组办公室（国务院农村综合改革工作小组办公室）一处处长。2011年7月至2021年6月任职于海南省财政厅，历任海南省财政厅总会计师、副厅长、财政厅党组书记、财政厅厅长。2021年7月至2023年4月任职于海南省社会科学界联合会（海南省社会科学院），历任海南省社会科学界联合会党组书记、主席兼海南省社会科学院院长。2023年4月起任中央汇金投资有限责任公司派往中国建投董事。2023年11月起任中建投租赁股份有限公司董事。2023年9月起任公司董事。 SantoBorsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANKOFITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITYOFBOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCEUNICREDITOITALIANOGROUP–SOFIPASpA任金融 分析师；1999-2004年在LEHMANBROTHERSINTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICKCAPITALLLP合伙人；2005-2006年在CREDITSUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITALSGRSpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALIINVESTMENTSEUROPE权益部总监。2013年6月-2019年3月任GENERALIINVESTMENTSEUROPE和 GENERALI INSURANCEASSETMANAGEMENT总经理。2019年4月-2023年12月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &InstitutionalRelations主管和GENERALIINSURANCEASSETMANAGEMENT董事长。2024年1月1日起任GENERALIINVESTMENTSHOLDINGS.p.A.董 事长和GENERALIASSETMANAGEMENTS.p.A.SGR(GENAM)副董事长。 2013年11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（CharteredInsurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年7月至1998年4月，任福建省泉州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月，任福建省电力有限公司财务部会计。2001年3月至2005年8月，任福建省厦门市电业局总会计师。 2005年8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年8月至2018年1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012年3月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在CEC工作期间，至2016年11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月至2021年6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020年8月起任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年9月至1987年6月，任北京第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月，历任中国建设银行人事部劳动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月，任中国国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。1999年9月至2005年9月，任中国信达资产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005年9月至2011年2月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理有限公司监事长。2011年2月至2015年11月，任中国建设银行养老金业务部总经理。2015年11月至2019年7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。 2020年12月起任公司董事。 2、监事会成员 杨光琰，监事会主席，硕士研究生。1993年7月至1995年9月在建设银行咸阳市分行房地产信贷部担任科员，1998年7月至2002年4月在北京市竞天公诚律师事务所担任律师，2002年4月至2007年4月在北京市未名律师事务所担任合伙人，2007年4月至2012年10月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、法律二组负责人，2012年10月至2013年2月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理，2013年2月至2020年4月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理，2020年4月至2022年7月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律合规部副总经理、法律合规部总经理。2022年6月起任公司纪委书记，2022年8月起任公司监事会主席，2024年4月起任公司党委副书记。 冯一夫，监事，硕士研究生。2009年2月至2017年10月，任安盛德国投资分析师。2017年10月至2022年7月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022年7月至今，任忠利亚洲首席投资官。2023年4月起任公司监事。 李箐，监事，研究生。1997年7月至1997年8月，中国电力信托投资有限公司资金部员工。1997年8月至1999年7月，中电信实业开发总公司财务部员工。1999年7月至1999年12月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000年1月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020年12月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年5月至2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021年9月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月至2019年3月任投资总监（权益），2019年4月至2020年7月任投资总监（FOF），2020年8月起任投资总监（权益）。2015年8月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月至2008年2月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。2019年5月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年11月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年11月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管理部总监。2017年3月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 周向勇，简历同上。 张玮，硕士研究生，24年金融从业经历。2000年至2004年，在申银万国证券研究所任分析师。2004年至2007年，在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007年至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监等职务。2015年至2019年2月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019年2月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理，2021年3月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，26年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职于中国工商银行北京分行营业部；2001年5月至2006年2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015年1月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018年7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，23年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001年3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年6月起担任公司首席信息官。 刘国华，博士研究生，30年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司；2008年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019年3月起担任公司督察长。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 艾小军，硕士，23年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年5月至2023年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理，2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）的基金经理，2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来）的基金经理，2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理，2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。 （2）历任基金经理 本基金自成立以来一直由艾小军担任基金经理，无基金经理变更事宜。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：简历同上 执行委员： 张玮：简历同上 委员： 梁杏：总经理助理、量化投资部总监 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资部总监 郑有为：研究部副总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 1、内部控制制度概述 为保证内部控制的系统性和有效性，公司制定了合理、完备、有效、可执行的规章制度体系并结合业务发展、法律法规及监管环境变化，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化，不断增强和优化公司制度的完备性、有效性和适时性。 2、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作合法合规，形成守法经营、规范运作的经营理念；（2）防范和化解风险，提高经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司持续、稳定、健康发展； （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真实、准确、完整、及时；（4）维护公司良好的品牌形象。 3、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制应覆盖公司的各项业务、所有部门和岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等所有业务过程和业务环节。 （2）有效性原则。建立科学、合理、有效的内部控制制度，公司全体员工必须竭力维护内部控制制度的有效执行。 （3）相互独立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约。内部控制的检查评价部门必须独立于各业务执行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作必须分离。 （4）适应性原则。公司内部控制应根据公司经营业务发展、新产品的开发、金融创新、法律法规以及市场环境的变化等及时调整和完善，以保证内部控制的有效性和适应性。 （5）防火墙原则。公司各个业务部门，特别是研究、投资、执行、清算等部门和岗位必须在物理上和制度上隔离，对重要业务设立防火墙并实行门禁制度。 （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。 4、内部控制的措施 （1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，并在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对内部控制原则进行指导，对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；公司经营管理层对内部控制进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系。 （2）公司依据自身经营特点建立了包括各岗位以目标责任制自控、相关部门和岗位之间相互制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责统一、严密有效的内控防线。 （3）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力。 （4）公司建立科学严密的风险评估体系，从总体上明确风险管理的目标和原则，并对公司面临的内外部风险进行辨识和评估，不断优化风险控制程序和手段。各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行揭示和梳理，有针对性地建立详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权标准和流程，确保授权机制的贯彻执行。 （6）公司建立了完善的内部会计控制，公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算。 （7）公司建立了科学、严格的岗位分离机制，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （8）公司建立重大风险应急处置机制，制订切实有效的应急应变措施，按照预案妥善处理。 （9）公司建立有效的信息交流渠道和沟通机制，明确报告机制路径和业务汇报体系，保证业务信息在既定路径高效、有序、准确、完整传递，实现自下而上的及时报告和自上而下的有效反馈。 （10）公司通过建立完整的研究管理、投资决策和交易管理等制度体系，以实现投资管理业务控制。 （11）公司制定规范的信息披露管理办法，不断优化完善机制流程，确保公开披露信息的真实、准确、完整、及时。 （12）公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进，内控检查评价部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 5、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：张金良 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：王小飞 联系电话：(021)60637103 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中国建设银行已托管1334只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》“中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。2023年度，荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商 本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理人网站。 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规规定，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站上公示。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：赵亦清 电话：010-50938600 传真：010-50938907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心18楼至20楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张晓阳 经办注册会计师：张炯、张晓阳 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2016】729号文（《关于准予国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。 本基金自2016年6月20日至2016年7月18日通过各销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构）进行公开发售。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为429,290,842.00元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计640.00元人民币，上述资金已于2016年7月22日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管专户。 二、基金类型和存续期限 1、基金类型：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金的存续期间：不定期 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2016年7月26日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元；2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市交易规则》规定的其他条件。 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于2016年8月8日起在上海证券交易所上市交易（二级市场交易代码：512880）。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为跟踪同一标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更本基金的注册登记机构并相应调整申购赎回业务规则。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会备案并及时公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算、并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会、注册登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况调整申购赎回代理券商，并在管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2016年8月8日起开始办理申购、赎回等业务，具体可查阅2016年8月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告》。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人的申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询有关申请的确认情况。 投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资人T日申购成功后，注册登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资人T日赎回成功后，注册登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果注册登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位为100万份。 2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的对价和费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退款或补款。 1）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例） 其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： ? 第i只替代证券的数量×该证券参考价格 ?=1 % ×100% 现金替代比例 = 申购基金份额×参考基金份额净值 其中： 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 2）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 3）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额 =替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购现金替代溢价比例）； 赎回的替代金额 =替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1–赎回现金替代折价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资人收取多支付的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先，实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确定后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 其计算公式为： T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和）其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在基金份额持有人赎回时，如现金差额为正数，则基金份额持有人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则基金份额持有人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下：（未完）  |