工银绝对收益A (000667): 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2)
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时间：2024年06月13日 11:31:11 中财网 |
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原标题:工银绝对收益A : 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2)
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金（B类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月10日
送出日期：2024年6月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 工银绝对收益混合发起 | 基金代码 | 000667 |
| 下属基金简称 | 工银绝对收益混合发起B | 下属基金交易代码 | 000672 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公
司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2014年6月26日 | 上市交易所及上市日
期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 张乐涛 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2022年2月18日 |
| | | 证券从业日期 | 2018年7月10日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
| 投资目标 | 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选数量化投资策略进行投资，在有
效控制风险的基础上，运用股指期货对冲市场波动风险，追求稳定的长期正投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中
央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的
价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的
股票及存托凭证（如适用）市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工
具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市
值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。每个
交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值
的 95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交
易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。 |
| 主要投资策略 | 本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构建、风险管理的专业能力，相机使
用组合Alpha对冲策略、个股Alpha策略、事件驱动策略等多个量化策略，通过合理
匹配收益与风险水平构建投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等
基准利率进行调整则作相应调整）。 |
| 风险收益特征 | 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的系统性
风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、本基金基金合同于2014年6月26日生效。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M） | 收费方式/费率 |
| | /持有期限（N） | |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.50% |
| | 7天≤N＜30天 | 0.50% |
| | N≥30天 | 0.00% |
申购费
本基金B类份额不收取申购费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 1.2% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
| 销售服
务费 | 0.8% | 销售机构 |
| 审计费
用 | 40,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 80,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以
在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见
本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更
新 | 相关服务机构 |
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 工银绝对收益混合发起B
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：投资组合风险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
本基金采取的多种量化投资策略可能存在因模型或者交易系统缺陷使基金收益不能达到投资业绩目标的风险。
本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险；其他风险包括但不限于集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金使用股指期货作为风险对冲工具。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，本基金具有杠杆性风险、到期日风险、变现损失风险、流动性风险、强行平仓风险、强制减仓的风险、资金流动性风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的争议，按照《基金合同》“争议的处理”章节的约定处理。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站http://www.icbccs.com.cn或致电本公司客户服务热线4008119999 1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无
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