东方红量化选股混合发起A (020803): 东方红量化选股混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间：2024年06月14日 10:40:59 中财网

原标题:东方红量化选股混合发起A : 东方红量化选股混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

东方红量化选股混合型发起式证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月7日
送出日期：2024年6月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称	东方红量化选股混合发起	基金代码	020803
下属基金简称	东方红量化选股混合发起A	下属基金交易代码	020803
基金管理人	上海东方证券资产管理有 限公司	基金托管人	国信证券股份有限公司
基金合同生效日	2024年5月21日	上市交易所及上市日 期	-
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	徐习佳	开始担任本基金基金 经理的日期	2024年5月21日
		证券从业日期	2000年7月3日
其他	基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动 终止，不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若法律法规或中国证 监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时 有效的法律法规或中国证监会规定执行。

注：本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过量化方法优选个股构建投资组合，力争实现基 金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券（包括国内依法发 行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、 公司债（含证券公司发行的短期公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可 转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币 市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据 法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
	可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的 60%-95%（其中投资于港 股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保 证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产 净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金“自上而下”构建量化选股模型。在量化风险模型约束下，严格控制运作风险， 并根据各个子策略不同时期的表现对其迭代，提高整体模型的适应能力，力争取得持 续稳定的超额收益。本基金量化子策略包括：多因子选股策略、统计套利策略、事件 驱动套利策略、高股息选股策略、投资组合优化。 本基金的其他投资策略主要包括：资产配置、存托凭证投资策略、债券投资策略、资 产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、 融资投资策略、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准	中证800指数收益率*90%+中国债券总指数收益率*10%
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除 了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金季度报告。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率	备注
申购费 （前收费）	M＜100万元	1.50%	非养老金客户
	100万元≤M＜500万元	1.00%	非养老金客户
	M≥500万元	1000元/笔	非养老金客户
	M＜100万元	0.30%	养老金客户
	100万元≤M＜500万元	0.20%	养老金客户
	M≥500万元	1000元/笔	养老金客户
赎回费	N＜7日	1.50%	-
	7日≤N＜30日	0.75%	-
	30日≤N＜180日	0.5%	-
	N≥180日	0	-

(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	20,000.00元	会计师事务所
信息披露费	53,300.00元	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费 用、证券、期货、股票期权等交易或结算费用、银行汇划费用、相关账户开户费和账 户维护费、投资港股通标的股票的相关费用以及按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
注：截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险、投资特定品种（包括债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、资产支持证券、科创板股票、北交所股票、港股通标的股票、存托凭证、参与融资等）的风险、本基金的特有风险、发起式基金自动终止的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商、调解未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费和律师费由败诉方承担。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808 ●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料