东方红鼎元3个月定开混合 (010059): 东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(2024年第1号)
原标题:东方红鼎元3个月定开混合 : 东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(2024年第1号) 证券投资基金招募说明书 （2024年第1号） 【本基金不向个人投资者公开销售】 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇二四年六月十四日 【重要提示】 东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简 称“本基金”）的募集申请经中国证监会2020年8月7日证监许可 【2020】1702号文准予注册。本基金的基金合同于2020年9月21 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的 注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基 金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产 生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。 投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回、巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。 基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债 券为非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值带来损失。 本基金可投资于资产支持证券，可能面临与基础资产相关的风险 如信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等，以及与资产支持证券相关的风险如市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险等。 本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投资集中风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到 存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间 接成为本基金风险。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存 托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。 本基金可投资北京证券交易所（以下简称北交所）股票，北交所 主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异。基金投资北交所股票，将面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于上市公司经营风险、股价波动风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险、转板风险、监管规则变化的风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。 具体风险揭示烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理 人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定 风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个 投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者 公开销售。 本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2024年3 月31日（财务数据未经审计）；其余所载内容截止至2024年6月10日。 目录 一、绪言...........................................................6二、释义...........................................................7三、基金管理人....................................................13四、基金托管人....................................................23五、相关服务机构..................................................27六、基金的募集....................................................29七、基金合同的生效................................................31八、基金份额的申购与赎回..........................................32九、基金的投资....................................................43十、基金的业绩....................................................58十一、基金的财产..................................................60十二、基金资产估值................................................61十三、基金的收益与分配............................................68十四、基金费用与税收..............................................70十五、基金的会计与审计............................................74十六、基金的信息披露..............................................75十七、侧袋机制....................................................83十八、风险揭示....................................................86十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................99二十、基金合同内容摘要...........................................101二十一、托管协议的内容摘要.......................................118二十二、对基金份额持有人的服务...................................136二十三、其他应披露事项...........................................138二十四、招募说明书的存放及查阅方式...............................139二十五、备查文件.................................................140一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定，以及《东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称，本基金不向个人投资者公开销售 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换及转托管等业务 24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等26、登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或接受上海东方证券资产管理有限公司委托代为办理基金登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 36、封闭期：本基金基金合同生效后的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第3个月月度对日前的倒数第一日。 第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期的起始之日所对应的第3个月月度对日前的倒数第一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不上市交易 37、开放期：本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期（即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第3个月月度对日，包括该工作日），期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求 38、月度对日：指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月份中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指《上海东方证券资产管理有限公司开放式基金业务规则》以及其他适用于证券投资基金的业务规则 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20%时的情形 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 54、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）等人员承诺认购一定金额并持有不少于三年的证券投资基金 55、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 56、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 57、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 58、货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 60、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 61、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还证券及相应权益补偿并支付费用的业务 62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服，且在基金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下：名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 法定代表人：杨斌 设立日期：2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2013]1131号组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（021）53952888 联系人：彭轶君 股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 杨斌先生，董事长，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理处科员，上海证管办案件调查一处副主任科员，上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构一处副处长、期货监管处处长、法制工作处处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、合规法务管理总部总经理、东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监、副总裁。现任上海东方证券资产管理有限公司党委书记、董事长，东方证券承销保荐有限公司董事。 蒋鹤磊先生，董事，经济学硕士。曾任上海宝山钢铁集团有限公司计划财务部职员，上海亚商企业咨询股份有限公司研发部、购并重组部项目经理，上海证管办稽查处科员、调查二处副主任科员，上海监管局调查一处主任科员，上海监管局上市公司监管二处主任科员、副调研员、副处长，上海监管局机构监管一处调研员、稽查二处调研员，上海博威益诚投资(集团)有限公司副总经理，东方华宇资本管理有限公司副总经理、上海基煜基金销售有限公司副总裁兼首席合规风控官。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监，上海东证期货有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事。 张锋先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究员，兴业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理。 尤文杰先生，董事，中共党员，经济学学士。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、合伙人，东方证券股份有限公司计划财务管理总部副总经理、副总经理（主持工作）。现任东方证券股份有限公司计划财务管理总部总经理兼资金管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事。 彭卫东先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任中共武汉市委政法委员会主任科员，武汉市江岸区人民法院副院长，武汉市中级人民法院研究室主任，武汉公安干部学院副院长，交通部长江航运公安局法制处处长，交通部政策法规司法制处处长，长江航运公安局上海分局党委书记、局长、督察长，上海中夏律师事务所律师，北京大成（上海）律师事务所高级法律顾问。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，上海东方证券资产管理有限公司独立董事。 杨勤法先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任浙江时代银鹰律师事务所律师。现任华东政法大学副教授，重庆物奇微电子有限公司独立董事，江苏纽泰格科技集团股份有限公司独立董事，上海季丰电子股份有限公司独立董事,上海东方证券资产管理有限公司独立董事,上海市浩信律师事务所兼职律师。 郭晔女士，独立董事，中共党员，经济学博士。曾任北京大学经济学院博士后，厦门大学经济学院副教授、金融系主任。现任厦门大学经济学院副院长、教授，上海东方证券资产管理有限公司独立董事。 2、基金管理人监事成员 杨洁琼女士，监事，中共党员，法学学士。曾任东方证券股份有限公司人力资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。现任东方证券股份有限公司人力资源管理总部总经理，中共上海东证期货有限公司委员会副书记，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司监事。 刘枫先生，职工监事，中共党员，管理学学士。曾任上海市东方明珠股份有限公司技术员，中国经济开发信托投资公司交易部交易主管，东方证券股份有限公司交易部交易经理。现任上海东方证券资产管理有限公司交易部总经理、职工监事。 3、经营管理层人员 张锋先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 胡雅丽女士，联席总经理、财务负责人，中共党员，管理学硕士，《新财富》白金分析师。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心分析师、中信证券股份有限公司研究部首席分析师（MD）、光大证券股份有限公司研究所所长、上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司联席总经理、财务负责人兼任公募权益投资一部总经理。 周陶女士，合规负责人、首席风险官、首席信息官，中共党员，经济学硕士。 曾任上海市税务局金山分局税政科副主任科员，上海证监局机构监管一处主任科员、副处长，海通恒信国际融资租赁有限公司合规管理岗、监事长，海通证券股份有限公司合规法务部总经理，上海海通证券资产管理有限公司合规总监。现任上海东方证券资产管理有限公司合规负责人、首席风险官、首席信息官兼任风险管理部总经理。 胡伟先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营运部债券交易员，华富基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总监，上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 周代希先生，副总经理，中共党员，法学硕士。曾任深圳证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 刘峰先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任华福证券有限责任公司职员、兴业银行股份有限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、总经理助理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 杨海先生，副总经理，中共党员，法学硕士。曾任上海市卢湾区人民检察院公诉科助理检察员，交银租赁股份有限公司资产管理经理，上海浦东发展银行法律合规主管，长城证券股份有限公司资产管理创新业务部董事副总经理、产品总监，上海东方证券资产管理有限公司产品部总经理、智能客户服务部总经理、品牌部总经理、董事总经理、总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼任党委办公室主任。 汤琳女士，副总经理，工商管理学硕士。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部市场业务经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部总监、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 周云先生，上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2015年9月至今任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年9月至今任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月至2018年8月任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年4月至2019年11月任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月至2019年11月任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年7月至今任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年5月至今任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年8月至今任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年2月至今任东方红智享三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 清华大学生物学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。 （2）历任基金经理 张锋先生，2020年9月至2023年8月任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 （1）权益投资决策委员会成员 主任委员张锋先生、委员胡雅丽女士、委员苗宇先生、委员谭鹏万先生、委员王延飞先生、委员李竞先生、委员秦绪文先生、委员周云先生。 （2）固收投资决策委员会成员 主任委员胡伟先生，委员张锋先生，委员纪文静女士、委员蒋蛟龙先生、委员孔令超先生、委员邓炯鹏先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不少于法定最低期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 2、内部控制的组织架构 基金管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使职权。 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。董事会下设合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会。 基金管理人已制定董事会议事规则，规定了董事会会议的召开及表决程序和职责等；并制定独立董事制度，进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作。 基金管理人设监事二名，包括一名股东监事及一名职工监事。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合规管理；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；履行合规管理职责等。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负责经营管理中风险管理工作的日常运行，负责董事会授权范围内重大经营项目和创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、风险控制委员会、产品委员会、信息技术治理委员会、估值委员会等委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策与风险控制。 3、内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则，是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次： （1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》，是基金管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件； （2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽； （3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等；（4）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟订、修改，经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、中国证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。 4、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 （3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋 法定代表人：张为忠 成立时间：1992年10月19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：293.52亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：朱萍 联系电话：（021）31888888 上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 张为忠，男，1967年出生，硕士研究生。曾任中国建设银行大连市分行开发区分行行长，中国建设银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建设银行湖北省分行纪委书记、副行长、党委委员，中国建设银行普惠金融事业部（小企业业务部）总经理，中国建设银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会书记、董事长。 李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止2024年3月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 12,846.33亿元，托管证券投资基金共437只。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、上海浦东发展银行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和上海浦东发展银行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、上海浦东发展银行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施：上海浦东发展银行已建立完善的内部控制制度。 内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 基金托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。 监督依据具体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》； （4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》； （5）《基金合同》、《托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 基金托管人根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层 法定代表人：杨斌 联系电话：（021）33315895 传真：（021）63326381 联系人：于莉 公司网址：www.dfham.com 2、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并披露基金销售机构名录。 （二）登记机构 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区中山南路109号7层 法定代表人：杨斌 电话：（021）53952888 传真：（021）63326970 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：陈熹、叶尓甸 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张晓涵 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2020年8月7日证监许可【2020】1702号文准予注册。 （一）基金类型 混合型证券投资基金。 （二）基金的运作方式 契约型、定期开放式。 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本基金基金合同生效后的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第3个月月度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期的起始之日所对应的第3个月月度对日前的倒数第一日，依此类推。月度对日指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月份中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不上市交易。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期（即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第3个月月度对日，包括该工作日），期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。 （三）基金存续期限 不定期。 （四）基金份额类别设置 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面协商一致，基金管理人在履行适当程序后可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 （五）基金募集情况 募集期为2020年9月7日至2020年9月18日。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集期共募集1,009,998,000.00份基金份额（含利息转份额），有效认购户数为3户。 七、基金合同的生效 （一）基金合同生效 根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》于2020年9月21日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金管理人应当按照《基金合同》的约定程序进行清算并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后继续存续的，在任一开放期的最后一个开放日日终（登记机构完成最后一个开放日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，则本基金根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照《基金合同》的约定程序进行清算并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）基金的运作方式 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本基金基金合同生效后的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第3个月月度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期的起始之日所对应的第3个月月度对日前的倒数第一日，依此类推。月度对日指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月份中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不上市交易。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期（即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第3个月月度对日，包括该工作日），期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。 （二）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在基金管理人网站的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （三）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。此外，基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回。 封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，亦不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场或证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期（包括该工作日），期间可以办理申购和赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 （四）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照基金份额持有人份额登记日期的先后次序进行顺序赎回，以确定所适用的赎回费率； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （五）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到基金登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。 （六）申购和赎回的数量限制 1、通过各销售机构申购本基金的单笔最低金额为1元人民币（含申购费），实际操作中对单笔最低申购限额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。红利再投资不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金单笔申购的最低金额。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为0.01份。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制及最低份额余额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （七）基金的申购费和赎回费 1、申购费率 投资者申购本基金基金份额的申购费率如下：
2、赎回费率 本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基金管理人届时的相关公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率。 （八）申购和赎回的数额和价格 1、申购份额计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 例一：某投资人投资40,000元申购本基金，申购费率为1.50%，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.50%）=39,408.87元 申购费用=40,000-39,408.87=591.13元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14份 即：该投资人投资40,000元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.0400元，可得到37,893.14份基金份额。 2、赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－赎回费用 例二：某投资人赎回1万份基金份额，假设持有期间为100天，且赎回当日基金份额净值是1.0160元，对应的赎回费率为0.50%，则其可得到的净赎回金额为：赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元 赎回费用=10,160.00×0.50%＝50.80元 净赎回金额=10,160.00-50.80＝10,109.20元 即：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设持有期间为100天，且赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的净赎回金额为10,109.20元。 3、本基金基金份额净值的计算： 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值；在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额的余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 5、赎回金额的余额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 （九）申购和赎回的登记 投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续。 投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介公告。 （十）拒绝或暂停申购的情形 在本基金开放期内，基金管理人不接受法律法规限制的个人投资者的申购申请，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停或拒绝接受投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日申购金额上限，基金管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放申购业务办理时间可以按暂停申购的期间相应顺延。 （十一）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在本基金开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延缓支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在规定媒介上公告，且开放赎回业务办理时间可以按暂停赎回的期间相应顺延。 （十二）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金开放期内的单个开放日，若基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20%时，即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回或延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。（未完）  |