银河沪深300指数增强A (007275): 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金(银河沪深300指数增强A份额)基金产品资料概要更新

时间：2024年06月14日 14:00:38 中财网

原标题:银河沪深300指数增强A : 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金(银河沪深300指数增强A份额)基金产品资料概要更新

银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金（银河沪深300指数增强A份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月14日
送出日期：2024年6月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称	银河沪深300指数增强	基金代码	007275
下属基金简称	银河沪深300指数增强A	下属基金交易代码	007275
基金管理人	银河基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公 司
基金合同生效日	2019年8月29日	上市交易所及上市日 期	-
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	罗博	开始担任本基金基金 经理的日期	2021年6月7日
		证券从业日期	2001年4月2日
基金经理	黄栋	开始担任本基金基金 经理的日期	2022年1月19日
		证券从业日期	2005年9月19日
其他	基金合同生效满3年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当终止， 且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会 规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的 法律法规或中国证监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者阅读《银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标	本基金为股票指数增强基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过量 化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制，力争控制本基金的净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%， 实现超越标的指数的业绩表现，获取基金资产的长期增值。
投资范围	本基金主要投资于标的指数（沪深300指数）成份股及备选成份股。为更好地实现投 资目标，本基金可少量投资于非成份股和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票和存托凭）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行
	票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可 交换债券等）、货币市场工具（含银行存款、同业存单等）、债券回购、权证、资产支 持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资 于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
主要投资策略	1、股票投资策略：（1）指数增强量化投资策略：本基金将运用指数化的投资方法，通 过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比， 并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进而达成 对标的指数的跟踪目标；本基金的增强量化策略主要采用多因子选股及事件驱动策略 相结合的模式进行投资组合配置，并结合风险模型进行基金整体风险进行调控；（2） 股票组合调整及风险控制；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍 生品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）权证投资策略；5、存托凭证投资策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场 基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率
申购费 （前收费）	M<1,000,000	1.5%
	1,000,000≤M＜2,000,000	1.0%
	2,000,000≤M＜5,000,000	0.5%
	M≥5,000,000	1,000元/笔
赎回费	N＜7天	1.5%
	7天≤N＜30天	0.1%
	30天≤N＜180天	0.05%
	N≥180天	0

(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类 别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	1.00%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费 用	30,000.00元	会计师事务所
信息披 露费	120,000.00元			规定披露报刊
指数许 可使用 费	指数使用费按前一 日基金资产净值的 0.016%的年费率计 提，且收取下限为 每季度人民币1万	0.016%	年下限金额： 40,000.00元	指数编制公司
	元。
其他费 用	按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类 别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	相关服务机构

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费用、指数许可使用费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 银河沪深300指数增强A

	基金运作综合费率（年化）
持有期间	1.35%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1．本基金投资策略所特有的风险
（1）指数投资相关的风险
1）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
2）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于基金投资过程中的证券交易成本、基金管理费和托管费的存在以及其它因素，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
3)指数增强投资策略
由于基金采用指数增强投资策略，在投资过程中存在因增强策略致使本基金基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
5）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
6）成份股停牌或退市的风险
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，当标的指数成份股停牌或发生明显负面事件面临退市时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。
（2）本基金投资范围包含包括信用债券，因此基金资产中一旦出现信用违约事件，基金净值将产生一定波动，投资绩效将会受到影响。
（3）本基金动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的配置及资产的稳健增长，但策略分析研判结果可能与宏观经济的实际走向、上市公司的实际发展情况、股票市场或个股的实际表现存在偏差，进而影响基金业绩。
（4）投资科创板股票的风险
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
（5）基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
2.股票型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、投资股指期货的特定风险、投资资产支持证券的风险、投资流通受限证券的风险、未知价风险及其他风险等。
3.当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
(二) 重要提示
本基金根据中国证券监督管理委员会2019年4月3日《关于准予银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】621号)的注册，进行募集。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.cgf.cn][400-820-0860] 1.《银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议》、《银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、 其他情况说明
无。