1000增强 (561590): 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
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时间：2024年06月21日 08:55:57 中财网 |
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原标题:1000增强 : 华泰柏瑞
中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
华泰柏瑞
中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 1000增强 | 基金代码 | 561590 | |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同生效日 | 2022年11月23日 | 上市交易所及上市日期 | 上海证券交
易所 | 2022年 12
月12日 |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 | |
| 运作方式 | 交易型开放式 | 开放频率 | 每个开放日 | |
| 基金经理 | 柳军 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2022年11月23日 | |
| | | 证券从业日期 | 2001年5月25日 | |
| 基金经理 | 笪篁 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2022年11月23日 | |
| | | 证券从业日期 | 2014年6月24日 | |
| 其他 | 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6
个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 | | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 在力求有效跟踪标的指数的基础上，利用定量投资模型，力争实现超越标的指数的投资
回报，追求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 |
| | 以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中
投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产
的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证
金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | 1、股票的投资策略
本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效
控制相对业绩基准指数跟踪误差的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金运用的量化投资模型主要包括：
（1）多因子alpha模型——股票超额回报预测
多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用
精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测
个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可归为如下几类：价值（value）、
质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。公司的量化投研
团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新
或调整。
多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，
包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据
市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别
的具体组成及权重。
（2）风险估测模型——有效控制预期风险
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并
力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业
绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。
（4）投资组合的优化和调整
本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流
动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后，本基金将充分考虑各种市场信息
的变化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的
换手率。
本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%。
本基金以 T-1 日优化投资组合为基础，考虑 T 日将会发生的成份股公司变动等情况，
设计T日申购、赎回清单并公告。
2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；
4、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略（2）股票期权投资策略（3）国债期货投
资策略；
5、资产支持证券的投资策略；6、融资及转融通证券出借业务的投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金；本基金同时是指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。 |
注：详见《华泰柏瑞
中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的
投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费
（前收费） | - | - | 投资者在申购基
金份额时，申购
赎回代理券商可
按照不超过0.5%
的标准收取佣
金，其中包含证
券交易所、登记 |
| | | | 机构等收取的相
关费用。 |
| 赎回费 | - | - | 投资者在赎回基
金份额时，申购
赎回代理券商可
按照不超过0.5%
的标准收取佣
金，其中包含证
券交易所、登记
机构等收取的相
关费用。 |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.7% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.1% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 60,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 80,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 详见招募说明书的基金费用与税收章节 | 相关服务机构 |
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金是跟踪
中证1000指数的增强策略交易型开放式指数证券投资基金，投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、增强策略失效的风险、潜在抢先交易的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、国债期货的投资风险、股票期权的投资风险、存托凭证的投资风险、融资及转融通业务的风险、不可抗力等等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 1、《华泰柏瑞
中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞
中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞
中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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