科100增 (588680): 广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:科100增 : 广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证 券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2024年7月5日 公告日期：2024年7月2日 目录 一、 重要声明与提示 ............................................................................ 1 二、 基金概览 ........................................................................................ 2 三、 基金的募集与上市交易 ................................................................ 3 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................ 5 五、 基金主要当事人简介 .................................................................... 7 六、 基金合同摘要 .............................................................................. 11 七、 基金财务状况 .............................................................................. 11 八、 基金投资组合 .............................................................................. 12 九、 重大事件揭示 .............................................................................. 15 十、 基金管理人承诺 .......................................................................... 16 十一、 基金托管人承诺 ........................................................................ 16 十二、 基金上市推荐人意见 ................................................................ 16 十三、 备查文件目录 ............................................................................ 17 附件：基金合同摘要 .............................................................................. 18 一、 重要声明与提示 《广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理人广发基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中信建投证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2024年6月12日刊登在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及广发基金管理有限公司网站（www.gffunds.com.cn）上的《广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。特定风险还包括：标的指数回报与所代表的股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险、增强策略失效风险、被抢先交易降低基金投资收益风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特本基金为增强策略 ETF，面临增强策略失效风险，即本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。本基金因主动增强策略调整、标的指数定期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以在一个交易日内完成调整，可能出现股票调仓方向暴露，被其他投资者抢先建仓，抬高股价，进而造成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。 投资者认购本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用基金管理人公告的认购清单/申购赎回清单中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户。 投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则，确保具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。 本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 二、 基金概览 1、基金名称：广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2、场内简称：科100增 3、扩位证券简称：科创100增强ETF 4、证券代码：588680 5、2024年6月28日基金份额总额：263,361,000.00份 6、2024年6月28日基金份额净值：0.9952元 7、本次上市交易份额：263,361,000.00份 9、上市交易日期：2024年7月5日 10、基金管理人：广发基金管理有限公司 11、基金托管人：中信建投证券股份有限公司 12、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 13、一级交易商（即申购赎回业务代办证券公司）： 爱建证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、联储证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司等证券公司（排名不分先后）。 若有新增本基金的一级交易商，基金管理人将另行公告。基金管理人可根据情况变更一级交易商，并及时公告。 三、 基金的募集与上市交易 （一） 本基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕701号。 2、基金运作方式：交易型开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售方式：投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式。 5、发售日期：自2024年6月18日至2024年6月24日进行发售。其中，网下现金及网上现金认购的日期均为2024年6月18日至2024年6月24日，共5个工作日。 6、发售价格：人民币1.00元。 7、发售机构 （1）网下现金发售直销机构 广发基金管理有限公司。 （2）网上现金发售代理机构 具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位。 （3）网下现金发售代理机构：华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司等代销机构（以上排名不分先后，详见本基金相关公告）。 8、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 9、募集资金总额及入账情况 本基金于2024年6月18日至2024年6月24日公开募集。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金首次募集的资金现金部分合计为人民币263,361,000.00元。其中，首次募集期间现金有效认购资金扣除认购费用后的净认购金额为人民币263,361,000.00元；通过管理人进行的网下现金有效认购资金在首次募集期间产生的利息折份额金额为人民币0.00元。另外，通过发售代理机构进行网上现金认购的有效认购资金在首次发售募集期内于银行第二季度结息日（2024年6月21日）前产生的利息金额为人民币1,002.92元。以上金额共计人民币263,362,002.92元，已于2024年6月27日划至基金托管账户。另外，本基金通过发售代理机构进行网上现金认购的有效认购资金在首次发售募集期内于银行第二季度结息日（2024年6月21日）后（含当日）产生的利息金额为人民币34,201.22元，将于下一银行季度结息日（2024年9月23日）后划入基金托管账户。 本次募集有效认购户数为1,192户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本基金以现金认购方式收到首次募集有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币263,361,000.00元，折合263,361,000.00份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币35,204.14元，折合0.00份基金份额。以上资金共计人民币263,396,204.14元，其中实收基金为人民币263,361,000.00元，折合263,361,000.00份基金份额。在基金募集期内，本基金管理人的基金从业人员认购基金份额0.00份（含利息转份额），占基金份额总量的0.0000%，份额持有人的户数为0户；其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。本基金管理人未使用固有资金认购广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金的份额。 10、募集备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2024年6月27日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 11、基金合同生效日：2024年6月27日 12、基金合同生效日的基金份额总额：按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计263,361,000.00份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。 （二）基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕82号。 2、上市交易日期：2024年7月5日。 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 4、场内简称：科100增。 5、扩位证券简称：科创100增强ETF。 6、基金代码：588680。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 7、本次上市交易份额：263,361,000.00份。 8、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至2024年6月28日，本基金份额持有人户数为1,192户，平均每户持有的基金份额为220,940.44份。 （二）持有人结构 截至2024年6月28日，本基金份额持有人结构如下： 个人投资者持有的基金份额为 188,907,000.00份，占基金总份额的 71.73%； 机构投资者持有的基金份额为 74,454,000.00份，占基金总份额的 28.27%。 （三）截至2024年6月28日，前十名基金份额持有人情况
五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、公司概况 名称：广发基金管理有限公司 法定代表人：葛长伟 总经理：王凡 注册资本：14,097.8万元人民币 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 设立批准文号：中国证监会证监基金字[2003]91号 工商登记注册的法人营业执照文号：914400007528923126 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 2、股东及其出资比例
自成立以来，公司不断致力于健全公司治理结构，严格按照法律法规要求，建立组织架构健全、职能划分明晰、制衡监督有效、内部运作协调、激励约束合理的公司治理架构，保持公司规范运作，保护基金份额持有人利益。公司设置了健全、清晰的组织架构，并根据业务需要进行了合理的职能分工。 公司组织架构主要分为投研条线、市场条线和中后台条线。其中，投研条线包括主动权益、指数投资、量化投资、固定收益投资、国际投资、资产配置、宏观策略、行业研究等职能部门，负责按各自专业分工开展投资研究、投资管理等工作。市场条线包括产品设计、零售业务、机构业务、互联网金融业务、养老金业务、战略与创新业务等职能部门，负责按各自所属客户群体开展产品设计、客户推广和客户服务等工作；中后台条线包括风险管理板块、业务支持板块和管理支持板块，上述板块包含相应职能部门，风险管理板块主要负责投资、产品与市场、运营方面的合规管理、内审稽核、投资风险管理及数据服务等工作，业务支持板块主要负责信息安全与运维、系统开发、数据平台研发、组合交易、会计与结算、注册登记等工作，管理支持板块主要负责规划研究、财务管理、人力行政等工作。 4、基金管理业务情况 经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，广发基金管理有限公司于2003年8月5日成立。公司及旗下子公司目前拥有公募基金管理、社保基金境内委托投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、特定客户资产管理、基金投资顾问、QDII、RQFII、QFII、QDLP、受托管理保险资金投资管理人和保险保障基金委托资产管理投资管理人等业务资格，是具备综合资产管理能力与经验的大型基金管理公司。 公司坚持“专业创造价值、客户利益为上”的理念，致力成为多资产、多策略、多市场的领先全能资产管理机构，为投资者创造长期、稳定、可持续的回报，为我国资本市场的繁荣与发展贡献力量。 5、信息披露负责人：项军 咨询电话：020-83936666 6、截止2024年5月31日，广发基金管理有限公司总人数919人，其中博士学位27人、硕士学位636人和学士学位223人。 7、本基金基金经理 李育鑫先生，统计学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年10月23日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月27日起任职)。曾先后任广发基金管理有限公司资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。 （二）基金托管人 1、基金托管人情况 名称：中信建投证券股份有限公司 住所： 北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 成立时间：2005年11月02日 批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币77.57亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监许可【2015】219号 中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本77.57亿元，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等5家子公司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。 2、基金托管部门及主要人员情况 中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运作经验，业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管客户提供个性化产品处理能力。 3、证券投资基金托管情况 中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，中信建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服务。 4、基金托管人的内部控制制度 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。 （2）内部控制组织结构 中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部行政负责人的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 （3）内部控制制度及措施 中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。 5、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 （1）监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 （2）监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 （三）上市推荐人 名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 公司网址：www.csc108.com （四）验资机构 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法人代表：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010－85188298 经办注册会计师：昌华、林亚小 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 截至公告日前两个工作日即2024年6月28日，本基金的资产负债表（未经审计）如下： 金额单位：人民币元
八、 基金投资组合 本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 截至公告日前两个工作日即2024年6月28日，广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金（本基金合同自2024年6月27日起生效，本报告期自2024年6月27日至2024年6月28日）的投资组合报告如下： （一）报告期末基金资产组合情况
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、本基金本报告期末未持有股指期货。 2、本基金本报告期内未进行股指期货交易。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本基金本报告期末未持有国债期货。 2、本基金本报告期内未进行国债期货交易。 （十一）投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 3、其他资产构成
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、 重大事件揭示 本基金自发售后至本报告公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理费的计提和支付、基金托管费的计提和支付等行为进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时通知基金管理人限期纠正，并在限期内随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会。 十二、 基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为中信建投证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见： 1、本基金上市符合《基金法》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件； 2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。 十三、 备查文件目录 以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。 （一）中国证监会准予广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册募集的文件 （二）《广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 广发基金管理有限公司 2024年7月2日 附件：基金合同摘要 一、 基金合同当事人及权利义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券、转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 20年以上； 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担其为基金募集承担之一切费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人，募集期间网下股票认购所募集的股票应予以解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （未完）  |