华宝大盘精选混合 (240011): 华宝大盘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:华宝大盘精选混合 : 华宝大盘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 华宝大盘精选混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 2024年定期更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于同意华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可［2008］956号)的核准，进行募集。基金合同于2008年10月7日正式生效。 基金管理人保证《华宝大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日，数据未经审计。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 目 录 一、绪言 ............................................................................... 1 二、释义 ............................................................................... 2 三、基金管理人 ......................................................................... 5 四、基金托管人 ........................................................................ 12 五、相关服务机构 ...................................................................... 14 六、基金的募集 ........................................................................ 16 七、基金合同生效 ...................................................................... 17 八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 .......................................... 18 九、与基金管理人管理的其他基金转换 .................................................... 26 十、基金的投资 ........................................................................ 28 十一、基金的业绩 ...................................................................... 38 十二、基金财产 ........................................................................ 39 十三、基金资产估值 .................................................................... 40 十四、基金收益与分配 .................................................................. 44 十五、基金的费用与税收 ................................................................ 46 十六、基金的会计与审计 ................................................................ 48 十七、基金的信息披露 .................................................................. 49 十八、风险揭示 ........................................................................ 53 十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 .............................................. 56 二十、基金合同的内容摘要 .............................................................. 58 二十一、基金托管协议内容摘要 .......................................................... 69 二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................ 76 二十三、其他应披露事项 ................................................................ 78 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ...................................................... 79 二十五、备查文件 ...................................................................... 80 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、其他有关规定及《华宝大盘精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝大盘精选混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：指华宝大盘精选混合型证券投资基金； 基金合同：指《华宝大盘精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书或本招募说明书：指《华宝大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 基金份额发售公告：指《华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》； 基金产品资料概要：指《华宝大盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新； 托管协议：指《华宝大盘精选混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 中国银监会：指中国银行业监督管理委员会； 《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订； 《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订； 《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订； 《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订； 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等； 元：指人民币元； 基金管理人：指华宝基金管理有限公司； 基金托管人：指中国银行股份有限公司； 注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华宝基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构； 投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 个人投资者：指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他可以投资基金的自然人； 机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人大会：指按照基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月； 基金合同生效日：指2008年10月7日； 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 认购：指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为； 申购：指在基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为； 赎回：指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人申请卖出本基金基金份额的行为； 基金转换：指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为； 转托管：指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为； 投资指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令； 代销机构：指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构； 销售机构：指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介； 基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 交易账户：指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖开放式基金份额的变动及结余情况的账户； 开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； T 日：指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期； T+n日：指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数； 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约； 基金资产总值：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和； 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值：指基金资产净值除以基金份额余额所得的基金份额的价值； 基金资产估值：指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程； 法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力：指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：黄孔威 总经理：向辉 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元人民币 电话：021-38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有20%的股份。 (二) 主要人员情况 1、董事会信息 黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记、董事长。 向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。 朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私募基金管理有限公司董事总经理，兼任河南中原消费金融股份有限公司董事，神策网络科技（北京）有限公司董事。 卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，新陆桥（连云港）码头有限公司董事、副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。 王灿先生，独立董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团执行董事、高级副总裁兼首席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管理中心总经理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限公司、普华永道中天会计师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住酒店集团。现任新希望集团有限公司首席财务官、新希望财务有限公司董事长、中国总会计师协会副会长；兼任亚朵生活控股有限公司独立董事。 许多奇女士，独立董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法学院讲师、副教授、教授、博导，美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者，纽约大学法学院“Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高级访问学者。现任复旦大学法学院教授、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和智慧法治重点实验室负责人，上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授；兼任桂林银行股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及项目主任、东南大学兼职博导、中国科学技术法学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最高人民法院中国司法大数据研究院互联网司法研究中心专家库成员、上海市政府首批立法专家、中共浦东新区委员会法律顾问、中国（上海）自贸试验区管委会法律顾问等职务。 周波女士，独立董事，博士。曾任上海财经大学会计学院助理教授、会计学院院长助理。现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师，会计学院副院长。并为上海市青年联合会第十二届委员会委员、中国总会计师协会财务管理专业委员会委员、中国商业会计学会智能财务分会副会长；兼任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、上海新相微电子股份有限公司等公司独立董事。 2、监事会信息 丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后就职于中国银行间市场交易商协会、中国银联股份有限公司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资咨询有限公司战略总监。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书记。现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记，兼任华宝信托有限责任公司监事，长江养老保险股份有限公司董事。 陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝信托计财部副总经理、总经理，华宝投资审计监察法务部部长、审计监察部部长。现任华宝基金管理有限公司风险管理部资深风险分析师。 胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管理有限公司、永赢资产管理有限公司监察稽核助理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部法务主管。 3、总经理及其他高级管理人员 向辉先生，总经理，简历同上。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A. Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。 2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理 郑英亮，硕士。曾在海通证券从事证券研究分析工作。2017年11月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师。2021年12月起任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年2月起任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。 5、权益投决会信息 蔡目荣先生，华宝基金管理有限公司权益投资总监、权益投资部总经理、基金经理。 刘自强先生，华宝基金管理有限公司均衡风格投资总监、基金经理。 闫旭女士，华宝基金管理有限公司均衡风格投资总监、可持续发展投资部总经理、基金经理。 孙鸾女士，华宝基金管理有限公司创新研究发展中心副总经理。 钟奇先生，华宝基金管理有限公司成长风格投资总监、基金经理。 贺喆先生，华宝基金管理有限公司权益投资副总监、基金经理。 夏林锋先生，华宝基金管理有限公司权益投资副总监、权益投资部副总经理、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，保证内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行。 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场开发等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2023年3月31日，中国银行已托管1038只证券投资基金，其中境内基金993只，QDII基金49只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 (一) 基金份额销售机构 1、直销机构： （1）直销柜台 本公司在上海开设直销柜台。 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：黄孔威 直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 直销柜台传真：021-50499663、021-50988055 网址：www.fsfund.com （2）直销e网金 投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。 2、代销机构 本基金的销售机构信息请详见基金管理人网站公示。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。 (二) 注册登记机构：华宝基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 电话：021－38505888 传真：021－38505777 (三) 律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：(86 21) 3135 8666 传真: （86 21) 3135 8600 联系人：黎 明 经办律师：吕 红、黎 明 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：许培菁 经办注册会计师：许培菁、张亚旎 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监许可【2008】956号《关于核准华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从2008年9月8日起，至2008年9月26日止，共募集490,050,880.11份基金份额，有效认购户数为3473户。 七、基金合同生效 本基金基金合同于2008年10月7日正式生效。 本基金基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 （一）申购与赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体销售网点将由基金管理人在基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可以根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 2、申购与赎回的开始时间 本基金自2008年12月15日起开始办理日常申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销； 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前3个工作日予以公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。 3、申购与赎回申请的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立。 登记机构确认基金份额的，申购生效。申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额 到账则申购不成立，申购款项将退回投资者账户。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立。登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请成功后，基金管理人应通过登记机构按规定向投资者支付赎回款项， 赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7 个工作日的时间内划往投资者 银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。 （五）申购与赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 通过代销网点和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 代销网点的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 2、申请赎回基金的份额 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。 （六）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中， 净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率] 申购费用＝申购金额 - 净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 2、赎回金额的计算方式 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额－赎回费用 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总额。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。 （七）申购和赎回的费用及其用途 1、投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下：
2、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，也可针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，经相关销售机构同意，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （八）申购与赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理注册登记3、投资者T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日予以公告。 （九）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总份额的10%，为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上（“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。 对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应在2日内通过指定媒介刊登公告，说明有关处理方法。 （4）暂停接受和延缓支付：本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过20个工作日，并应当在至少一种中国证监会指定媒介公告。 （十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； （4）基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； （5）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避50%集中度的情形时； （6）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的； （7）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。 2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）基金连续发生巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况； （4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项； （5）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以支付。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并及时公告。 3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 （1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在至少一种中国证监会指定报刊或其他相关媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。 （2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前一个工作日，在至少一种中国证监会指定报刊或其他相关媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 （3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在至少一种中国证监会指定报刊或其他相关媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎 回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 (十一)基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 1、基金注册登记机构只受理继承、捐赠和司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中： “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承； “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形； “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 非交易过户业务由基金注册登记机构统一办理。办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。无论在上述何种情况下，接受非交易过户的主体必须是合格的投资者。 2、符合条件的非交易过户申请自申请受理日起，二个月内办理；申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 3、基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续。转托管在转出方进行申报，基金份额转托管一次完成。投资者于T日转托管基金份额成功后，转托管份额于T+1日到达转入方网点，投资者可于T+2日起赎回该部分基金份额。 4、基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资）一并冻结。 5、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 九、与基金管理人管理的其他基金转换 （一）基金转换申请人的范围 本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金的转换。 （二）基金转换受理场所 基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司管理的基金。 （三）基金转换受理时间 投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间一致。 （四）基金转换费用 本基金与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。 赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 （五）基金转换公式 1、基金转换公式为： 转出费用=转出份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率 转出总金额=转出份额×转出基金份额净值 净转出金额=转出总金额-转出费用 净转入金额=净转出金额/（1 +补差费率） (当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率，补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率；当转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率，补差费率=0) (补差费率=转出基金申购费率与转入基金申购费率差) 转换补差费用=净转出金额-净转入金额 转入份额=净转入金额/转入基金份额净值 转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。 （七）基金转换的程序 1、基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。 2、基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T +1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T +2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。 基金份额持有人申请转换时，遵循"先进先出"的原则，即份额登记日期在前的先转换出，份额登记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 （八）基金转换的数额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单笔转出申请不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份，则必须一次性转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 十、基金的投资 (一) 本基金投资目标、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征 1、投资目标 在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。 2、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票（包括存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 3、投资策略 （1）资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金的股票投资比例为基金资产净值的60％-95%，其中投资于大盘股市值占非现金资产的比例不低于80%，权证投资比例为基金资产净值的0％-3％，资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%，债券及现金投资比例为基金资产净值的5％-40%（其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）。本基金的大盘股指沪深A股按照流通市值从大至小排名在前 1/3的股票。 （2）股票投资策略 本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景，注重价值挖掘，精选个股。 1）定量与定性相结合的个股精选策略 本基金的股票池主要包括大盘股。 在股票池中先用7个指标进行定量分析，这7个定量指标分别为： 成长指标：--预测未来两年EPS复合增长率 价值指标：--预测P/E --预测P/B --预测P/CF --预测P/S 盈利指标：--过去三年平均ROE --过去三年平均ROIC 筛选出排名靠前的股票形成初选股票池。 对初选股票池中的股票，进行案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面和长期发展前景，精选符合以下一条或数条定性判断标准的股票，形成备选股票池： 明显的规模经济和范围经济； 行业地位突出，强大的核心竞争力； 良好的管理能力和长远规划； 盈利能力强且注重股东回报和投资者关系； 公司治理完善、信息披露规范等。 2）行业调整策略 通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识，调整股票资产在不同行业的投资比例。 3） 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 （3）债券投资策略 本基金将通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理，以追求稳定收益和充分流动性的投资目标。 大资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对货币资产和债券类资产进行选择配置，同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。 分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用分析进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、央票、短期融资券。 品种选择上，主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估、市场收益率定价、流动性分析，筛选出流动性良好，成交活跃、符合目标久期、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。 主要采用的投资策略包括： 1）久期灵活管理：在对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断基础上，确定债券组合久期目标范围，在可接受范围内可以按照市场实际变化灵活管理久期长短，以获取市场超额收益。 2）曲线合理定价：按照市场各品种实际成交情况，得出合理收益率曲线，使用该曲线对备选品种进行合理定价，确定其公允价格，在此基础上筛选出价格低于其合理价值的品种。 3）曲线下滑策略：对收益率曲线形态进行分析，并预测其未来形态变化，选择收益率曲线段上斜率最高区间进行下滑操作，买入曲线上端品种，等待其剩余年期缩短而自然形成收益率下滑，从而得到超额下滑利润。 （4） 其他品种投资策略 本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，包括但不限于可转换债券、央行票据，捕捉市场机会，提高基金资产的使用效率。央行票据的投资策略见债券投资策略，可转换债券采用自上而下的两层次配置策略，在对宏观经济、行业分析的基础上，选择有成长性、前景看好的行业进行配置。最后落实到个股分析、转债具体条款分析、股性、债性分析上。利用转债的债性规避股市系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益，并利用其股性在股市上涨中分享到行业和公司成长带来的收益。 另外，本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 4、业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。整体业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 沪深300指数是第一个覆盖了沪深两市的交易所权威指数，具有市值覆盖率高、行业代表性强、流动性好等特点。 当市场出现更合适、更权威的比较基准时，经基金托管人同意，本基金管理人履行适当程序后，可选用新的比较基准，并将及时公告。 5、风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 （二）投资程序 1、投资决策委员会负责投资决策 投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略和资产配置做出决策。 2、研究部负责投资研究和分析 宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告，通过走访政府决策部门和研究部门，研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）、重大技术发明等，撰写宏观研究报告，就基金的股票、债券、现金比例提出建议。 行业研究人员根据金融工程部定期提交的股票排名，以排名靠前的股票为主要研究对象，考察上市公司的基本面和长期发展前景，预测上市公司未来2－3年的经营情况，选择重点上市公司进行调研，撰写行业和子行业研究报告及上市公司调研报告，对个股买卖提出具体建议。 3、基金经理小组负责投资执行 基金经理小组根据宏观经济和行业发展，结合量化分析等工具对股市做出判断，提出投资组合的资产配置比例建议，同时结合数量分析模型的股票排序和研究员的报告，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。 经投资决策委员会和总经理审核投资组合方案后，基金经理向交易部下达具体的投资指令，交易员根据投资决定书执行指令。 4、绩效评估 主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评估人员利用相关工具评估。 5、内部控制 内部控制委员会、督察长、内控审计风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。 （三）投资限制与禁止行为 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％； （6）本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的60%－95%，权证占0％－3％，资产支持证券占0%-20%，债券及现金占5％-40%（其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （11）本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易； （12）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （15）保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （16）本基金资产总值不超过本基金资产净值的140%; （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （18）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。 （21）法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（2）、（12）、（17）、（19）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个交易日内增加10亿元以上的情形。基金发生上述需延长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 2、禁止行为 本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 （四）基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 （五）基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与上市公司的经营管理； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、独立行使股东权利，保护基金投资人的利益； 4、基金管理人按照有关规定代表基金出席上市公司股东大会，行使股东权利，履行股东义务。 （六）基金的投资组合报告 本基金投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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