科创100Z (588500): 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:科创100Z : 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 易方达上证科创板100增强策略交易型开放 式指数证券投资基金上市交易公告书 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市日期：2024年7月19日 公告日期：2024年7月16日 目录 一、重要声明与提示 ........................................... 3 二、基金概览................................................. 5 三、基金的募集与上市交易 ...................................... 6 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人........................ 7 五、基金主要当事人简介........................................ 9 六、基金合同摘要 ............................................ 13 七、基金财务状况 ............................................ 13 八、基金投资组合 ............................................ 14 九、重大事件揭示 ............................................ 19 十、基金管理人承诺 .......................................... 19 十一、基金托管人承诺 ........................................ 19 十二、基金上市推荐人意见 ..................................... 19 十三、备查文件目录 .......................................... 20 附件1：一级交易商........................................... 21 附件2：基金合同摘要 ......................................... 38 一、重要声明与提示 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书（以下简称“本报告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本报告未涉及的有关内容，请详细阅读 2024 年 6 月 14 日刊登在中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）以及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，其投资目标是在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）与指数化投资相关的特定风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）采用主动量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险，包括增强策略失效风险、潜在抢先交易风险、申赎成本增加风险、数据错误风险、模型风险等；（3）ETF运作的风险，包括参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、投资组合证券停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、深市证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（4）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险等。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 根据本基金现行适用的清算交收和申赎处理规则，当日竞价买入的基金份额，当日可以赎回；当日申购的基金份额，当日可以竞价卖出，次一交易日可以赎回。 投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦申购或赎回本基金，即表示对基金申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。 本基金为采取增强策略的ETF，可能面临增强策略失效风险，即由于采用主动量化增强策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险；可能存在潜在抢先交易风险，即由于主动量化增强策略调整、指数定期调样等原因发生大幅调仓时，难以在一个交易日内完成调整，可能出现股票调仓方向暴露，被其他投资者抢先建仓、抬高股价，进而造成基金建仓成本升高、投资收益下降的风险；还可能存在投资者申赎成本增加风险，即基金根据投资运作需要发生大幅调仓时，投资者按申购赎回清单所提交的申购/赎回对价可能与基金实际调仓买卖情况存在较大差异，从而可能增加投资者申赎成本并影响投资损益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 二、基金概览 （一）基金名称与基金代码 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金 1.基金代码：588500 2.基金简称：易方达上证科创板100增强策略ETF 3.场内简称：科创100Z 4.扩位证券简称：科创100ETF增强 （二）基金份额总额： 2024年7月12日，本基金总份额204,647,000.00份。 （三）基金份额净值： 2024年7月12日，基金份额净值1.0026元。 （四）本次上市交易份额：204,647,000.00份。 （五）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 （六）上市交易日期：2024年7月19日。 （七）基金管理人：易方达基金管理有限公司。 （八）基金托管人：中国建设银行股份有限公司。 （九）基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。 （十）上市推荐人：川财证券有限责任公司。 （十一）目前，本基金的申购、赎回代办证券公司（以下简称“一级交易商”）如下：
三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1.基金募集申请的注册机构和准予注册文号：2024年4月26日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2024〕700号）。 2.基金运作方式：交易型开放式。 3.基金合同期限：不定期。 4.发售方式：网上现金认购和网下现金认购2种方式。 5.发售日期及发售期限：本基金自2024年6月 18日至2024年6月24日进行发售，共5个工作日。其中网上现金认购和网下现金认购的日期均为2024年6月18日至2024年6月24日。 6.发售价格：1.00元人民币。 7.发售机构 （1）直销机构 网下现金认购发售直销机构：易方达基金管理有限公司直销中心。 （2）非直销销售机构 网上现金认购发售代理机构：具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位。 网下现金认购发售代理机构：无。 8.验资机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 （二）基金合同生效 本基金自2024年6月 18日起公开募集，截至2024年6月24日，募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为204,647,000.00元人民币，有效净认购金额产生的利息折份额金额为0.00元人民币，共计204,647,000.00元人民币。本基金募集资金已于2024年6月27日划入本基金托管账户。 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额，于银行结息日后划入基金托管账户。 在基金募集期内，基金管理人的基金从业人员认购基金份额0.00份，占基金份额总量的0.0000%。基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。易方达基金管理有限公司未使用固有资金认购本基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获中国证监会书面确认，基金合同于2024年6月27日正式生效，该日基金份额总额为204,647,000.00份。自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理本基金。 （三）日常申购、赎回情况 本基金日常申购、赎回开放日：2024年7月19日。 （四）基金上市交易 1.基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2024】93号。 2.上市交易日期：2024年7月19日。 3.上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 4.本次上市交易的基金份额场内简称：科创 100Z，扩位证券简称：科创 100ETF增强，基金代码：588500。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 5.本次上市交易份额：204,647,000.00份。 6.未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至2024年7月 12日，本基金份额持有人户数为1,878户，平均每户持有的基金份额为108,970.71份。 （二）持有人结构 截至2024年7月12日，本基金总份额204,647,000.00份，全部为上市交易份额。其中机构投资者持有的份额为 156,651,000.00份，占本次上市交易基金份额比例为 76.55%；个人投资者持有的份额为47,996,000.00份，占本次上市交易基金份额比例为23.45%。 （三）前十名基金份额持有人的情况： 截至2024年7月12日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1.名称：易方达基金管理有限公司 2.法定代表人：刘晓艳 3.总经理：刘晓艳；执行总经理：吴欣荣 4.注册资本：13,244.2万元人民币 5.注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 6.设立批准文号：证监基金字[2001]4号 7.工商登记注册的法人营业执照文号：91440000727878666D 8.经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 9.股权结构：
自成立以来，公司严格按照法律法规和中国证监会的各项规定及要求，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益，并且根据业务发展变化，公司设置并适时调整内部组织架构。 目前，公司内部组织架构主要分为投资条线、市场条线、基础设施条线和投资顾问条线。 其中，投资条线包括主动权益板块、指数投资板块、量化投资板块、固定收益板块、国际投资板块、多资产投资板块、FOF投资板块、另类投资板块，各业务板块下设相应职能部门，负责按各自专业分工开展投资研究、投资管理、投资交易等工作。市场条线包括零售服务板块、一般机构板块、养老金板块和海外机构板块，各业务板块下设相应职能部门，负责按各自所服务的客户群体开展营销推广和客户服务等工作。基础设施条线包括金融科技板块、合规与风控板块、数据治理与服务板块、发展研究板块、产品与发展板块、基金运营板块和公司运营板块，各业务板块下设相应职能部门，根据各自职责开展金融科技、合规与风控、数据治理与服务、发展研究、产品研究与宣传策划、基金核算与登记结算、财务行政与人力党群等工作。投资顾问条线下设相应职能部门，主要负责投资顾问业务。 公司根据业务发展需要进行合理的人员配置，重视人才队伍建设和人才发展，截至2024年6月底，公司硕士及以上人数占全体员工人数比例超过80%，形成了一支高素质、专业化的人才队伍。 11.信息披露负责人：王玉 电话：020-85102688 12.基金管理业务介绍 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，注册资本13,244.2万元人民币。易方达拥有公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 13.本基金基金经理 殷明先生，工程硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司量化投资部总经理助理、基金经理、量化投资决策委员会委员。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员，国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员。 殷明历任基金经理的基金如下：
1.基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：张金良 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 托管部总经理：蔡亚蓉 信息披露负责人：王小飞 联系电话：(021)6063 7103 2.主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 3.基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中国建设银行已托管1334只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。2023年度，荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。 （三）上市推荐人 川财证券有限责任公司 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 办公地址：四川省成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 法定代表人：崔秀红 联系人：匡婷 联系电话：028-86583000 客户服务电话：028-86585518 网址：www.cczq.com （四）一级交易商 一级交易商内容见附件1。 基金管理人可根据情况变更一级交易商，并在基金管理人网站公示。 （五）基金验资机构 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 经办注册会计师：赵雅、李飘飘 联系人：赵雅 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件2。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至本报告公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表
八、基金投资组合 本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 截至2024年7月12日，本基金的投资组合情况如下： （一） 报告期末基金资产组合情况
1.报告期末按行业分类的境内股票投资组合 （1）积极投资按行业分类的股票投资组合
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金于2024年7月12日未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金于2024年7月12日未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金于2024年7月12日未持有资产支持证券。（未完）  |