大成中证500指数增强A (021170): 大成中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间：2024年07月23日 10:41:10 中财网

原标题:大成中证500指数增强A : 大成中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

大成中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年7月22日
送出日期：2024年7月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	大成中证500指数增强	基金代码	021170
下属基金简称	大成中证500指数增强A	下属基金交易代码	021170
基金管理人	大成基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2024年7月19日
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	夏高	开始担任本基金基 金经理的日期	2024年7月19日
		证券从业日期	2011年1月1日
其他	《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个 工作日出现前述情形的，基金管理人应在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决 方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个 月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标	本基金为增强型股票指数基金，力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上，实现超越目 标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围	本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），此外，为 更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、科创板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证、港股通标的股票)、债券(包括国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、 可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指 期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。
	本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融衍生 品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的 比例占股票资产的0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约 需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、 股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基 准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 一）股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金 投资组合的基本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏 离，以控制跟踪误差，进而达成对标的指数的跟踪目标。 2、指数增强型策略 本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合，再基于数量化投 资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化，以争取实现指数增强型的目标。 本基金数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法，并参考标的指数行业构成和 成份股的权重占比，结合成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会以及流动性等指 标进行分析，对组合进行优化，以达到指数增强型的投资目标。本基金还将分析标的指 数成份股的基本面状况和竞争优势，对其盈利的可持续性和增长能力进行分析判断和预 测，以此作为本基金调整权重优化组合的参考。 除标的指数成份股之外，本基金亦可适当投资于一些基本面较好、股价被较大低估、存 在重大投资机会的非成份股，以及通过参与新股认购等方式提高收益水平。 3、股票组合调整 二）港股投资策略；三）债券投资策略；四）资产支持证券投资策略；五）股指期货 的投资策略；六）国债期货投资策略；七）股票期权投资策略；八）融资及转融通证券 出借业务投资策略；九）存托凭证投资策略。 标的指数：中证500指数
业绩比较基准	中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收 益特征。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的 指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：截至本文件编制日，本基金尚未披露季度报告。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率
申购费 （前收费）	M＜100万元	1.5%
	100万元≤M＜200万元	1.0%
	200万元≤M＜500万元	0.5%
	M≥500万元	1,000元/笔
赎回费	N＜7天	1.5%
	7天≤N＜30天	0.1%
	30天≤N＜180天	0.05%
	N≥180天	0.0

注：养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类 别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.8%	基金管理人和销售机构
托管费	0.1%	基金托管人
审计费 用	40,000.00元	会计师事务所
信息披 露费	50,000.00元	规定披露报刊
其他费 用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的 证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；因投资港股通标 的股票而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支 的其他费用。

注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算
截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。

四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有的风险、投资风险、流动性风险、运作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及不可抗力风险等。

（一）市场风险
1、政策风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、购买力风险；5、国际竞争风险；6、上市公司经营风险
（二）管理风险
（三）流动性风险
（四）本基金特有风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；2、标的指数波动的风险；3、标的指数变更的风险；4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；5、跟踪误差控制未达约定目标的风险；6、指数编制机构停止服务的风险；7、成份股停牌的风险；8、成份股退市的风险；9、主动增强投资的风险；10、科创板股票投资风险；11、衍生品投资风险；12、参与融资、转融通证券出借业务的风险；13、资产支持证券的投资风险；14、基金合同自动终止的风险；15、存托凭证的投资风险；16、港股通每日额度限制；17、汇率风险；18、境外投资风险。

（五）操作或技术风险
（六）不可抗力风险
（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险（八）启用侧袋机制的风险
（九）其他风险
(二)重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

大成中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2024年3月13日证监许可【2024】442号文核准募集。

中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]1. 大成中证500指数增强型证券投资基金基金合同、大成中证500指数增强型证券投资基金托管协议、大成中证500指数增强型证券投资基金招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料