800增强ETF (159517): 银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024-07-02 送出日期：2024-08-01 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况
（一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书的“基金的投资”章节。 投资目标 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，谋求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金标的指数为中证800指数。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 建仓完成后，本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指 数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在 扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易 保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等， 因法律法规的规定而受限制的情形除外。 主要投资策略 本基金采用指数增强投资策略，主要包括（1）指数化投资策略：本基金指数化投 资以标的指数的成份股组成及其权重为基础，确定本基金投资组合的基本构成和 大致权重，并通过控制投资组合中个股权重对标的指数成份股权重的偏离，实现 对标的指数的跟踪和对跟踪误差的控制。（2）量化增强投资策略：本基金将在力 争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合，其中股票选择以指数 成份股及备选成份股为主，同时适当投资于非成份股，并在全市场优先选择综合 评估价值较高的股票，对投资组合构成及权重进行优化调整，以争取实现指数增 强的目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证800指数。 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货 币市场基金。本基金为指数型基金，采用指数增强投资策略跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。 申购费 投资人在申购基金份额时，申购代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 赎回费 投资人在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：
（三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险。2、标的指数波动的风险。3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。4、基金交易价格与基金份额净值发生偏离的风险。 5、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险。6、基金份额赎回对价的变现风险。7、退市风险。 8、终止基金合同风险。9、投资人申购失败的风险。10、投资人赎回失败的风险。11、套利风险。12、申购赎回清单差错风险。13、二级市场流动性风险。14、第三方机构服务的风险。 15、增强策略失效风险。16、被抢先交易降低基金投资收益的风险。17、投资股指期货的风险，包括：（1）基差风险；（2）保证金风险；（3）合约展期风险。18、投资资产支持证券的风险。19、投资股票期权风险，包括：（1）流动性风险；（2）价格风险；（3）操作风险。20、参与融资交易的风险，包括：（1）杠杆效应放大风险；（2）担保能力及限制交易风险；（3）强制平仓风险。21、参与转融通证券出借业务的风险：（1）流动性风险；（2）信用风险；（3）市场风险。22、投资存托凭证的风险。23、跟踪误差控制未达约定目标的风险。24、标的指数不符合要求或指数编制机构停止服务的风险。25、成份股停牌风险。26、标的指数变更的风险。27、量化增强投资方法相关的风险。28、投资科创板股票的风险。29、投资北京证券交易所股票的风险，包括：（1）上市公司经营风险；（2）股价大幅波动风险；（3）流动性风险；（4）转板风险；（5）退市风险；（6）系统性风险；（7）集中度风险；（8）政策风险；（9）监管规则变化的风险。 此外，本基金还将面临市场风险、基金运作风险、流动性风险、其他风险等。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。仲裁费、律师费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同约定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333、010-85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 中财网
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