沪深300ETF基金 (159330): 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:沪深300ETF基金 : 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：西藏东财基金管理有限公司 基金托管人：国信证券股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2024年8月19日 公告日期：2024年8月14日 目录 一、重要声明与提示 ..................................................... 1 二、基金概览 ........................................................... 1 三、基金的募集与上市交易 ............................................... 2 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ............................... 4 五、基金主要当事人简介 ................................................. 5 六、基金合同摘要 ....................................................... 9 七、基金财务状况 ....................................................... 9 八、基金投资组合 ...................................................... 10 九、重大事件揭示 ...................................................... 14 十、基金管理人承诺 .................................................... 14 十一、基金托管人承诺 .................................................. 15 十二、备查文件目录 .................................................... 15 附件：基金合同内容摘要 ................................................ 17 一、重要声明与提示 《西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人西藏东财基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人国信证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在本基金管理人网站（www.dongcaijijin.com）和中国证监会基金电子披露网站（http：//eid.csrc.gov.cn/fund）上的《西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《西藏东财沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（及其更新）等法律文件。 二、基金概览 1、基金名称：西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2、基金场内简称：沪深300ETF基金 3、基金代码：159330 4、基金份额总额：248,801,009.00份（截至2024年8月12日） 5、基金份额净值：0.9998元（截至2024年8月12日） 6、本次上市交易份额：248,801,009.00份（截至2024年8月12日） 7、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 9、基金管理人：西藏东财基金管理有限公司 10、基金托管人：国信证券股份有限公司 11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 12、申购赎回代理券商： 东方财富证券、广发证券、中信证券、中信证券华南、中信证券（山东）、招商证券、华泰证券、国信证券、恒泰证券、海通证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、中信建投证券。 上述排名不分先后。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会2024年5月29日证监许可〔2024〕851号 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金合同期限：不定期 4、发售日期：2024年7月15日至2024年7月29日 5、发售价格：人民币1.00元 6、发售方式：网上现金认购、网下现金认购两种方式 7、发售机构： （1）网下现金认购的直销机构 西藏东财基金管理有限公司。 （2）网上现金认购的发售代理机构 投资者可直接通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理网上现金认购业务。具体名单如下： 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）等。 如果会员单位有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准，基金管理人将不就此事项进行公告。 8、募集资金总额及入账情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集确认的净认购金额为248,793,000.00元，折合基金份额248,793,000.00份；认购款项在募集期间产生的银行利息共计8,009.00元人民币，折合基金份额8,009.00份。本次募集资金于2024年8月1日划入基金托管专户。 按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算，募集期募集金额及利息结转的基金份额共计248,801,009.00份，已全部计入基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。 9、基金备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2024年8月1日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 10、基金合同生效日：2024年8月1日 11、基金合同生效日的基金份额总额：248,801,009.00份 （二）基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上〔2024〕659号 2、上市交易日期：2024年8月19日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 4、基金场内简称：沪深300ETF基金 5、基金交易代码：159330 6、本次上市交易份额：248,801,009.00份 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 8、基金资产净值的披露：在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在深圳证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至2024年8月12日，本基金场内份额持有人户数为2,208户，平均每户持有的基金份额为112,681.62份。 （二）持有人结构 截至2024年8月12日，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为156,383,658.00份，占基金总份额的 62.85%；个人投资者持有的基金份额为92,417,351.00份，占基金总份额的37.15%。 （三）前十名基金份额持有人的情况
（一）基金管理人 1、名称：西藏东财基金管理有限公司 2、法定代表人：戴彦 3、总经理：沙福贵 4、注册资本：人民币10.0亿元 5、注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼2层01室 6、设立批准文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1553号 7、工商登记注册的统一社会信用代码：91540195MA6TCD881D 8、经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 9、股权结构：
公司董事会下设专门委员会：战略发展委员会、合规审计委员会、薪酬提名委员会。公司设总经理和督察长，由董事会聘任，公司经理层设立风险管理委员会、投资决策委员会、信息技术治理委员会。总经理按照公司章程的有关规定履行其职权，风险管理委员会协助经理层履行风险管理职能，投资决策委员会是基金/资产管理计划等投资组合投资的决策的最高决策机构，信息技术治理委员会 为公司IT工作的决策机构。督察长负责组织、指导、监督公司合规管理工作， 监督检查投资组合及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。 公司设量化投资部、主动投资部、FOF投资部、专户投资部、研究部、集中 交易部、市场营销部、基金运营部、综合管理部、风险管理部、合规审计部、信 息技术部等部门。量化投资部、主动投资部、FOF投资部、专户投资部等投资管 理部门负责基金/资产管理计划等投资组合资产的投资运作，研究部负责策略研 究与证券研究；市场营销部负责产品开发、产品营销、产品销售、客户服务；基 金运营部负责投资组合清算、注册登记、投资组合会计核算；综合管理部负责行 政管理、人力资源、计划财务；风险管理部负责投资监督、风险管理、绩效归因； 合规审计部负责合规管理、稽核审计、法律事务、信息披露；信息技术部：负责 公司整体信息系统的规划、建设、运维管理；集中交易部：对所管理的全部投资 组合实行统一交易、统一管理。 公司设分支机构。公司可以根据专业化经营管理的需要，设立分公司、办事 处或者中国证监会规定的其他形式的分支机构，分支机构可以从事产品品种开发、 产品销售以及公司授权的其他业务。 公司内部机构设置图如下： 11、人员情况 截至2024年7月31日，公司共有员工65人，其中62%以上具有硕士及以上学位。 12、信息披露负责人：沙福贵 电话：021-23526800 13、基金管理业务介绍 截至2024年7月31日，本公司旗下共管理46只公募基金。 14、本基金基金经理 吴逸女士，上海财经大学金融数学与金融工程硕士。历任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监，现任西藏东财基金管理有限公司总经理助理、基金经理等职务。自2019年12月至2023年1月担任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理、自2020年1月至2023年1月担任西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金的基金经理、自2020年3月至2023年1月担任西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理、自2020年4月至2023年1月担任西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金的基金经理、自2020年7月至今担任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理、自2020年9月至2023年10月担任西藏东财消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理、自2020年10月至2023年11月担任西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金的基金经理、自 2020年12月至今担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、自2021年6月至今担任西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理、自2021年7月至2023年1月担任西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金的基金经理、自2021年11月至今担任西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金的基金经理、自2022年3月至2024年6月担任西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、自2022年8月至今担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、自2022年11月至2024年6月担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、自2023年4月至今担任西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、自2023年5月至今担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、自2023年11月至今担任西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理、自2024年 6月至今担任西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、自2024年6月至今担任西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理、自2024年8月至今担任西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，具有基金从业资格。 （二）基金托管人 1、基本情况 名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 成立日期：1994年6月30日 基金托管资格批准文号：证监许可〔2013〕1666号 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行、银复〔1994〕162号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币961242.9377万元 存续期间：持续经营 2、主要人员情况 国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等金融和证券从业经验，可为客户提供更多安全高效的专业服务；同时具备为托管客户提供个性化产品处理的能力。 3、基金托管业务经营情况 国信证券是首批获得证券投资基金托管资格的券商之一，借助综合金融优势、专业高效的服务水平，为各类证券投资基金提供托管服务，本着“专业高效”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 国信证券资产托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，并一直坚持以科技创新引领业务规范发展，公司自主研发流程化估值系统，实现估值流程化、自动化处理，提高估值效率；自主研发异常监控、估值核对等模块，有效防范、控制风险。与基金管理公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构及以上公司的子公司均有深度合作。 （三）基金验资机构 机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路222号21楼 执行事务合伙人：曾顺福 经办注册会计师：曾浩、胡本竞 联系人：曾浩、胡本竞 联系电话：021-6141 8888 传真：021-6335 0177 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费、指数许可使用费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金2024年8月12日资产负债表如下：
八、基金投资组合 本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 截至2024年8月12日，本基金的投资组合如下： （一）报告期末基金资产组合情况
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金于2024年8月12日未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金于2024年8月12日未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金于2024年8月12日未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金于2024年8月12日未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于2024年8月12日未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金于2024年8月12日未持有股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金于2024年8月12日未持有国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商银行：2024年6月28日，国家金融监督管理总局对招商银行股份有限公司处以行政处罚。2023年12月13日，国家金融监督管理总局深圳监管局对招商银行股份有限公司处以行政处罚。2023年11月27日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司处以行政处罚。 兴业银行：2024年7月17日，国家金融监督管理总局福建监管局对兴业银行股份有限公司处以行政处罚。 本基金为指数型基金，采取完全复制策略，跟踪的标的指数为沪深300指数，以上股票为指数成份股。以上股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除此以外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成
本基金于2024年8月12日未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金于2024年8月12日前十名股票中不存在流通受限情况。 九、重大事件揭示 2024年8月2日发布西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会准予西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件 2、《西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、《西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4、《西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所和办公场所。 （三）查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件，但应以正本为准。 西藏东财基金管理有限公司 2024年8月14日 附件：基金合同内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资及转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）选择、更换基金申购赎回代理券商，对基金申购赎回代理券商的相关行为进行监督和处理； （17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务规则； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规的规定； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规、《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理场外交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法定最低期限； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或者转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项或股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人组成，基金份额持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金的基金份额持有人持有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标ETF，且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和ETF联接基金的相关性，ETF联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的 ETF联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，ETF联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的ETF联接基金份额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受ETF联接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开ETF联接基金的基金份额持有人大会，ETF联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式，但基金合同另有约定的除外； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规或监管机构要求调整该等报酬标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略，但基金合同另有约定的除外； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外； （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率； （3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、深圳证券交易所和登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； （6）调整基金的申购赎回方式，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率； （7）基金推出新业务或服务； （8）增设新的份额类别、在其他境内外证券交易所上市、开通跨系统转托管业务或暂停； （9）调整基金份额类别设置； （10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前至少提前30日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、授权方式、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，基金份额持有人可以采用网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明；基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行，具体方式由会议召集人在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 在不违背上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，或法律法规增加新的持有人大会机制的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金的收益与分配 （一）基金收益分配原则 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配采取现金分红方式； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率； 5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （四）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 四、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货、期权交易和结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的相关账户开户及维护费用； 9、基金的上市费用及年费、收益分配中发生的费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人根据与基金托管人核对一致的财务数据，在次月月初5个工作日内向基金托管人出具资金划拨指令，按照指定账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人根据与基金托管人核对一致的财务数据，在次月月初5个工作日内向基金托管人出具资金划拨指令，按照指定账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 上述“（一）基金费用的种类”中第3-10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可少量投资于其他股票（非标的指数成份股或其备选成份股，包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 1、股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金基于有效利用基金资金及流动性管理的需要，将以保持基金资产流动性、为基金资产提供稳定收益为主要目的，适时对债券等固定收益类金融工具进行投资。本基金将通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期，优化基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例，在精选个券的基础上构建债券投资组合。 4、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。 综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。 同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 5、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 6、资产支持证券投资策略 本基金参与资产支持证券投资时，将通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 7、股指期货和股票期权投资策略 本基金投资股指期货和股票期权，将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约和股票期权合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。 8、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 9、融资业务策略 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 10、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定，在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略，并在招募说明书中更新。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （12）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （13）本基金参与股指期货交易时，将依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （14）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求： 1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下限制： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，本基金不得新增出借业务； （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（16）情形之外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的证券，采用估值技术确定公允价值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、以公允价值计量的固定收益品种 （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价； （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价； （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值； （4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券建议选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券建议选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价； （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 4、对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它可靠信息表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可采用第三方估值基准服务机构提供的推荐价格或在三方估值基准服务机构提供的价格区间中的数据作为该债券投资品种的公允价值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 6、股指期货合约以估值当日结算价估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。 7、股票期权合约，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 8、本基金参与转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规及行业协会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。 9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，以基金管理人的计算结果为准。 （二）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果以双方认可的方式发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 （三）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （四）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定予以公布。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（未完）  |