纳指生物 (513290): 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年8月16日更新)
原标题:纳指生物 : 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年8月16日更新) 汇添富纳斯达克生物科技交易型 开放式指数证券投资基金（QDII） 更新招募说明书 （2024年 8月 16日更新） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3806号文注册，进行募集。本基金基金合同于2022年8月15日正式生效。 基金管理人保证《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单差错风险等等。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于美国证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 在本基金存续期间，基金管理人、基金托管人不承担基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。 本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。 本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 根据本基金现行适用的清算交收和申赎处理规则，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回，即T日申购的基金份额且日间完成实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement）交收的，T日可卖出和赎回，而T日申购的基金份额且日终完成逐笔全额非担保交收的，T+1日方可卖出和赎回。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本次招募说明书更新主要涉及基金托管人、财务数据和净值表现、托管协议的内容摘要、其他应披露事项等，更新所载内容截止日为2024年8月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日。 目 录 第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 5 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 6 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 12 第四部分 风险揭示 ..................................................................................................................... 26 第五部分 基金的投资 ................................................................................................................. 38 第六部分 基金的业绩 ................................................................................................................. 55 第七部分 基金的募集 ................................................................................................................. 57 第八部分 基金备案 ..................................................................................................................... 62 第九部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 63 第十部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 64 第十一部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................................... 66 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 78 第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 80 第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 87 第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 88 第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 91 第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 92 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 100 第十九部分 基金托管人 ........................................................................................................... 103 第二十部分 境外托管人 ........................................................................................................... 105 第二十一部分 相关服务机构 ................................................................................................... 108 第二十二部分 基金合同的内容摘要 ....................................................................................... 110 第二十三部分 托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 128 第二十四部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 143 第二十五部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 144 第二十六部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 148 第二十七部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 ................................................... 149 第二十八部分 备查文件 ........................................................................................................... 150 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、其他有关规定及《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 5、基金合同：指《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、招募说明书或本招募说明书：指《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新 8、基金份额发售公告：指《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《试行办法》：指中国证监会 2007年 6月 18日颁布、同年 7月 5日实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 17、《通知》：指中国证监会 2007年 6月 18日颁布、同年 7月 5日实施的《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》 18、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 18日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 21、外管局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构 22、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 23、ETF联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 24、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 25、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 26、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 27、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 28、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 31、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 32、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 34、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 35、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 36、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 43、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。上海证券交易所和纳斯达克证券交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日，基金管理人公告暂停申购或赎回时除外 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 47、标的指数：指纳斯达克生物科技指数及其未来可能发生的变更 48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代、现金差额及其他对价 53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 57、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 58、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 59、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单、人民币汇率和组合证券内各只证券的行情数据和/或标的指数涨跌幅等数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV 60、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 61、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 62、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 63、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 64、元：指人民币元 65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 70、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 71、本基金联接基金：指“汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金”以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以本基金为目标 ETF的其他联接基金 72、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 73、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 74、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 75、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 76、基金产品资料概要：指《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 一、 基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 办公地址：上海市黄浦区外马路728号 法定代表人：李文 成立时间：2005年2月3日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2005]5号 注册资本：人民币132,724,224元 联系人：李鹏 联系电话：021－28932888 股东名称及其出资比例：
1、董事会成员 李文先生，2015年4月16日起担任董事长。中国籍，1967 年出生，厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添会长、合规与风险管理专业委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员等。 李芸女士，2023年8月22日起担任董事。中国籍，1964年出生，华东师范大学经济学硕士，高级编辑。现任上海报业集团党委书记、社长。历任上海第四师范学校团委书记、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副书记，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街道党工委书记，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日报报业集团党委副书记、纪委书记，解放日报党委书记；上海报业集团党委副书记，解放日报社党委书记、社长。其他现任职务包括全国第十四届政协委员，中共上海市第十一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源资本管理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。 林福杰先生，2018年3月21日起担任董事。中国籍，1971年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总经理、党委副书记，东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副总经理、董事长，东航国际融资租赁有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事，国泰人寿保险有限责任公司董事、副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、副总经理等。 张晖先生，2015年4月16日起担任董事，总经理。中国籍，1971年出生，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020年1月9日起担任汇添富基金独立董事。美国籍，1964年出生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2014-2016年间任亚洲开发银行首位华人首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。 黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021年9月23日起担任汇添富基金独立董事。美国籍，1955年出生，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任，美国亚利桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于2007-2009年间被选为美国会计学会的管理会计学会秘书长。 连平先生，2021年9月23日起担任汇添富基金独立董事。中国籍，1956年出生，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任中国首席经济学家论坛理事长、中国金融论坛创始成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘教授、上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授、上海首席经济学家金融发展中心理事长。曾任中国金融40人论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019任交通银行首席经济学家，多次出席党和国家领导人主持的专家会议，多次担任上海市人民政府决策咨询特聘专家，享受国务院政府特殊津贴。 2、监事会成员 毛海东先生，2015年6月30日起担任监事，2021年9月23日起担任监事会主席。中国籍，1978年出生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司总经理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有限责任公司总经理、董事长、党总支书记，东航金控有限责任公司财富管理中心总经理、总经理助理，曾任职于东航集团财务有限责任公司等。 王如富先生，2015年9月8日起担任监事。中国籍，1973年出生，浙江大学硕士研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 邹捷先生，2023年8月22日起担任监事。中国籍，1970年出生，复旦大学会计专业硕士，高级会计师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻英国办事处总经理助理，中国华源集团有限公司机电进出口事业部财务经理，中国华源集团生命产业有限公司医疗健康事业部财务副处长，上海华源热疗技术有限公司财务经理，解放日报报业集团计划财务处处长助理，解放日报报业集团计划财务处副处长，解放日报报业集团计划财务处处长，上海报业集团财务管理部常务副主任。 王静女士，2008年2月23日起担任职工监事。中国籍，1977年出生，复旦大学EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私人财富管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士，2008年2月23日起担任职工监事。中国籍，1977年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生，2013年8月8日起担任职工监事。中国籍，1979年出生，北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张晖先生，2015年6月25日起担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 雷继明先生，2012年3月7日起担任副总经理。中国籍，1971年出生，工商管理硕士。2011年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、市场总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。 娄焱女士，2013年1月7日起担任副总经理。中国籍，1971年出生，金融经济学硕士。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。 袁建军先生，2015年8月5日起担任副总经理。中国籍，1972年出生，金融学硕士。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 李骁先生，2017年3月3日起担任副总经理。中国籍，1969年出生，武汉大学金融学硕士。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资深专员（副总经理级）。 李鹏先生，2015年6月25日起担任督察长。中国籍，1978年出生，上海财经大学经济学博士。2015年 3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。 4、基金经理 过蓓蓓，国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年 6月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部副总监。2015年 8月 3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年 8月 3日至2023年 4月 13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2015年 8月 3日至 2023年 4月 6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年 8月 3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年 8月 3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年 8月 18日至 2023年 8月 29日任汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年 8月 18日至 2023年 5月 22日任深证 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年 12月 22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年 12月 29日至 2022年 12月 1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 5月 23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年 10月 23日至 2023年 5月 22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年 3月 26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 4月 15日至 2022年 6月 13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 10月 8日至今任中证 800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 2月 1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 6月 3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 9月 29日至 2023年 5月 18日任汇添富中证 800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 2月 28日至 2022年 10月 31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年 9月 26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 10月 20日至 2024年 4月 8日任汇添富中证 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 12月 2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2023年 3月 14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年 3月 30日至今任汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年 8月 2日至今任汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年 8月 23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。 5、投资决策委员会 主席：袁建军（副总经理） 成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、刘伟林（研究总监，基金经理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、宋鹏（养老金投资部总监） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （13）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、行政法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则： （1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员工、各个岗位和经营管理的各个环节。 （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权威性，使其有效地发挥职能作用。 （3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。 （4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 （5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。 （6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训，不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 汇添富风险管理组织结构图 董事会
（1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司合规稽核和风险管理工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 （2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。 （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的管理。 （4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。 （1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。 （2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 （3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。 （5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。 六、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。 （1）投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集中交易与防火墙制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。 （2）信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添富基金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》，指定了信息披露责任人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披露进行检查和评价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 （3）信息技术系统控制 基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件工程标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核；信息技术人员之间定期轮换岗位。 （4）会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计严格执行复核制度；基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式；每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。 （5）内部稽核控制 基金管理人通过制定稽核监察制度，开展独立监督，确保内部控制的有效性。 基金管理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备充足合格的稽核监察人员，监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。 第四部分 风险揭示 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司的股票与债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 汇率风险：由于本基金可在全球范围内进行投资，且主要投资于美国证券市场，而本基金的记账货币是人民币，因此在投资外汇计价资产时，除了证券本身的收益/损失外，人民币的升值会给基金资产带来额外的损失，从而对基金净值和投资者收益产生影响。 政治风险：政治风险是国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化，导致市场波动从而影响基金收益产生的风险。例如新政府或许会拒绝承担前任政府的债务。 利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。 上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 二、流动性风险 开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。如果基金资产变现能力差，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。 本基金为指数型基金，跟踪的标的指数为纳斯达克生物科技指数，主要投资美国市场。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股和备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。因此，本基金面临的流动性风险主要来自标的指数的成份股和备选成份股因重大事项等原因引起的停牌。在某些市场环境下，成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增加。 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。标的指数成份股权重分布均衡，集中度低，且成份股均属于流动性较好，交易活跃的股票。在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，以满足基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，基金管理人严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，充分做好开放式基金流动性风险的管理工作。 2、本基金申购、赎回安排 详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可综合运用包括暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理工具，投资者将面临无法办理申购、其赎回申请被拒绝、赎回对价延缓支付等的风险。 本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于： （1）暂停接受赎回申请； 投资人具体请参见基金合同“第十部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下，投资人的赎回申请可能被拒绝。 （2）延缓支付赎回对价； 投资人具体请参见基金合同“第十部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金延期支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 （3）暂停基金估值； 投资人具体请参见基金合同“第十二部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回对价。 （4）中国证监会认定的其他措施。 三、本基金的特有风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险 （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。 （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪标的指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7）在本基金建仓期，由于基金组合股票与标的指数中权重存在差异，因而本基金对于标的指数的跟踪将存在偏离。 （8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险 根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 5、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。 3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者根据基金合同的约定采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF份额的风险。 6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 7、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险 上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 8、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 9、投资者申购失败的风险 如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的约定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整申购份额上限，如果一笔新的申购申请被确认成功会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。 此外，如果基金可用的外汇额度不足，申购赎回代理券商应付资金不足或出现违约，投资者的申购申请也可能失败。 10、投资者赎回失败的风险 在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致出现赎回失败的情形。 另外，基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整赎回份额上限，如果一笔新的赎回申请被确认成功会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。基金管理人可能在申购赎回清单中设置极低的赎回份额上限，投资人将面临无法赎回全部或部分份额的风险。 11、代理申赎投资者买券卖券的风险 因涉及美国市场股票的买卖，在投资者申购、赎回本基金时，本基金组合证券需以一定数量的现金进行现金替代，并由基金管理人按照招募说明书规定代理申赎投资者进行相关证券买卖，投资者需承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不确定性（含汇率波动风险）。由于标的指数成份股采取基金管理人代买代卖模式，可能给投资者申购和赎回带来价格的不确定性，而这种价格的不确定性可能影响本基金二级市场价格的折溢价水平。此外，投资人在赎回基金份额时，基金投资组合变现可能受到市场变化、部分成份股停牌或流动性不足等因素影响，导致投资者收到的赎回对价可能延期交收或赎回对价的金额出现较大波动的风险。 12、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比例、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。 13、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 （3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 以下为本基金标的指数-纳斯达克生物科技指数的编制商发布的免责声明： 本产品并非由纳斯达克或其附属公司（纳斯达克及其附属公司统称为“公司”）赞助、背书、销售或推广。纳斯达克未就本产品的合法性或适用性，或与本产品相关的描述和披露的准确性或充分性进行评估。对于产品所有人或任何公众成员就一般投资证券或特别投资于产品的可取性，或纳斯达克生物科技指数跟踪一般股票市场表现的能力，纳斯达克不作任何明示或暗示的陈述或保证。纳斯达克与 汇添富基金管理股份有限公司，这里应为汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“被许可方”）的唯一关系是纳斯达克的许可权、纳斯达克的某些商品名称以及由纳斯达克确定、编制和计算而非关于被许可方或产品的纳斯达克生物科技指数使用权。纳斯达克没有义务在确定、编制或计算纳斯达克生物科技指数时考虑被许可方或产品所有者的需求。纳斯达克不负责也没有参与本产品发行时间、价格或数量的确定，也没有参与确定或计算本产品转换为现金的公式。纳斯达克对本产品的管理、营销或交易不承担任何责任。 纳斯达克不保证纳斯达克生物科技指数或其中包含的任何数据的准确性以及/或对此的不间断计算。对于被许可方、产品所有人或任何其他人、其他公司使用纳斯达克生物科技指数或其中包含的任何数据所获得的结果，纳斯达克不作任何明示或暗示的保证。纳斯达克不作任何明示或暗示的保证，并明确否认对纳斯达克生物科技指数或其包含的任何数据的适销性或特定用途的适用性做出保证。即使已被告知此类损害的可能性，在不限制上述任何内容的情况下，纳斯达克在任何情况下都不对任何利润损失或特殊的、附带的、惩罚性的、间接的或后果性的损害承担任何责任。 14、基金投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风险，基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。 15、金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 16、基金参与境内融资与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与境内融资，可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资特有风险。 本基金可参与境内转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。 17、本基金可以投资港股，投资风险包括： 1）本基金除可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度投资于港股外，还可通过“港股通机制”投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 2）香港市场交易规则有别于内地 A股市场规则，此外，参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险： ①香港市场实行 T+0回转交易，且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动； ②通过“港股通机制”投资于香港市场，只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险； ③通过“港股通机制”投资于香港市场，香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂且提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 ④通过“港股通机制”投资于香港市场，投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，证券交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。 ⑤代理投票。通过“港股通机制”投资于香港市场，由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。 ⑥汇率风险。投资港股还面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成影响。 ⑦港股通额度限制。现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市场每日额度不足，而不能买入看好的投资标的进而错失投资机会的风险。 18、存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险： 1）存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险 存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础，在中国境内发行的代表境外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。 境外基础证券发行人股东为公司的直接股东，可以直接享有股东权利（包括但不限于投票权、分红等收益权等）；存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券持有人，其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并间接行使分红、投票等权利。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定，不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额，或者存托人行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见，则存托凭证持有人的利益将受到损害，本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。 2）发行人采用协议控制架构的风险 境外基础证券发行人如采用协议控制架构，可能由于法律、政策变化带来合规、经营等风险，可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关主体违约等风险。 3）增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险 存托凭证发行时，其对应的净资产已经固定，但未来若发行人增发基础证券，将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。 4）交易机制相关风险 境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、异常交易情形、做空机制等差异，境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，发行人现在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易，从而增加境内市场的存托凭证供给数量，可能引起交易价格大幅波动。 5）存托凭证退市风险 如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为，可能导致存托凭证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 6）其它风险 存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、 更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对此行使表决权。 存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形，本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。 存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 19、正回购/逆回购风险 在回购交易中，交易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务，从而造成基金资产的损失。（未完）  |