长江证券(000783):2024年半年度风险控制指标报告

时间：2024年08月28日 05:11:20 中财网

原标题:长江证券:2024年半年度风险控制指标报告

长江证券股份有限公司
2024年半年度风险控制指标报告
2024年，长江证券股份有限公司（以下简称公司）严格贯彻落
实《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等各项监管制度要求，动态监控净资本和流动性等风险控制指标，完善压力测试体系，开展各项专项和综合压力测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。

一、报告期内公司风险控制指标的具体情况和达标情况

项目	2023 12 31 年 月 日 （经审计）	2024 6 30 年月 日 （未经审计）	预警标准	监管标准
核心净资本（亿元）	181.85	195.10
附属净资本（亿元）	37.00	50.00
净资本（亿元）	218.85	245.10
净资产（亿元）	323.76	351.60
各项风险资本准备之和（亿元）	86.70	66.06
表内外资产总额（亿元）	1313.90	1065.39
风险覆盖率	252.41%	371.03%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	14.38%	18.89%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	164.77%	202.75%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	159.25%	186.80%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	67.60%	69.71%	≥24%	≥20%
/ 净资本负债	23.74%	36.80%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	35.12%	52.79%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	17.48%	9.43%	≤80%	≤100%
/ 自营非权益类证券及其衍生品净资 本	323.76%	225.75%	≤400%	≤500%
融资（含融券）的金额/净资本	137.90%	105.60%	≤320%	≤400%

报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均持续符合监管标准。

二、风险控制指标动态监控情况
（一）指标动态监控机制
公司严格执行监管机构的相关要求，建立了净资本和流动性指标
动态监控系统，在中国证监会规定的风险控制指标监管标准和预警标准的基础上，设置了更为严格的内部预警标准对风险控制指标实施动态监控。风险管理部、财务总部及相关业务部门设立专人专岗，相互配合，动态监控风险控制指标的变动情况，并按照监管规定，当指标出现异常情形时，及时向监管机构进行报告，说明基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。总体而言，公司建立的风险控制指标动态监控机制，能够全面监控各项风险控制指标的变动情况，及时预警并采取有效措施，确保各项风险控制指标持续满足监管要求。

（二）指标动态监控情况
报告期内，净资本及流动性等主要风险控制指标持续满足监管要
求，监控机制和报告程序均符合监管规定，未发生违规情形。

三、报告期内风险控制指标压力测试情况
2024上半年，公司根据监管下发的统一情景，结合公司资产负
债结构、业务发展策略，设定了不同程度的压力情景，实施了 1次综合压力测试；专项压力测试方面，公司针对不同场景开展了限额授权、自营业务、信用业务、债券承销业务、流动性风险等多次专项压力测试。上述测试结果显示，公司风险控制指标承压能力较强，在轻、中、重三类压力情景下，公司主要风险控制指标均符合监管标准。

四、净资本补足机制
公司根据中国证券业协会发布的《证券公司资本补充指引》，建
立了动态的净资本补足机制，持续拓展资本补充渠道，确保公司净资本与业务发展需要相匹配：（1）优化资产结构，适时调节风险较高的资产品种和规模；（2）综合评估补充资本的必要性、可行性，制定外部资本补充方案，包括资本补充工具的类型、发行规模、发行市场、投资者群体、定价机制等；（3）提高公司自身盈利能力，同时调整资本补充期间分红政策。

报告期内，公司成功发行永续次级债券 20亿元，有效地补充了
公司净资本，进一步增强了公司主要风险控制指标的承压能力。


二〇二四年八月二十八日