[中报]中证2000ETF增强 (159556): 平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
原标题:中证2000ETF增强 : 平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 平安中证2000增强策略交易型开放式指数 证券投资基金 2024年中期报告 2024年6月30日 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2024年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 净资产变动表 ............................................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 42 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 60 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 60 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 60 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 61 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 62 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 62 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 62 §10 重大事件揭示 ............................................................... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 63 10.8 其他重大事件 .............................................................. 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 65 §12 备查文件目录 ............................................................... 65 12.1 备查文件目录 .............................................................. 65 12.2 存放地点 .................................................................. 65 12.3 查阅方式 .................................................................. 65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标 注：本基金本报告期无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2024年 6 月 30日，平安基金共管理 206只公募基金，公募资产管理总规模约为 6655亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自2024年4月12日起，俞瑶女士因休产假，休假期间本基金由共同管理该基金的钱晶先生、李严先生管理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数增强基金，采用量化多因子的方法在中证 2000 成分股内进行抽样选股构建组合，达到跟踪指数的基础上增强收益的目的。报告期内，本基金较好的完成了基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.7828元，本报告期基金份额净值增长率为-22.06%，业绩比较基准收益率为-23.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2024年下半年，中国经济将继续在“稳中求进”的总基调下运行，经济增速有望保持在合理区间。从外部宏观上看，全球流动性有望宽松，一部分主要经济体央行已进入降息周期，全球经济或将持续复苏，分母端的压力减退有望提振权益资产的投资价值。从国内宏观来看，房地产产业的支持性政策刺激下，商品房销售面积数据出现了较为明显的改善，叠加地产开工增速放缓，地产下行最快的时候已经过去。出口端强劲，外贸持续保持顺差，我国的出口市场更加多元化，展现了更强的跨越周期波动的能力。投资端，在三中全会的定调下，对于财政端发力预期会更加清晰。 对于下半年股票投资上看，可以适当更积极乐观一些。对于市场掣肘的因素正在逐步消退，价比中股票市场的价值正在逐步突出，政策端对于股票市场机制的不断完善保障了长期的投资价值。 指数化投资在经历市场的震荡中进一步凸显了该投资范式的普遍性，作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2024年6月30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元
会计主体：平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2023]2239号《关于准予平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币471,531,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2023)第0633号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2023年12月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为471,556,089.00份，其中认购资金利息折合25,089.00份基金份额。本基金的 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2024]3 号文审核同意，本基金471,556,089.00份基金份额于2024年1月10日在深交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于中证2000指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证2000指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。（未完）  |