[中报]安信一带一路 (167503): 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2024年中期报告
原标题:安信一带一路 : 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2024年中期报告 金 2024年中期报告 2024年6月30日 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 送出日期：2024年8月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................11.1重要提示....................................................................11.2目录........................................................................2§2基金简介......................................................................42.1基金基本情况................................................................42.2基金产品说明................................................................42.3基金管理人和基金托管人......................................................42.4信息披露方式................................................................52.5其他相关资料................................................................5§3主要财务指标和基金净值表现....................................................53.1主要会计数据和财务指标......................................................53.2基金净值表现................................................................6§4管理人报告....................................................................74.1基金管理人及基金经理情况....................................................74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................114.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................124.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12§5托管人报告...................................................................125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....125.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................126.1资产负债表.................................................................126.2利润表.....................................................................136.3净资产变动表...............................................................156.4报表附注...................................................................16§7投资组合报告.................................................................357.1期末基金资产组合情况.......................................................357.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................357.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................367.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................397.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................407.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............407.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........417.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............417.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................417.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................417.12投资组合报告附注..........................................................41§8基金份额持有人信息...........................................................438.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................438.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................438.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................43§9开放式基金份额变动...........................................................43§10重大事件揭示................................................................4410.1基金份额持有人大会决议....................................................4410.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................4410.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................4410.4基金投资策略的改变........................................................4410.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................4410.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................4410.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................4510.8其他重大事件..............................................................46§11影响投资者决策的其他重要信息................................................4611.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................4611.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................46§12备查文件目录................................................................4712.1备查文件目录..............................................................4712.2存放地点..................................................................4712.3查阅方式..................................................................47§2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金2021年1月1日由安信一带一路指数分级证券投资基金转型而成，本基金基金合同生效日为2021年1月1日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，国投证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。 截至2024年6月30日，本基金管理人共管理92只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资基金、安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金、安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、安信红利精选混合型证券投资基金、安信90天滚动持有债券型证券投资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金、安信青享纯债债券型证券投资基金、安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、安信30天滚动持有债券型证券投资基金、安信60天滚动持有债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2024年上半年，国际经济形势复杂多变，美国经济增长出现波动，欧洲经济复苏态势不稳定，面临诸多压力。对美联储年内降息的预期也有所起伏。在国内方面，中国经济运行整体呈现向好态势，但仍面临着有效需求不足、社会预期偏弱等挑战，且外部环境更为复杂严峻。在经济运行中，地产、基建等方面表现较弱，但供给端的修复略超预期。在政策方面，货币政策保持相对宽松，财政政策也有望进一步加大力度，以推动经济的实质性提升和改善。然而，要实现经济的持续稳定增长，还需要政策的持续发力和各方面的共同努力。 本基金跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数，中证一带一路主题指数综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上，从基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等五大产业中选取最具主题代表性的沪深A股作为样本股，反映一带一路主题公司的整体表现。 本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。 在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.6642元，本报告期基金份额净值增长率为18.14%，同期业绩比较基准收益率为17.72%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2024年下半年，从经济层面看，我国经济有望保持稳健增长态势。可能会有一系列针对性的政策措施出台，以促进经济的进一步发展，同时为应对挑战，货币政策或将保持适度宽松，预计2024年下半年证券市场将呈现出较为积极的走势。美联储政策对资产价格的影响或将减弱，但是美国大选对于下一阶段中美关系，特别是在经贸、军事安全等领域将产生深远影响。 本基金跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数，该指数主要是在基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等五大产业内选股，这五大产业绝大多数具有周期行业的属性。随着美联储降息步伐的临近，以及在国际国内相关政策的刺激和支持下，或将会有一定的投资价值。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 报告截止日：2024年6月30日 单位：人民币元
6.2利润表 会计主体：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 单位：人民币元
会计主体：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年4月29日下发的证监许可[2015]770号文“关于准予安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金11日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字60962175_H41号验资报告。经向中国证监会备案，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》于2015年5月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为400,837,760.45份，其中认购资金利息折合7,525.59份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。 根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》，本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“安信一带一路份额”）、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“安信一带一路A份额”）和安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额（以下简称“安信一带一路B份额”）。 根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一A与一带一B基金份额上市交易公告书》，安信一带一路A份额和安信一带一路B份额于2015年5月22日经深圳证券交易所深证上[2015]211号文核准上市交易。于2015年5月22日，安信一带一路A份额上市交易份额为174,086,578份，安信一带一路B份额上市交易份额为174,086,578份。（未完）  |