[中报]富安达稳健配置6个月持有期混合 (015047): 富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
原标题:富安达稳健配置6个月持有期混合 : 富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金 2024年中期报告 2024年06月30日 基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2024年08月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ....................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ....................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 7 §4 管理人报告 ................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 14 §5 托管人报告 ................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.............................................................................................. 15 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ................................................................................................................................. 17 6.3 净资产变动表 ...................................................................................................................... 18 6.4 报表附注 ............................................................................................................................. 20 §7 投资组合报告 .............................................................................................................................. 42 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ....................................................................................... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 48 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 48 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 50 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................... 50 §10 重大事件揭示 ............................................................................................................................ 51 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51 10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 51 10.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................................... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 55 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................ 55 12.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 55 12.2 存放地点 ............................................................................................................................ 55 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3．期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。2021年6月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2276号文批准，江苏交通控股有限公司将其持有的本公司股权转让给江苏云杉资本管理有限公司。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。 截至2024年6月30日，公司共管理二十七只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达富利纯债债券型证券投资基金、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达科技领航混合型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达先进制造混合型发起式证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、富安达富祥利率债债券型证券投资基金、富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金、富安达睿选增利债券型证券投资基金、富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金 经理，任职日期为基金合同生效日。基金管理人于2024年7月27日发布公告，康佳燕、栾庆帅自2024年7月26日不再担任本基金基金经理。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内经济开局良好，但在二季度经济增长速度有所放缓。具体而言，出口表现超预期，投资增速适中，消费增速中枢下移。近期，5、6两月PMI均在荣枯线以下，房地产市场销售同比仍下滑，不过在“517”地产新政后环比数据有所好转。债券市场总体呈现供不应求的格局，货币政策方面降准降息均有出台。受货币宽松预期和禁止手工补息影响，债券收益率普遍下行，信用利差和评级利差均显著压缩。 上半年，本基金纯债部分持仓以高等级信用债为主，主要是商业银行的二级资本债和永续债，其中根据市场利率水平进行一定结构调整。此外还适量参与了利率债交易，久期保持在适中的水平。转债方面，参与了部分大盘低波动低估值品种，仓位控制在较低水平。 股市方面，2024年一季度沪深300上涨3.10%，创业板指下跌3.87%，中证500下跌2.64%。2月初市场在政策支持下触底反弹。权重类个股和板块有明显的估值修复。本基金保持了中性仓位，重点布局了独立景气周期或产业创新趋势的行业，例如算力、存储、消费电子、机器人等，阶段性参与了煤炭、运营商、石油石化、电力等高分红板块的投资机会。 2024年二季度沪深300下跌2.14%，创业板指下跌7.41%，中证500下跌6.5%。4月公布了3月的各项经济数据以及上市公司年报/一季报业绩，整体表现平稳，因此市场大部分时间仍然延续了前期窄幅震荡的走势。4 月底北向资金大幅流入，A 股和港股上扬，可能与美国一季度 GDP 增速不及预期，海外资金流入新兴市场有关。同时4月底召开的政治局会议政策基调更加积极进取，稳增长政策或将持续发力，房地产去库存进一步加大力度，国内经济修复可能提速。5月17日一系列地产政策出台，地产链从领涨转为领跌，市场普遍对政策效果预期偏谨慎，此外叠加台海局势以及较弱的经济数据，市场风险偏好回落。6月基本面预期下修，加之ST股票及贸易争端提升避险情绪，市场持续下跌。从市场风格上，随着新国九条的推出，市场对分红重视程度提升，本基金二季度减持了股价波动较大的成长性个股，集中持仓了高分红率、现金流充裕的行业龙头公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富安达稳健配置6个月持有期混合基金份额净值为0.9206元，本报告期内，基金份额净值增长率为-1.67%，同期业绩比较基准收益率为3.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年我国GDP同比增长5%，二季度环比一季度增长动能有所减弱。因此，为完成两会预定的全年经济增长目标，预计下半年可能会出台新的稳增长政策，发力点可能在财政政策和地产政策。货币政策方面仍有降准降息空间，但出台时机可能需要结合外部政策和国内发债节奏来判断。债券市场需求仍然旺盛，央行多次提示长债风险，预计债市波动加大，但调整风险可控。 股票方面，展望下半年，宏观经济仍然呈现缓慢复苏态势，随着无风险利率下行，高股息资产仍然具有配置价值。我们重点关注石油石化、交运、轨交、煤炭、运营商、 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，估值委员会成员由公司总经理、督察长、首席信息官、基金经理、以及权益投资部、研究发展部、固定收益部、多资产投资部、监察稽核部和基金事务部负责人组成，公司其他高级管理人员可列席参会。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议；可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，参与估值程度和估值技术的讨论，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-富安达基金管理有限公司 2024年 1 月 1 日至 2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 富安达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，富安达基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
6.3 净资产变动表 会计主体：富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王胜 孙爱民 王雪 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]34号《关于准予富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币219,864,917.91元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0371号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于2022年5月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为219,943,007.80份基金份额，其中认购资金利息折合78,089.89份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资。 本基金投资评级在AA+及以上级别的信用债。信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应逐步卖出。本基金所指的信用债是除国债、央行票据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于80%；评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。相关资信评级机构需取得相关监管机构评级业务的许可。本基金投资可转换债券（含分离交易可转债）和可交换债券合计比例不超过基金资产的20%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-35%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金持有的同业存单，其市值不得超过基金资产的20%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监地反映了本基金2024年6月30日的财务状况、2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： （未完）  |