[中报]富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 (013067): 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
原标题:富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 : 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 2024年中期报告 2024年06月30日 基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2024年08月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ....................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ....................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 7 §4 管理人报告 ................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 13 §5 托管人报告 ................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.............................................................................................. 14 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ................................................................................................................................. 15 6.3 净资产变动表 ...................................................................................................................... 17 6.4 报表附注 ............................................................................................................................. 19 §7 投资组合报告 .............................................................................................................................. 41 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ....................................................................................... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 49 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 49 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 51 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................... 51 §10 重大事件揭示 ............................................................................................................................ 52 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 52 10.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................................... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 60 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................ 61 12.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 61 12.2 存放地点 ............................................................................................................................ 61 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3．期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。2021年6月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2276号文批准，江苏交通控股有限公司将其持有的本公司股权转让给江苏云杉资本管理有限公司。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。 截至2024年6月30日，公司共管理二十七只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达富利纯债债券型证券投资基金、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达科技领航混合型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达先进制造混合型发起式证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、富安达富祥利率债债券型证券投资基金、富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金、富安达睿选增利债券型证券投资基金、富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 本报告期内，本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合，加强了对投资指令、交易行为的管理，加强了事后报告机制。同时，本基金管理人按照不同时间窗（包括日内、3日内、5日内、10日内），进一步加强基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控分析，未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024年上半年A股维持震荡格局，上证指数下跌0.25%，深证成指下跌7.1%，创业板指数下跌10.99%；行业间分化较大，银行、煤炭、石油石化、家电、公用事业、有色等板块有一定涨幅，消费者服务、计算机、传媒、医药、地产等行业跌幅较大。上半年我们结合量化模型辅助对投资策略进行了重新梳理，行业相对集中个股相对分散，我们对光模块、上游资源品、医药等板块进行了配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金份额净值为0.5859元，本报告期内，基金份额净值增长率为-16.34%，同期业绩比较基准收益率为-4.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，稳增长和调结构仍是政策的主基调，国内经济仍面临一定的下行压力，需求能否有效恢复是核心；海外面临诸多不确定性，美国大选结果和经济周期都在一定程度上影响A股的风险偏好。当前A股估值处于历史较低水平，从已经披露的上市公司业绩预告看，部分细分行业已经有了一定的复苏迹象，我们看好权益市场的结构性投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，估值委员会成员由公司总经理、督察长、首席信息官、基金经理、以及权益投资部、研究发展部、固定收益部、多资产投资部、监察稽核部和基金事务部负责人组成，公司其他高级管理人员可列席参会。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议；可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，参与估值程度和估值技术的讨论，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，富安达基金管理有限公司在富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
6.3 净资产变动表 会计主体：富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王胜 孙爱民 王雪 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]2040号《关于准予富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币289,092,559.54元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0892号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》于2021年9月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为289,139,993.80份基金份额，其中认购资金利息折合47,434.26份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。（未完）  |