[中报]农银工业 (001606): 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

时间:2024年08月29日 14:31:29 中财网

原标题:农银工业 : 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告



农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投
资基金
2024年中期报告

2024年6月30日










基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 7 §4 管理人报告 .................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 12 §5 托管人报告 ................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................ 13 6.2 利润表 .................................................................... 14 6.3 净资产变动表 .............................................................. 16 6.4 报表附注 .................................................................. 18 §7 投资组合报告 ............................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 40 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 40 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 41 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 41 §10 重大事件揭示 .............................................................. 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 42 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 43 10.8 其他重大事件 ............................................................. 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 .................... 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 45 §12 备查文件目录 .............................................................. 45 12.1 备查文件目录 ............................................................. 45 12.2 存放地点 ................................................................. 46 12.3 查阅方式 ................................................................. 46
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
基金简称农银工业4.0混合
基金主代码001606
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年8月13日
基金管理人农银汇理基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总 额905,004,862.85份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明

投资目标本基金通过积极把握中国经济转型升级及工业4.0战略实施所带 来的投资机会,精选工业4.0相关行业的优秀上市公司,在严格 控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期 稳定增值。
投资策略1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等因素综 合分析,并根据股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的 收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在 严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中股票资 产、债券资产、现金类资产等大类资产的配置比例。 2、股票投资策略 (1)工业4.0主题的界定 本基金所称的工业4.0主题相关股票是指上市公司中属于计 算机、通信、传媒、电子、机械设备、家用电器、电力设备、军 工、汽车和轻工制造的股票。本基金采用申银万国行业分类标 准。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量 方法与定性方法相结合的分析方法甄选个股。 3、债券投资策略 本基金债券投资以分散投资风险、优化组合流动性管理为主 要目标,并适当择时积极操作,以提高基金收益。 4、权证投资策略 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐 含波动率等多个维度对拟投资权证进行研究分析,结合权证定价 模型寻求合理估值水平,谨慎投资,在风险可控的基础上追求稳 健收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲
 线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律 法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风 险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收 益。
业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+中证全债指数×35%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金和货币 市场基金、低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 农银汇理基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名翟爱东郭明
 联系电话021-61095588010-66105799
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话021-6109559995588 
传真021-61095556010-66105798 
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银 城路9号50层北京市西城区复兴门内大街55 号 
办公地址中国(上海)自由贸易试验区银 城路9号50层北京市西城区复兴门内大街55 号 
邮政编码200120100140 
法定代表人黄涛廖林 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址http://www.abc-ca.com
基金中期报告备置地点中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构农银汇理基金管理有限公司中国(上海)自由贸易试验 区银城路9号50层。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益-282,691,798.82
本期利润-137,123,052.79
加权平均基金份额本期利 润-0.1479
本期加权平均净值利润率-4.76%
本期基金份额净值增长率-4.34%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润835,981,471.04
期末可供分配基金份额利 润0.9237
期末基金资产净值2,774,751,303.20
期末基金份额净值3.0660
3.1.3 累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率206.60%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月-1.02%1.09%-1.82%0.31%0.80%0.78%
过去三个月-4.39%1.23%-0.70%0.48%-3.69%0.75%
过去六个月-4.34%1.66%2.19%0.58%-6.53%1.08%
过去一年-23.05%1.49%-4.24%0.56%- 18.81%0.93%
过去三年-23.47%1.64%-18.31%0.68%-5.16%0.96%
自基金合同生效 起至今206.60%1.67%8.77%0.81%197.83 %0.86%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于本基金界定的工业 4.0股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日(2015年8月13日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为15%。公司办公地址为中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为黄涛先生。

截止2024年6月30日,公司共管理83只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)、农银汇理金玉债券型证券投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、农银汇理瑞丰 6个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀3个月定期开投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、农银汇理景气优选混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理医疗精选股票型证券投资基金、农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金、农银汇理均衡优选混合型证券投资基金、农银汇理金恒债券型证券投资基金、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金、农银汇理国企优选混合型证券投资基金、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金、农银汇理先进制造混合型证券投资基金、农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
张燕本基金的 基金经理2022年3 月23日-13年硕士。历任南京东大移动互联有限公司程 序员、国金证券股份有限公司传媒研究 员、农银汇理基金管理有限公司研究员、 农银汇理基金管理有限公司基金经理助 理。现任农银汇理基金管理有限公司基金 经理。
注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金未违反法律法规及基金合同的规定,也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,通过对交易价差做专项分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场跌宕起伏,主要宽基指数均表现一般。分风格来看,价值好于成长,大盘好于小盘。1月 A股超预期下跌,在宏观基本面变化不大的背景下,微观流动性冲击和风险偏好下行是核心原因。行业表现围绕防御策略、中字头、红利策略等,TMT、新能源、医药等成长性行业全面下跌。春节前市场止跌上涨,前期跌幅较多的成长板块快速反弹,AI、机器人、低空经济等均有所表现,主题特征明显。4月份进入上市公司财报季,且国内数据有所放缓,导致风险偏好急剧下降,资金重新切回红利;另一方面,“国九条”出台后,市场对中小市值成长股有所担心,使得小盘股出现杀跌,拖累成长板块。行业表现方面,市场围绕低估值、红利、行业龙头做配置,银行、电子、煤炭等表现出色,TMT、医药、新能源等表现靠后。本基金主要布局在TMT板块,受风格影响,1月回撤较大,2-3月市场反弹中排名靠前,5-6月在市场下跌中表现一般。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.0660元;本报告期基金份额净值增长率为-4.34%,业绩比较基准收益率为2.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,国内经济复苏一波三折,二季度经济复苏强度有所放缓,政策出台后地产和消费能否迎来改善有待观察。美国经济数据不及预期,9月降息概率加大,衰退宽松交易渐起,海外股市波动率加大,全球风险偏好快速下降。A股自年初以来,除低估值、红利、部分科技映射外,整体表现一般,且过去两年也持续下跌,进一步大跌空间有限,短期成长股受内外因素影响,波动率放大,待市场企稳后,我们仍旧看好算力、消费电子、AI应用等科技成长股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则》、于2022年7月1日颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)、中国证券投资基金业协会于2012年执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会于2022年12月30日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2024年6月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2024年6月30日上年度末 2023年12月31日
资 产:   
货币资金6.4.7.1465,751,902.68167,142,756.76
结算备付金 14,706,299.9929,358,439.82
存出保证金 196,052.40351,927.49
交易性金融资产6.4.7.22,033,058,681.692,622,901,568.67
其中:股票投资 2,023,105,654.022,613,050,286.48
基金投资 --
债券投资 9,953,027.679,851,282.19
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4271,850,000.00-30,709.21
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款 6,013,616.76243,830,323.68
应收股利 --
应收申购款 670,013.881,873,446.58
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.8--
资产总计 2,792,246,567.403,065,427,753.79
负债和净资产附注号本期末 2024年6月30日上年度末 2023年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 9,478,024.32-
应付赎回款 3,544,974.397,294,151.47
应付管理人报酬 2,796,553.003,201,805.61
应付托管费 466,092.17533,634.30
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 99.33-
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.91,209,520.991,288,867.94
负债合计 17,495,264.2012,318,459.32
净资产:   
实收基金6.4.7.10905,004,862.85952,544,051.22
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.121,869,746,440.352,100,565,243.25
净资产合计 2,774,751,303.203,053,109,294.47
负债和净资产总计 2,792,246,567.403,065,427,753.79
注: 报告截止日2024年06月30日,基金份额净值3.0660元,基金份额总额905,004,862.85份。

6.2 利润表
会计主体:农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2024年1月1日至2024 年6月30日上年度可比期间 2023年1月1日至2023 年6月30日
一、营业总收入 -116,969,075.20388,334,338.86
1.利息收入 3,154,317.531,863,193.29
其中:存款利息收入6.4.7.13799,296.651,073,553.41
债券利息收入 --
资产支持证券 利息收入 --
买入返售金融 资产收入 2,355,020.88789,639.88
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以 “-”填列) -266,023,575.36-202,514,892.15
其中:股票投资收益6.4.7.14-277,478,685.77-223,821,740.35
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.1580,185.48933,996.71
资产支持证券 投资收益6.4.7.16--
贵金属投资收 益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.1911,374,924.9320,372,851.49
以摊余成本计 量的金融资产终止确 认产生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益 (损失以“-”号填 列)6.4.7.20145,568,746.03588,000,088.48
4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) --
5.其他收入(损失以 “-”号填列)6.4.7.21331,436.60985,949.24
减:二、营业总支出 20,153,977.5935,244,411.91
1.管理人报酬6.4.10.2.117,176,692.7230,098,795.02
其中:暂估管理人报 酬 --
2.托管费6.4.10.2.22,862,782.145,016,465.85
3.销售服务费6.4.10.2.3--
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融 资产支出 --
6.信用减值损失6.4.7.22--
7.税金及附加 84.784.97
8.其他费用6.4.7.23114,417.95129,146.07
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列) -137,123,052.79353,089,926.95
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损 以“-”号填列) -137,123,052.79353,089,926.95
五、其他综合收益的 税后净额 --
六、综合收益总额 -137,123,052.79353,089,926.95
6.3 净资产变动表
会计主体:农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2024年1月1日至2024年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产952,544,051.22-2,100,565,243. 253,053,109,294.4 7
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产952,544,051.22-2,100,565,243. 253,053,109,294.4 7
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-47,539,188.37-- 230,818,802.90-278,357,991.27
(一)、综合收益 总额--- 137,123,052.79-137,123,052.79
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)-47,539,188.37--93,695,750.11-141,234,938.48
其中:1.基金申 购款56,531,208.87-119,970,826.42176,502,035.29
2.基金赎 回款- 104,070,397.24-- 213,666,576.53-317,736,973.77
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净----
资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)    
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产905,004,862.85-1,869,746,440. 352,774,751,303.2 0
项目上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产1,074,414,958. 54-2,846,204,447. 253,920,619,405.7 9
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产1,074,414,958. 54-2,846,204,447. 253,920,619,405.7 9
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-61,992,020.91-175,085,131.38113,093,110.47
(一)、综合收益 总额--353,089,926.95353,089,926.95
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)-61,992,020.91-- 178,004,795.57-239,996,816.48
其中:1.基金申 购款106,002,420.06-304,155,806.95410,158,227.01
2.基金赎 回款- 167,994,440.97-- 482,160,602.52-650,155,043.49
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)----
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产1,012,422,937. 63-3,021,289,578. 634,033,712,516.2 6
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2015]第1305号《关于准予农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集288,252,980.14元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第299号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年8月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为288,328,650.22份基金份额,其中认购资金利息折合75,670.08份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于本基金界定的工业 4.0股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备数×35%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (未完)
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