[中报]科技龙头ETF (159723): 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
原标题:科技龙头ETF : 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指 数证券投资基金2024年中期报告 2024年06月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024年08月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024年 8月 28日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................. 3 §2基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5 2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6 2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6 3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6 3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7 §4管理人报告 ............................................................................................................................... 8 4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 17 §5托管人报告 ............................................................................................................................. 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 17 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 17 §6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 17 6.1资产负债表...................................................................................................................... 17 6.2利润表 ............................................................................................................................. 19 6.3净资产变动表.................................................................................................................. 20 6.4报表附注 ......................................................................................................................... 21 §7投资组合报告 ......................................................................................................................... 47 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 47 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 47 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 48 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 50 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 51 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 52 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52 7.10本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................ 52 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 52 7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 52 §8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 53 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 53 8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................... 53 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 54 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 54 §9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 54 §10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 54 10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 55 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 55 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 55 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 55 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 55 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 55 10.8其他重大事件................................................................................................................ 59 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 61 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 ......................... 61 11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 61 §12备查文件目录 ....................................................................................................................... 61 12.1备查文件目录................................................................................................................ 61 12.2存放地点 ....................................................................................................................... 61 12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 61 §2基金简介 2.1基金基本情况
2.2基金产品说明
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021年09月27日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024上半年，汇添富基金新成立22只公开募集证券投资基金，包括12只股票型基金、9只债券型基金、1只混合型基金。截至2024年6月30日，公司共管理336只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2024年上半年资本市场经历较大震荡，半年度整体小幅下跌。一季度呈现先跌后涨的V形走势，二季度行情以震荡为主，5月出现小幅回暖行情，6月再度进入调整。 6月美联储议息会议维持基准利率不变，已是去年 9月以来连续第七次维持利率不变。 当前美国通胀水平仍略高于政策目标，但今年以来持续改善并不断接近目标水平，市场预计今年晚些有望出现降息及适度放松的政策。 国内经济方面，二季度数据依然存在结构分化，出口高景气，但生产、投资、消费较弱。 5月工业增加值增速5.6%，环比走弱并弱于预期；5月固定资产投资同比增速3.5%，较上月小幅放缓；社会消费品零售总额累计同比增速3.7%，增速较上月提升，但略低于市场预期。 政策方面，3月两会召开。政府工作报告提出，2024年全年国内生产总值增长5%左右、居民消费价格涨幅 3%左右、居民收入增长和经济增长同步等发展目标。总体政策基调依然坚持“稳中求进，以进促稳”。在全年主要工作任务中，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”放在第一位，将从产业链优化升级、培育新兴产业和未来产业、深入推进数字经济三个方面来促进社会生产力提升。科教兴国、扩大内需、深化改革等也是重要的工作任务。货币政策方面，2月央行超预期降准50bp，并定向降息，释放流动性超万亿。 4月《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》印发，为资本市场第三个“国九条”。随后，证监会、交易所各项配套制度规则也陆续发布，“1+N”政策体系有望快速推进落地。此次“国九条”围绕“强监管、防风险、推动高质量发展”的主线，有望推动市场改革持续深化、吸引长期资金入市，未来增量政策也值得期待。 港股市场方面，今年上半年体现出和A股较为同步的涨跌节奏，但显示出更强的弹性，恒生科技指数一季度低点开始到5月高点的反弹幅度超过30%。全球资金在2023年年底、2024年初对大中华区资产整体低配。随着中国经济的修复，出现了资金重配置带来的回流。 南向资金也在今年以来加速流入，半年累计流入金额已超2023年全年。随着国内经济温和修复，港股头部企业的基本面在2024年已经开始出现修复迹象，结合港股当前在全球主要市场中极高的估值性价比，有望持续吸引资金配置。 方向，具备长期投资价值。科技大主题之下也在不断细化分出更窄的子赛道。本基金跟踪中证沪港深科技龙头指数，是定位综合性科技主题的指数产品，同时覆盖了A股、港股的计算机、电子、医药等多个行业的泛科技子板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-2.08%。同期业绩比较基准收益率为-1.83%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024年下半年，全球经济依然面临复杂的发展环境，风险与机遇并存。 国内来看，2024年经济有望筑底企稳、温和修复。经济结构性转型需要经历新旧动能切换，带来阶段性阵痛。同时，前几年的外部冲击背景下，居民就业及收入预期改善需要时间。三季度二十届三中全会召开在即，有望围绕高质量发展、市场化改革、高水平开放等方面展开讨论并提出新的举措。 资本市场目前仍然面临对经济信心不足、财富效应收缩的问题。在经济修复出现实质性改善之前，交易情绪难以显著回暖。对长期配置来说，当前估值具备吸引力，但仍需关注阶段性震荡波动的风险。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配采用现金分红；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2024年1月2日起至2024年3月27日，本基金连续56个工作日基金资产净值低于五千万元。自2024年4月2日起至2024年6月28日，本基金连续58个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元
6.2利润表 会计主体：汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
会计主体：汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1157号文《关于准予汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于2021年9月27日生效。首次设立基金募集规模为241,025,575.00份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）验字第60466941_B83号验资报告予以验证。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金标的指数为中证沪港深科技龙头指数及其未来可能发生的变更。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：中证沪港深科技龙头指数收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至2024年06月30日的经营成果和净值变动情况。（未完）  |