华西证券(002926):2024年上半年风险控制指标情况报告

时间：2024年08月30日 02:25:48 中财网

原标题:华西证券:2024年上半年风险控制指标情况报告

2024年上半年风险控制指标情况报告

华西证券股份有限公司全体股东：
2024年上半年，华西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）持续加强全面风险管理体系建设，严格按照监管要求落
实风险控制指标动态监控和管理工作，及时开展综合压力测试
及各类专项压力测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。

一、报告期内公司主要风险控制指标情况（母公司口径）
单位：元

风控指标	2023年12月31日	2024年6月30日	预警标准	监管标准
核心净资本	16,869,010,746.81	17,221,498,049.91
附属净资本	0	0
净资本	16,869,010,746.81	17,221,498,049.91
净资产	22,027,312,207.52	22,200,943,159.03
各项风险资本准备之和	7,167,882,390.98	7,094,350,153.52
表内外资产总额	66,544,957,841.51	61,817,594,625.80
风险覆盖率	235.34%	242.75%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	25.53%	27.90%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	299.29%	346.33%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	201.37%	203.27%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	76.58%	77.57%	≥24%	≥20%
净资本/负债	40.51%	46.08%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	52.90%	59.40%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍 生品/净资本	9.58%	10.39%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其 衍生品/净资本	171.57%	148.34%	≤400%	≤500%

报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指
标均持续符合监管标准。

二、动态风险控制指标监控情况
公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制
指标管理办法》《风险限额管理办法》《压力测试管理办法》等
制度，明确了风险控制指标监控及压力测试等工作要求。

公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、
监测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，
指定专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根
据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，
确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。

三、风险控制指标压力测试情况
2024年上半年，公司根据中国证券业协会下发的《关于开展
证券公司2024年度压力测试有关工作的通知》，组织开展了2024
年度综合压力测试报告。测试结果显示，公司在轻、中、重度压
力情景下，各项风险控制指标均未触及监管预警标准。

公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司
等重大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在
测算分析基础上提出经营管理建议，确保公司的各项风险控制指
标符合监管要求。

特此报告。

华西证券股份有限公司
2024年8月29日