[中报]上海国企 (510810): 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

时间:2024年08月30日 10:06:33 中财网

原标题:上海国企 : 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告



中证上海国企交易型开放式指数证券投资基
金2024年中期报告

2024年06月30日












基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024年08月30日


§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。


1.2 目录
§1重要提示及目录........................................................................................................................ 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明 ................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5
2.4信息披露方式 ................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料 ................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现 ................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................... 8
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 16 §5托管人报告 ............................................................................................................................. 16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................. 16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 16
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 17 §6半年度财务会计报告(未经审计)...................................................................................... 17
6.1资产负债表 ..................................................................................................................... 17
6.2利润表 ............................................................................................................................. 18
6.3净资产变动表 ................................................................................................................. 19
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 21
§7投资组合报告.......................................................................................................................... 45
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 45
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................... 45
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 47 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................. 51
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................... 52
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 52 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52 7.10本基金投资股指期货的投资政策................................................................................ 53
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 53
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 53
§8基金份额持有人信息.............................................................................................................. 54
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................... 54
8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................... 54
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 55
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 55 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................. 55
§10重大事件揭示........................................................................................................................ 55
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 56
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 56 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 56
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 56
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................ 56
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 56 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................... 56
10.8其他重大事件 ............................................................................................................... 60
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 61
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 ......................... 61 11.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................ 61
§12备查文件目录........................................................................................................................ 61
12.1备查文件目录 ............................................................................................................... 62
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 62
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 62

§2基金简介
2.1基金基本情况


基金名称中证上海国企交易型开放式指数证券投资基 金
基金简称中证上海国企ETF
场内简称上海国企
基金主代码510810
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2016年07月28日
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额(份)8,795,093,710.00
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期2016年08月29日

注:扩位证券简称:上海国企ETF

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和 跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、 债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融 资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准中证上海国企指数
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益 的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数 表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露姓名李鹏郭明
负责人联系电话021-28932888(010)66105799
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-888-991895588 
传真021-28932998(010)66105798 
注册地址上海市黄浦区北京东路666号H 区(东座)6楼H686室北京市西城区复兴门内大街 55号 
办公地址上海市黄浦区外马路728号北京市西城区复兴门内大街 55号 
邮政编码200010100140 
法定代表人李文廖林 
2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址www.99fund.com
基金中期报告备置地点上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管 理股份有限公司
2.5其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任 公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标报告期(2024年01月01日 - 2024年06月30日)
本期已实现收益-109,830,778.32
本期利润-83,439,029.61
加权平均基金份额本期利润-0.0094
本期加权平均净值利润率-1.30%
本期基金份额净值增长率-1.41%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2024年06月30日)
期末可供分配利润-2,659,069,220.35
期末可供分配基金份额利润-0.3023
期末基金资产净值6,136,024,489.65
期末基金份额净值0.6977
3.1.3 累计期末指标报告期末(2024年06月30日)
基金份额累计净值增长率-25.34%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段份额净值增 长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①-③②-④
过去一 个月-5.82%0.78%-6.42%0.77%0.60%0.01%
过去三 个月-2.77%0.95%-3.54%0.96%0.77%-0.01%
过去六 个月-1.41%1.17%-1.92%1.18%0.51%-0.01%
过去一 年-9.47%1.00%-10.86%1.01%1.39%-0.01%
过去三 年-18.48%1.05%-23.30%1.06%4.82%-0.01%
自基金 合同生 效日起 至今-25.34%1.10%-34.66%1.12%9.32%-0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年07月28日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理(美国)控股有限公司、汇添富资产管理(新加坡)有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块,被誉为“选股专家”,赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来,公司屡获殊荣,包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念,致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2024上半年,汇添富基金新成立22只公开募集证券投资基金,包括12只股票型基金、9只债券型基金、1只混合型基金。截至2024年6月30日,公司共管理336只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名职务任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业年限 (年)说明
  任职日期离任日期  
吴振翔本基金的基 金经理,指 数与量化投 资部副总监2016年07月 28日-18国籍:中国。学 历:中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格: 证券投资基金从 业资格。从业经 历:曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 金管理有限公司 产品开发高级经 理。2008年3月 加入汇添富基金 管理股份有限公 司,历任产品开 发高级经理、数 量投资高级分析 师、基金经理助 理,现任指数与 量化投资部副总 监。2010年2月 6日至今任汇添 富上证综合指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年9月16日至
     2013年11月7 日任深证300交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年9月28日至 2013年11月7 日任汇添富深证 300交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2013 年8月23日至 2015年11月2 日任中证金融地 产交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013年8月23 日至2015年11 月2日任中证能 源交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013年8月23 日至2015年11 月2日任中证医 药卫生交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013年8月 23日至2015年 11月2日任中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2013年11 月6日至今任汇 添富沪深300安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015年2月16 日至2023年4月
     24日任汇添富成 长多因子量化策 略股票型证券投 资基金的基金经 理。2015年3月 24日至2022年6 月13日任汇添 富中证主要消费 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2016年1 月21日至今任 汇添富中证精准 医疗主题指数型 发起式证券投资 基金(LOF)的基 金经理。2016年 7月28日至今任 中证上海国企交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2016 年12月22日至 今任汇添富中证 互联网医疗主题 指数型发起式证 券投资基金 (LOF)的基金经 理。2017年8月 10日至今任汇添 富中证500指数 型发起式证券投 资基金(LOF)的 基金经理。2018 年3月23日至 2024年4月26 日任汇添富沪深 300指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2019 年7月26日至 2022年6月13 日任中证长三角
     一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2019年9月24 日至2022年6月 13日任中证长三 角一体化发展主 题交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2019年 11月6日至2022 年6月13日任汇 添富中证国企一 带一路交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2020年3月 5日至2022年6 月13日任汇添 富中证国企一带 一路交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2021 年10月29日至 今任汇添富MSCI 中国A50互联互 通交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2022年1月11 日至2024年4月 15日任汇添富 MSCI中国A50互 联互通交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2022年1月27 日至2023年8月 23日任汇添富中 证智能汽车主题
     交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022年4月28 日至2024年4月 30日任汇添富中 证沪港深张江自 主创新50交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2023年 4月25日至2024 年4月26日任汇 添富中证500指 数增强型证券投 资基金的基金经 理。2023年6月 6日至今任汇添 富量化选股混合 型证券投资基金 的基金经理。 2023年9月1日 至今任汇添富稳 健回报债券型证 券投资基金的基 金经理。2023年 11月7日至今任 汇添富国证2000 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2023年11 月22日至今任 汇添富上证综合 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2024年1月31 日至今任汇添富 稳丰回报债券型 发起式证券投资 基金的基金经 理。

注:基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。

对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国家统计局数据显示,2024年上半年GDP同比增长5.0%。分项来看,社会消费品零售总额同比增长3.7%;固定资产投资同比增长3.9%;货物进出口总额同比增长6.1%。宏观经济整体呈现回升向好态势,经济运行中积极因素增多,动能持续增强,社会预期改善,高质量发展扎实推进,呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征。但另一方面,宏观经济仍面临诸多挑战,主要是有效需求仍然不足,企业经营压力较大,重点领域风险隐患较多,国内大循环不够顺畅,外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升。

上半年权益市场以震荡行情为主。风格上来看,大中盘表现优于小微盘,小微盘股票波动程度较大;价值、红利优于成长。行业主题方面,能源、有色、银行、电力等行业表现较为稳定,相对于市场取得了较高的超额收益;多数行业仍延续调整。中证上海国企指数是上海地方国企上市公司的代表性指数,上海国企ETF则是这一指数的产品化形式,为投资者提供了配置上海地方国企权益资产的优质工具。

报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-1.41%。同期业绩比较基准收益率为-1.92%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,党的二十届三中全会将对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。随着宏观政策不断落地显效,国内经济有望实现稳健高质量增长。当下,A股已体现出不错的估值性价比,随着后续市场风险偏好的改善,或有望迎来估值修复。

作为被动投资的指数型基金,本基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的投资策略,4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任,且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论,但无最终决策权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由管理人完成估值后,经托管人复核无误后由管理人对外公布。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

本基金本报告期内未进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。

§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2024年06月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2024年06月30日上年度末 2023年12月31日
资 产:   
货币资金6.4.7.121,149,763.7520,811,730.27
结算备付金 48,972,260.8752,394,922.10
存出保证金 7,430,390.617,688,957.16
交易性金融资产6.4.7.26,012,413,127.026,184,744,828.11
其中:股票投资 6,012,413,127.026,184,744,828.11
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
应收清算款 50,012,644.38182.48
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.6-94,834.48
资产总计 6,139,978,186.636,265,735,454.60
负债和净资产附注号本期末 2024年06月30日上年度末 2023年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2,334,686.082,429,164.79
应付托管费 518,819.11539,814.40
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 1,885.029,652.06
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.71,098,306.771,331,992.03
负债合计 3,953,696.984,310,623.28
净资产:   
实收基金6.4.7.88,795,093,710.008,848,093,710.00
未分配利润6.4.7.9-2,659,069,220.35-2,586,668,878.68
净资产合计 6,136,024,489.656,261,424,831.32
负债和净资产总计 6,139,978,186.636,265,735,454.60
注:报告截止日2024年06月30日,基金份额净值0.6977元,基金份额总额8,795,093,710.00份。

6.2利润表
会计主体:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2024年01月01日至2024年06月30日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2024年01月01日 至2024年06月30 日上年度可比期间 2023年01月01日 至2023年06月30 日
一、营业总收入 -64,825,659.42173,043,050.01
1.利息收入 1,680,408.671,586,173.09
其中:存款利息收入6.4.7.10456,630.66648,867.16
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 12,355.17-
其他利息收入 1,211,422.84937,305.93
2.投资收益(损失以“-”填列) -93,169,742.8119,416,602.85
其中:股票投资收益6.4.7.11-142,327,600.79-34,936,303.51
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.13--
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
衍生工具收益6.4.7.16-5,070,222.09-950,283.68
股利收益6.4.7.1754,228,080.0755,303,190.04
以摊余成本计量的金融 资产终止确认产生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)6.4.7.1826,391,748.71151,919,135.87
4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) --
5.其他收入(损失以“-”号填 列)6.4.7.19271,926.01121,138.20
减:二、营业总支出 18,613,370.1920,247,199.33
1.管理人报酬6.4.10.2.114,356,770.4615,619,206.39
其中:暂估管理人报酬 --
2.托管费6.4.10.2.23,190,393.403,470,934.74
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.信用减值损失6.4.7.20--
7. 税金及附加 4,362.2111,447.42
8.其他费用6.4.7.211,061,844.121,145,610.78
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -83,439,029.61152,795,850.68
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -83,439,029.61152,795,850.68
五、其他综合收益的税后净额 --
六、综合收益总额 -83,439,029.61152,795,850.68
6.3净资产变动表
会计主体:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2024年01月01日至2024年06月30日
单位:人民币元

项目本期 2024年01月01日至2024年06月30日  
 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产8,848,093,710.00-2,586,668,878.686,261,424,831.32
加:会计政策变 更---
二、本期期初净8,848,093,710.00-2,586,668,878.686,261,424,831.32
资产   
三、本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)-53,000,000.00-72,400,341.67-125,400,341.67
(一)、综合收 益总额--83,439,029.61-83,439,029.61
(二)、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)-53,000,000.0011,038,687.94-41,961,312.06
其中:1.基金申 购款330,000,000.00-93,031,976.24236,968,023.76
2.基金赎回款-383,000,000.00104,070,664.18-278,929,335.82
(三)、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 净资产变动(净 资产减少以“-” 号填列)---
四、本期期末净 资产8,795,093,710.00-2,659,069,220.356,136,024,489.65
项目上年度可比期间 2023年01月01日至2023年06月30日  
 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产8,400,093,710.00-1,832,652,621.796,567,441,088.21
加:会计政策变 更---
二、本期期初净 资产8,400,093,710.00-1,832,652,621.796,567,441,088.21
三、本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)387,000,000.0083,278,794.24470,278,794.24
(一)、综合收 益总额-152,795,850.68152,795,850.68
(二)、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)387,000,000.00-69,517,056.44317,482,943.56
其中:1.基金申 购款550,000,000.00-96,994,363.64453,005,636.36
2.基金赎回款-163,000,000.0027,477,307.20-135,522,692.80
(三)、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 净资产变动(净 资产减少以“-” 号填列)---
四、本期期末净 资产8,787,093,710.00-1,749,373,827.557,037,719,882.45

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1265号文《关于准予中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册,由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2016年 7月 28日生效。首次设立基金募集规模为15,220,091,004.00份基金份额,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2016)验字第60466941_B11号验资报告予以验证。

2019年7月8日,中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,会议审议通过了《关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金与上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金合并有关事项的议案》,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2019年8月28日起,《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》失效,在份额转换基准日登记在册的上海改革发展ETF的基金份额持有人成为上海国企ETF的基金份额持有人,并成为《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的当事人。本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为:中证上海国企指数。(未完)
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