[中报]交运ETF (561320): 国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
原标题:交运ETF : 国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 2024年中期报告 2024年6月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：国信证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同约定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。 1.2目录 1 重要提示及目录.........................................................................................................................................2 1.1重要提示............................................................................................................................................2 2 基金简介.....................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.....................................................................................................................................5 2.2基金产品说明....................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................6 2.4信息披露方式....................................................................................................................................6 2.5其他相关资料....................................................................................................................................6 3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................6 3.2基金净值表现....................................................................................................................................7 4 管理人报告.................................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................11 5 托管人报告...............................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............125.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................126半年度财务会计报告（未经审计）.........................................................................................................12 6.1资产负债表......................................................................................................................................12 6.2利润表..............................................................................................................................................13 6.3净资产变动表..................................................................................................................................14 6.4报表附注..........................................................................................................................................16 7 投资组合报告...........................................................................................................................................34 7.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................34 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................................34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................36 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................367.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................377.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................397.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................397.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................397.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................397.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................39 7.11投资组合报告附注........................................................................................................................39 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................40 8.2期末上市基金前十名持有人..........................................................................................................41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................41 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................42 9 开放式基金份额变动...............................................................................................................................42 10 重大事件揭示.........................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................4210.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................42 10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................42 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................................43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................43 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................................43 10.8其他重大事件................................................................................................................................44 11 备查文件目录.........................................................................................................................................44 11.1备查文件目录................................................................................................................................44 11.2存放地点........................................................................................................................................44 11.3查阅方式........................................................................................................................................44 2 基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2022年11月30日至2024年6月30日） 注：（1）本基金的合同生效日为2022年11月30日； （2）本基金的建仓期为6个月，在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至2024年6月30日，本基金管理人共管理266只开放式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2024年第一季度A股出现大幅波动。一月末二月初股市出现急跌行情，上证指数达到2635低点。小盘，微盘股都在不同程度上出现了流动性危机，小票发生踩踏，也螺旋式的加剧了下跌的趋势。春节前，宽基指数ETF迎来巨额申购，市场流动性危机逐步缓解，信心逐渐恢复。A股节后大幅反弹，上证指数迅速收复3000点大关。 二季度A股波动率抬升，呈现先震荡后下跌的走势。沪深300，中证500和中证1000，分别作为大、中、小盘的代表，二季度均出现下跌。宏观经济仍然呈现强供给，弱需求的态势，如何提振需求，仍然是经济复苏的核心问题。二季度地产政策频繁推出，但单纯从地产周期自身惯性来看，市场软着陆预期偏强。 上半年整体来看，上证指数持续震荡、小幅收跌0.25%，大盘代表沪深300指数微涨0.89%，成长性中盘股表征指数如中证500下跌8.96%，小盘股表征指数中证1000下跌16.84%。板块上，上半年表现靠前的为银行、煤炭、公用事业、家用电器、石油石化等高分红高股息防御板块，表现落后的为计算机、商贸零售、社会服务、传媒、医药生物等；风格上，高股息红利风格相对占优。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为10.53%，同期业绩比较基准收益率为9.39%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 新国九条的发布强调了高质量发展，包括加强和完善退市机制，推动上市公司分红，回购以及增持等一系列举措，都是有利于A股由融资所导向的市场逐步向融资与投资平衡的市场所过渡的。 长期来看，国九条强调加强公司治理，一定是利好资本市场平稳健康发展的。 短期而言，金融监管后市场普遍呈现大盘占优的结构。而受风险偏好的影响，三季度大盘估值风格或继续呈现相对优势。而小盘则受退市监管，分红要求等新规的影响，叠加投资人的风险偏好，未来可能仍然承压。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，国信证券股份有限公司（以下称“托管人”）严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益分配的情况等方面进行了必要的监督、复核和审查。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现等财务信息相关内容，认为其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2024年6月30日 单位：人民币元
6.2利润表 会计主体：国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元
会计主体：国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李昇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2313号《关于准予国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币879,369,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0939号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2022年11月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为879,369,000.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2022]327号文核准，本基金于2022年12月8日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。 本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司以本基金为目标ETF，募集成立了国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“国泰中证内地运输主题ETF联接基金”)。国泰中证内地运输主题ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。（未完）  |