[中报]大成中小盘混合(LOF)C (011159): 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告

时间:2024年08月30日 10:16:08 中财网

原标题:大成中小盘混合(LOF)C : 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告



大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
2024年中期报告

2024年6月30日










基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2024年8月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024年 08月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 16 6.3 净资产变动表 ............................................................... 17 6.4 报表附注 ................................................................... 19 §7 投资组合报告 ................................................................ 42 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 50 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 50 §10 重大事件揭示 ............................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 51 10.8 其他重大事件 .............................................................. 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 55 §12 备查文件目录 ............................................................... 55 12.1 备查文件目录 .............................................................. 55 12.2 存放地点 .................................................................. 55 12.3 查阅方式 .................................................................. 55
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 
基金简称大成中小盘混合(LOF) 
场内简称中小盘LOF 
基金主代码160918 
交易代码160918 
基金运作方式上市契约型开放式(LOF) 
基金合同生效日2014年4月10日 
基金管理人大成基金管理有限公司 
基金托管人中国银行股份有限公司 
报告期末基金份 额总额452,631,778.47份 
基金合同存续期不定期 
基金份额上市的 证券交易所深圳证券交易所 
上市日期2014年4月30日 
下属分级基金的基 金简称大成中小盘混合(LOF)A大成中小盘混合(LOF)C
下属分级基金的场 内简称中小盘LOF-
下属分级基金的交 易代码160918011159
报告期末下属分级 基金的份额总额428,955,454.14份23,676,324.33份
2.2 基金产品说明

投资目标本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股 票,追求基金资产的长期增值。
投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策 略,以宏观经济和政策研究为基础,通过分析影响证券市场整体 运行的内外部因素,进行自上而下的资产配置和组合管理,同时 自下而上的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有 竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。
业绩比较基准中证700指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证综合 债券指数收益率×20%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高 于债券基金与货币市场基金,属于较高风险收益特征的开放式基 金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人
名称大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司

信息披露 负责人姓名段皓静许俊
 联系电话0755-83183388010-66596688
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400888555895566 
传真0755-83199588010-66594942 
注册地址广东省深圳市南山区海德三道 1236号大成基金总部大厦5层、 27-33层北京市西城区复兴门内大街1 号 
办公地址广东省深圳市南山区海德三道 1236号大成基金总部大厦5层、 27-33层北京市西城区复兴门内大街1 号 
邮政编码518054100818 
法定代表人吴庆斌葛海蛟 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址www.dcfund.com.cn
基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任 公司北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数 据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日) 
 大成中小盘混合(LOF)A大成中小盘混合(LOF)C
本期已实现收益-184,146,535.31-10,536,435.32
本期利润-110,748,732.23-7,026,891.36
加权平均基金份 额本期利润-0.2186-0.2292
本期加权平均净 值利润率-9.14%-9.70%
本期基金份额净 值增长率-7.87%-8.06%
3.1.2 期末数报告期末(2024年6月30日) 
据和指标  
期末可供分配利 润574,820,630.8830,965,292.53
期末可供分配基 金份额利润1.34001.3079
期末基金资产净 值1,013,187,953.2655,166,971.76
期末基金份额净 值2.36202.3300
3.1.3 累计期 末指标报告期末(2024年6月30日) 
基金份额累计净 值增长率273.62%-34.21%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成中小盘混合(LOF)A

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月-1.48%0.53%-3.20%0.53%1.72%0.00%
过去三个月-2.75%0.81%-1.02%0.74%-1.73%0.07%
过去六个月-7.87%1.21%-1.73%0.97%-6.14%0.24%
过去一年-23.67%1.02%-9.50%0.84%- 14.17%0.18%
过去三年-33.10%1.16%-23.11%0.90%-9.99%0.26%
自基金合同生效 起至今273.62%1.59%39.57%1.22%234.05 %0.37%
大成中小盘混合(LOF)C

阶段份额净份额净值业绩比较业绩比较基准①-③②-④
 值增长 率①增长率标 准差②基准收益 率③收益率标准差 ④  
过去一个月-1.51%0.53%-3.20%0.53%1.69%0.00%
过去三个月-2.84%0.81%-1.02%0.74%-1.82%0.07%
过去六个月-8.06%1.21%-1.73%0.97%-6.33%0.24%
过去一年-23.98%1.02%-9.50%0.84%- 14.48%0.18%
过去三年-33.92%1.16%-23.11%0.90%- 10.81%0.26%
自基金合同生效 起至今-34.21%1.19%-21.95%0.89%- 12.26%0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2、本基金于 2014年 4月 10日起由景宏证券投资基金转型为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)。
3、本基金于2015年7月24日起由大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)更名为大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)。

4、本基金自2021年1月26日起增设C类基金份额类别,C类的净值增长率和业绩比较基准收益率自2021年1月28日有份额之日开始计算。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓专户及专项管理业务。

公司业务资质齐全,全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII等资格,是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。

有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
魏庆 国本基金基 金经理2015年4 月7日-14年北京大学经济学硕士。2010年7月至2012 年11月任华夏基金管理有限公司研究部 研究员。2012年12月至2013年3月任 平安大华基金研究部研究员。2013年5月 加入大成基金管理有限公司,曾担任大成 财富管理2020生命周期证券投资基金基 金经理助理,现任股票投资部总监助理。 2015年4月7日起任大成中小盘混合型 证券投资基金(LOF)基金经理(更名前 为大成中小盘股票型证券投资基金 (LOF))。2015年4月7日至2016年8 月19日任大成精选增值混合型证券投资 基金基金经理。2015年7月28日至2016 年8月19日任大成创新成长混合型证券 投资基金(LOF)基金经理。2016年3月 22日至2020年5月18日任大成趋势回 报灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2020年1月2日至2024年4月26 日任大成盛世精选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2020年3月23日起 任大成行业先锋混合型证券投资基金基 金经理。2020年4月 29日至2021年5 月20日任大成科技创新混合型证券投资 基金基金经理。2020年7月16日起任大 成科技消费股票型证券投资基金基金经 理。2021年5月25日起任大成创新趋势 混合型证券投资基金基金经理。2022年7 月28日起任大成优质精选混合型证券投 资基金基金经理。2022年8月9日至2023 年 10月 10日任大成国家安全主题灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍:中国
方锐本基金基 金经理助 理2023年4 月26日-8年北京大学经济学硕士。2015年7月至2016 年11月就职于中国人民银行深圳市中心 支行,任货币信贷管理处科员。2016年11 月加入大成基金管理有限公司,曾担任固
     定收益总部助理研究员、基金经理助理, 现任固定收益总部债券投资一部基金经 理。2020年9月7日至2024年3月8日 任大成彭博农发行债券 1-3年指数证券 投资基金基金经理。2020年9月7日起 任大成景旭纯债债券型证券投资基金基 金经理。2020年10月30日至2024年1 月17日任大成中债1-3年国开行债券指 数证券投资基金基金经理。2021年6月4 月起任大成安诚债券型证券投资基金基 金经理。2022年6月2日至2024年5月 23日任大成景盈债券型证券投资基金基 金经理。2022年7月27日任大成惠兴一 年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理。2022年12月4日起任大成稳 益90天滚动持有债券型证券投资基金基 金经理。2023年8月25日起任大成景信 债券型证券投资基金基金经理。2023年 10月27日起任大成稳安60天滚动持有 债券型证券投资基金基金经理。2023年 11月 9日起任大成景熙利率债债券型证 券投资基金基金经理。2024年3月14日 起任大成惠业一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。2024年 5月 17日起任大成惠瑞一年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理。具备基金 从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3日、5日、10日)反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我们的判断没有大的变化,我们相信:
1、大趋势决定小趋势,小趋势演化成大趋势;大级别决定小级别,小级别演化成大级别; 2、根本的因素决定细枝末节。

我们所处的环境,可以抽象出来三个根本的大趋势,正是他们的相互作用,决定了宏观经济和市场走向。这3个大趋势分别是:
1、中美超限竞争在贸易、科技、产业、舆论、外交、金融、军事等方方面面展开。

2、“人口-地产-财政-基建-投资”大循环逆转。房地产股票2015年就见顶调整了近10年,成交量到2021年才见顶回落,市场很早就意识到大循环会结束。繁荣之后是调整,这个是必然的规律。

3、新一轮科技革命有可能在各个方向上展开(AI、机器人、核聚变等等)。

从股票市场表现看,有 2 个主线比较亮眼,一个是红利板块,一个是AI相关的光模块和果链。降低预期收益率看,无论是运营商、核电、银行等板块拉长看确实可以提供合理的收益率。

AI相关的光模块继续表现亮眼,是因为国内能供应进去的也就只有这个方向最相关。果链是预期端测AI能提升用户体验,加速换机周期的逻辑,还有就是毕竟果链只有 20% 的销售来自于中国,对内需的暴露很低。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)A的基金份额净值为 2.3620元,本报告期基金份额净值增长率为-7.87%,同期业绩比较基准收益率为-1.73%;截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)C的基金份额净值为2.3300元,本报告期基金份额净值增长率为-8.06%,同期业绩比较基准收益率为-1.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,我们认为市场依然被上述3个大趋势主导,短期由于指数已经调整下来,我们对单季度适度乐观,但长期依然是保持耐心和攻守反击的策略。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括八名投资组合经理。

各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2024年6月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2024年6月30日上年度末 2023年12月31日
资 产:   
货币资金6.4.7.1338,891,545.76216,069,533.53
结算备付金 3,593,311.455,076,947.98
存出保证金 468,274.29507,555.98
交易性金融资产6.4.7.2745,459,418.641,475,385,203.82
其中:股票投资 745,459,418.641,475,385,203.82
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款 -18,760,269.70
应收股利 --
应收申购款 23,803.881,030,054.82
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.8--
资产总计 1,088,436,354.021,716,829,565.83
负债和净资产附注号本期末 2024年6月30日上年度末 2023年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 15,279,926.4020,290,785.76
应付赎回款 8,723.09266,369.11
应付管理人报酬 1,053,588.491,798,620.65
应付托管费 175,598.11299,770.09
应付销售服务费 21,232.9628,853.92
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.93,542,359.953,950,036.29
负债合计 20,081,429.0026,634,435.82
净资产:   
实收基金6.4.7.10452,631,778.47659,681,930.28
未分配利润6.4.7.12615,723,146.551,030,513,199.73
净资产合计 1,068,354,925.021,690,195,130.01
负债和净资产总计 1,088,436,354.021,716,829,565.83
注: 报告截止日 2024年 06月 30日,基金份额总额 452,631,778.47份,其中大成中小盘混合(LOF)A基金份额总额为428,955,454.14份,基金份额净值2.3620元。大成中小盘混合(LOF)C基金份额总额为23,676,324.33份,基金份额净值2.3300元。

6.2 利润表
会计主体:大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2024年1月1日至2024 年6月30日上年度可比期间 2023年1月1日至2023 年6月30日
一、营业总收入 -108,536,877.06125,717,495.13
1.利息收入 431,407.331,250,443.32
其中:存款利息收入6.4.7.13431,407.331,250,443.32
债券利息收入 --
资产支持证券利 息收入 --
买入返售金融资 产收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以 “-”填列) -186,207,077.1883,611,724.70
其中:股票投资收益6.4.7.14-192,336,423.7172,381,849.38
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.15-1,636,974.51
资产支持证券投 资收益6.4.7.16--
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.196,129,346.539,592,900.81
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益 (损失以“-”号填 列)6.4.7.2076,907,347.0439,979,011.44
4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) --
5.其他收入(损失以 “-”号填列)6.4.7.21331,445.75876,315.67
减:二、营业总支出 9,238,746.5324,721,805.54
1.管理人报酬6.4.10.2.17,674,611.1420,486,997.36
其中:暂估管理人报酬 --
2.托管费6.4.10.2.21,279,101.883,414,499.58
3.销售服务费6.4.10.2.3144,760.24660,249.85
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资 产支出 --
6.信用减值损失6.4.7.22--
7.税金及附加 -3.57
8.其他费用6.4.7.23140,273.27160,055.18
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列) -117,775,623.59100,995,689.59
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以 “-”号填列) -117,775,623.59100,995,689.59
五、其他综合收益的税 后净额 --
六、综合收益总额 -117,775,623.59100,995,689.59
6.3 净资产变动表
会计主体:大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2024年1月1日至2024年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产659,681,930.28-1,030,513,199. 731,690,195,130.0 1
二、本期期初净 资产659,681,930.28-1,030,513,199. 731,690,195,130.0 1
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)- 207,050,151.81-- 414,790,053.18-621,840,204.99
(一)、综合收益 总额--- 117,775,623.59-117,775,623.59
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以- 207,050,151.81-- 297,014,429.59-504,064,581.40
“-”号填列)    
其中:1.基金申 购款18,869,047.48-26,673,694.3945,542,741.87
2.基金赎 回款- 225,919,199.29-- 323,688,123.98-549,607,323.27
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)----
四、本期期末净 资产452,631,778.47-615,723,146.551,068,354,925.0 2
项目上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产1,093,729,821. 18-2,178,787,048. 973,272,516,870.1 5
二、本期期初净 资产1,093,729,821. 18-2,178,787,048. 973,272,516,870.1 5
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)- 270,738,106.42-- 457,047,382.72-727,785,489.14
(一)、综合收益 总额--100,995,689.59100,995,689.59
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)- 270,738,106.42-- 558,043,072.31-828,781,178.73
其中:1.基金申 购款24,334,387.16-51,022,539.2875,356,926.44
2.基金赎 回款- 295,072,493.58-- 609,065,611.59-904,138,105.17
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号----
填列)    
四、本期期末净 资产822,991,714.76-1,721,739,666. 252,544,731,381.0 1
报表附注为财务报表的组成部分。 (未完)
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