[中报]社会责任C (161913): 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告

时间:2024年08月30日 10:16:10 中财网

原标题:社会责任C : 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告



万家社会责任18个月定期开放混合型证券
投资基金(LOF)
2024年中期报告

2024年6月30日










基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2024年8月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................. 16 6.2 利润表 ..................................................................... 17 6.3 净资产变动表 ............................................................... 19 6.4 报表附注 ................................................................... 21 §7 投资组合报告 ................................................................ 40 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 44 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 45 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 46 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 46 §10 重大事件揭示 ............................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 46 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 47 10.8 其他重大事件 .............................................................. 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 49 §12 备查文件目录 ............................................................... 49 12.1 备查文件目录 .............................................................. 49 12.2 存放地点 .................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................. 49
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 
基金简称万家社会责任18个月定期开放混合 
场内简称社会责任定开 
基金主代码161912 
基金运作方式上市契约型开放式(LOF) 
基金合同生效日2019年3月21日 
基金管理人万家基金管理有限公司 
基金托管人中国农业银行股份有限公司 
报告期末基金份 额总额356,495,703.61份 
基金合同存续期不定期 
基金份额上市的 证券交易所深圳证券交易所 
上市日期2019年6月14日 
下属分级基金的基 金简称万家社会责任A万家社会责任C
下属分级基金的场 内简称社会责任定开-
下属分级基金的交 易代码161912161913
报告期末下属分级 基金的份额总额336,372,014.18份20,123,689.43份
2.2 基金产品说明

投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健 增值。
投资策略(一)封闭期投资策略:1、资产配置策略;2、股票投资策略:(1) 社会责任主题股票的筛选、(2)股票组合的构建、(3)存托凭证投 资策略;3、债券投资策略:(1)利率预期策略、(2)久期控制策略、 (3)类别资产配置策略、(4)债券品种选择策略、(5)套利策略、 (6)可转换债券投资策略;4、权证投资策略;5、金融衍生产品投 资策略:(1)股指期货投资策略、(2)国债期货投资策略、(3)股 票期权投资策略;6、融资交易策略;7、资产支持证券投资策略; (二)开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动 性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例 的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票 型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 万家基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名兰剑任航
 联系电话021-38909626010-66060069
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400888080095599 
传真021-38909627010-68121816 
注册地址中国(上海)自由贸易试验区浦 电路360号8层(名义楼层9层)北京市东城区建国门内大街69 号 
办公地址中国(上海)自由贸易试验区浦 电路360号8层(名义楼层9层)北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 
邮政编码200122100031 
法定代表人方一天谷澍 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址http://www.wjasset.com
基金中期报告备置地点中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名 义楼层9层)基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公 司北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数 据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日) 
 万家社会责任A万家社会责任C
本期已实现收益7,859,631.66371,338.53
本期利润70,252,232.404,013,611.06
加权平均基金份 额本期利润0.20890.1995
本期加权平均净 值利润率11.70%11.44%
本期基金份额净12.73%12.45%
值增长率  
3.1.2 期末数 据和指标报告期末(2024年6月30日) 
期末可供分配利 润278,200,507.4415,706,953.27
期末可供分配基 金份额利润0.82710.7805
期末基金资产净 值624,868,698.1936,457,225.87
期末基金份额净 值1.85771.8117
3.1.3 累计期 末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净 值增长率162.74%155.92%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家社会责任A

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月3.85%1.78%-2.52%0.38%6.37%1.40%
过去三个月-0.85%1.82%-1.31%0.60%0.46%1.22%
过去六个月12.73%2.26%1.57%0.72%11.16%1.54%
过去一年-14.23%1.96%-6.86%0.70%-7.37%1.26%
过去三年-0.33%1.66%-25.58%0.84%25.25%0.82%
自基金合同生效起 至今162.74%1.71%-2.33%0.93%165.07 %0.78%
阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月3.80%1.78%-2.52%0.38%6.32%1.40%
过去三个月-0.97%1.82%-1.31%0.60%0.34%1.22%
过去六个月12.45%2.26%1.57%0.72%10.88%1.54%
过去一年-14.65%1.96%-6.86%0.70%-7.79%1.26%
过去三年-1.81%1.66%-25.58%0.84%23.77%0.82%
自基金合同生效起 至今155.92%1.71%-2.33%0.93%158.25 %0.78%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金于2019年3月21日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。

建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。截至报告期末,公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司,住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8楼(名义楼层9层),办公地点:上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本3亿元人民币。截至报告期末,公司共管理一百五十二只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证 2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金、万家医药量化选股混合型发起式证券投资基金、万家锦利债券型发起式证券投资基金、万家高端装备量化选股混合型发起式证券投资基金、万家趋势领先混合型证券投资基金、万家稳航90天持有期债券型证券投资基金、万家中证创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家国企动力混合型证券投资基金、万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金、万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金、万家研究领航混合型证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金 (助理基金经理 )期限证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
莫海 波公司领导 副 总 经 理;万家 价值优势 一年持有 期混合型 证券投资 基金、万 家和谐增 长混合型 证券投资 基金、万 家品质生 活灵活配 置混合型 证券投资 基金、万 家新兴蓝 筹灵活配 置混合型 证券投资 基金、万 家社会责 任18个月 定期开放 混合型证 券投资基 金(LOF)、 万家臻选 混合型证 券投资基 金的基金 经理。2019年3 月21日-14.5年国籍:中国;学历:美国圣约翰大学工商 管理硕士,2015年3月入职万家基金管理 有限公司,现任公司副总经理、基金经理, 历任投资研究部总监、总经理助理。曾任 财富证券有限责任公司资产管理部研究 员,中银国际证券有限责任公司证券投资 部研究员、投资经理等职。
2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理,故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

本公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9次,均为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年指数宽幅震荡,上证指数微跌0.25%,创业板、深证成指分别下跌10.99%和7.1%。从幅较大的主要是医药生物,计算机,电子等行业。

我们认为下半年海外进入降息周期叠加下半年政府债发行提速,基建实物工作量有望提升;货币政策仍有空间,房地产政策组合拳未来仍有可能加码,预计下半年经济将持续改善。当前 A股整体估值依然处于较低区间,未来A股指数有望维持震荡格局,关注结构性机会。

本产品在上半年持仓机构维持稳定,主要持仓分别为AI、农林牧渔,未来持续看好这两个行业。

1、AI行业:我们一直在持续跟进AI行业变化,Ai大模型开始赋能PC和手机等终端设备,AiPC和 Ai手机的销售会增加对算力的需求。在算力建设上,目前未看到需求下降或者减缓的迹象。随着算力芯片的持续迭代,单位算力成本持续下降。海外互联网龙头厂商大量购买芯片,算力集群的规模在不断扩大,除此以外我们看到二线云厂商和主权国家也在大量建设Ai算力集群。

因此,围绕算力需求的供应链,包括:组装,PCB,光模块等细分行业依然高景气,且产品规格持续升级。海外几大云厂商都发布了二季报,对AI的表述和CAPX都很正向,并表示对AI投资不足的风险大于投资过剩的风险,大模型的赋能已经开始实质性的对公司业绩有所提升。因此,我们仍然看好AI行业。

2、种子板块:种子行业,23年底农业部通过转基因品种审定,并下发转基因生产经营许可,24年中央一号文件要求“推动生物育种产业化扩面提速”,转基因产业化已经进入实质性加速阶段。据农业部答记者问,转基因玉米大豆三年试点过程中,抗虫耐除草剂性状表现突出,可增产5.6%-11.6%。我们预计,24年转基因品种审定将常态化推进,转基因产业化主导力量将逐步由政府转向市场,技术变革带动蛋糕做大的同时也将使转基因渗透率快速提升,进而带来种子行业市场扩容、集中度提升、盈利能力改善。我们认为,市场对转基因渗透率提升的速度、对知识产权保护强化带来的集中度提升,均存在较大预期差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家社会责任A的基金份额净值为1.8577元,本报告期基金份额净值增长率为12.73%,同期业绩比较基准收益率为1.57%;截至本报告期末万家社会责任C的基金份额净值为1.8117元,本报告期基金份额净值增长率为12.45%,同期业绩比较基准收益率为1.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内上半年经济小幅改善,好于去年四季度。上半年出口增速 6.9%(人民币计价),明显好于去年全年0.6%的增速(人民币计价),上半年房地产投资增速-10.1%,相比去年全年的-9.6%,跌幅扩大,地产销售、开工和房价等指标偏弱。基建增速7.7%,相比去年全年的8.2%略有回落,冲了地产下滑。社会零售品总额增速3.7%,低于去年全年的7.2%,主要反应了基数效应的变化,消费动能相对平稳,和名义GDP增速基本一致。展望下半年,预计经济震荡修复,一是出口动能维持,库存、基建、消费等变量偏平稳,二是政策支持,政府债发行提速托底经济。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
2024年1月12日万家社会责任A类每10份基金份额分红0.17元,万家社会责任C类每10份基金份额分红0.17元。万家社会责任A共计分配利润5,704,260.12元,万家社会责任C共计分配利润341,735.75元。符合基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—万家基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2024年6月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2024年6月30日上年度末 2023年12月31日
资 产:   
货币资金6.4.7.170,846,230.6369,174,644.82
结算备付金 161,820.51138,162.80
存出保证金 116,567.2585,585.36
交易性金融资产6.4.7.2588,393,578.27522,492,328.51
其中:股票投资 588,393,578.27522,492,328.51
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资 --
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资 --
其他权益工具投资 --
应收清算款 2,954,359.911,183,450.02
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.5--
资产总计 662,472,556.57593,074,171.51
负债和净资产附注号本期末 2024年6月30日上年度末 2023年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 653,388.23642,765.48
应付托管费 108,898.05107,127.61
应付销售服务费 15,011.1412,713.15
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.6369,335.09483,815.15
负债合计 1,146,632.511,246,421.39
净资产:   
实收基金6.4.7.7356,495,703.61355,646,846.35
其他综合收益6.4.7.8--
未分配利润6.4.7.9304,830,220.45236,180,903.77
净资产合计 661,325,924.06591,827,750.12
负债和净资产总计 662,472,556.57593,074,171.51
注: 报告截止日2024年6月30日,基金份额总额356,495,703.61份,其中万家社会责任A基金份额净值1.8577元,基金份额总额336,372,014.18份;万家社会责任C基金份额净值1.8117元,基金份额总额20,123,689.43份。

6.2 利润表
会计主体:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日

项 目附注号本期 2024年1月1日至2024 年6月30日上年度可比期间 2023年1月1日至2023 年6月30日
一、营业总收入 78,853,821.05117,667,346.45
1.利息收入 175,513.85101,862.74
其中:存款利息收入6.4.7.10175,513.85101,862.74
债券利息收入 --
资产支持证券利息 收入 --
买入返售金融资产 收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) 12,643,433.93-39,413,967.87
其中:股票投资收益6.4.7.1111,426,317.69-41,537,912.76
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.12--
资产支持证券投资 收益6.4.7.13--
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.161,217,116.242,123,944.89
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)6.4.7.1766,034,873.27156,979,451.58
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)6.4.7.18--
减:二、营业总支出 4,587,977.598,020,847.65
1.管理人报酬6.4.10.2.13,780,640.816,767,657.23
其中:暂估管理人报酬 --
2.托管费6.4.10.2.2630,106.801,127,942.86
3.销售服务费6.4.10.2.386,948.8977,595.90
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失6.4.7.19--
7.税金及附加 --
8.其他费用6.4.7.2090,281.0947,651.66
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 74,265,843.46109,646,498.80
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 74,265,843.46109,646,498.80
五、其他综合收益的税后 净额 --
六、综合收益总额 74,265,843.46109,646,498.80
6.3 净资产变动表
会计主体:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2024年1月1日至2024年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产355,646,846.35-236,180,903.77591,827,750.12
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产355,646,846.35-236,180,903.77591,827,750.12
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)848,857.26-68,649,316.6869,498,173.94
(一)、综合收益 总额--74,265,843.4674,265,843.46
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)848,857.26-429,469.091,278,326.35
其中:1.基金申 购款848,857.26-429,469.091,278,326.35
2.基金赎 回款----
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资---6,045,995.87-6,045,995.87
产减少以“-”号 填列)    
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产356,495,703.61-304,830,220.45661,325,924.06
项目上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产428,895,562.38-444,245,706.58873,141,268.96
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产428,895,562.38-444,245,706.58873,141,268.96
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)4,653,867.98-70,952,187.1275,606,055.10
(一)、综合收益 总额--109,646,498.80109,646,498.80
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)4,653,867.98-4,609,059.699,262,927.67
其中:1.基金申 购款4,653,867.98-4,609,059.699,262,927.67
2.基金赎 回款----
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)---43,303,371.37-43,303,371.37
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产433,549,430.36-515,197,893.70948,747,324.06
报表附注为财务报表的组成部分。 (未完)
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