[中报]嘉实润泽量化定期混合 (005167): 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

时间:2024年08月30日 10:26:23 中财网

原标题:嘉实润泽量化定期混合 : 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告



嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投
资基金
2024年中期报告

2024年6月30日










基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024年8月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意,并由代董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................. 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 10 §5 托管人报告 .................................................................. 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 11 6.1 资产负债表 ................................................................. 11 6.2 利润表 ..................................................................... 12 6.3 净资产变动表 ............................................................... 13 6.4 报表附注 ................................................................... 15 §7 投资组合报告 ................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 38 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 38 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 40 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 40 §10 重大事件揭示 ............................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 41 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 41 10.8 其他重大事件 .............................................................. 48 §11 备查文件目录 ............................................................... 48 11.1 备查文件目录 .............................................................. 48 11.2 存放地点 .................................................................. 48 11.3 查阅方式 .................................................................. 49
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称嘉实润泽量化定期混合
基金主代码005167
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年1月19日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额35,794,922.40份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明

投资目标本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略,在严格控 制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略(一)封闭期投资策略:本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏 观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市 场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行 业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益 水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整 策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场 下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的 长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益 水平。具体包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、 中小企业私募债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策 略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 (二)开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合 流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资 比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流 动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波 动。
业绩比较基准中债总财富(总值)指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币 市场基金,低于股票型基金,属于中高风险、中高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 嘉实基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名胡勇钦郭明
 联系电话(010)65215588(010)66105799
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-600-880095588 
传真(010)65215588(010)66105798 

注册地址中国(上海)自由贸易试验区陆 家嘴环路1318号1806A单元北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号 北京国际俱乐部C座写字楼12A 层北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码100020100140
法定代表人经雷廖林
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C 座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构嘉实基金管理有限公司北京市朝阳区建国门外大街21 号北京国际俱乐部C座写字楼 12A层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益-3,973,333.30
本期利润-4,545,170.45
加权平均基金份额本期利润-0.1163
本期加权平均净值利润率-11.49%
本期基金份额净值增长率-9.95%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-719,758.82
期末可供分配基金份额利润-0.0201
期末基金资产净值35,075,163.58
期末基金份额净值0.9799
3.1.3 累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率-2.01%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月-3.77%0.75%-1.45%0.28%-2.32%0.47%
过去三个月-5.56%0.87%-0.71%0.32%-4.85%0.55%
过去六个月-9.95%1.00%0.15%0.47%-10.10 %0.53%
过去一年-19.02%0.89%-1.30%0.37%-17.72 %0.52%
过去三年-19.06%0.65%2.11%0.36%-21.17 %0.29%
自基金合同生效起 至今-2.01%0.50%21.64%0.40%-23.65 %0.10%
注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Return(t)=70%*(中债总财富(总值)指数(t)/中债总财富(总值)指数(t-1)-1)+30%*(中证 500指数(t)/中证500指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×(1+Benchmark(t-1))-1 其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓期结束3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。

截止2024年6月30日,基金管理人共管理351只公募基金,覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时,还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
王夫 乐本基金、 嘉实新起 点混合、 嘉实新思 路混合、 嘉实新添 丰定期混 合基金经 理2023年1 月16日-5年2018年8月加入嘉实基金管理有限公司, 历任博士后科研工作站研究员、平台债券 组策略研究员。博士研究生,具有基金从 业资格。中国国籍。
注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

(2)证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计9次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年,债市收益率下行趋势明显,但信用利差收窄显著;权益市场波动较大,且板块分化较大;总体上,股市和债市对经济情况的反映较为一致。年初,虽然宏观数据有季节性改善,但经济继续下行的体感、机构年初配置的需求,以及对政策托底经济的预期,均推进了债券收益率的下行,同期的降准降息也配合了债市走牛;二季度地产政策和债券供给均不达预期,虽然政策上持续提供流动性的呵护,但同时也对长端利率提出了要求,以长端为着力点的收益率曲线出现了显著的震荡下行;而上半年的权益市场,配置力量逐渐聚拢在周期、红利等稳健类资产上,相比较成长、科技等高估值板块,市场防守态势极为明显;同时,市场对基本面定价逻辑顺畅的出海、制造业板块也给出了应有的定价。

组合管理上,组合以相对收益为目标,核心仓位主要以可转债为主,辅以灵活的股票策略增强收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9799元;本报告期基金份额净值增长率为-9.95%,业绩比较基准收益率为0.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济数据显著改变的可能性较大,政策落地节奏将可能加快,但当前经济运行的区间无法承受利率大幅上行,货币政策的积极性需要继续维持,海外降息的预期对全球市场的影响,将都有可能稳定当前债市。但权益市场的场内流动性低迷,趋势性的行情缺乏外部变量的催化,持续防守的逻辑将稳定的演绎,相对收益空间压缩明显,但是交易性机会依然存在,尤其在大类资产中有博弈能力的可转债

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求,履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制,与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期,本基金未实施利润分配,符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,时间范围为2024年1月1日至2024年6月30日;未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日:2024年6月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2024年6月30日上年度末 2023年12月31日
资 产:   
货币资金6.4.7.1917,049.84389,598.99
结算备付金 641,699.73722,451.91
存出保证金 32,869.6425,832.49
交易性金融资产6.4.7.231,207,131.4248,723,375.52
其中:股票投资 7,417,068.0014,695,807.23
基金投资 --
债券投资 23,790,063.4234,027,568.29
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.42,000,000.00-
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款 519,147.23177,682.22
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.8--
资产总计 35,317,897.8650,038,941.13
负债和净资产附注号本期末 2024年6月30日上年度末 2023年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 61,624.75343,998.60
应付赎回款 --
应付管理人报酬 35,110.3150,579.25
应付托管费 5,851.738,429.88
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 328.83945.41
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.9139,818.66216,923.99
负债合计 242,734.28620,877.13
净资产:   
实收基金6.4.7.1035,794,922.4045,411,993.13
未分配利润6.4.7.12-719,758.824,006,070.87
净资产合计 35,075,163.5849,418,064.00
负债和净资产总计 35,317,897.8650,038,941.13
注: 报告截止日2024 年06 月 30 日,基金份额净值 0.9799元,基金份额总额 35,794,922.40份。

6.2 利润表
会计主体:嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2024年1月1日至2024 年6月30日上年度可比期间 2023年1月1日至2023 年6月30日
一、营业总收入 -4,189,825.352,173,265.08
1.利息收入 24,196.3711,396.35
其中:存款利息收入6.4.7.137,829.158,726.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息 收入 --
买入返售金融资产 收入 16,367.222,669.52
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) -3,642,184.571,680,541.86
其中:股票投资收益6.4.7.14-1,816,741.721,456,205.73
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.15-1,937,423.01101,276.88
资产支持证券投资 收益6.4.7.16--
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19111,980.16123,059.25
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)6.4.7.20-571,837.15481,326.87
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)6.4.7.21--
减:二、营业总支出 355,345.10474,052.56
1.管理人报酬6.4.10.2.1236,799.35332,235.77
其中:暂估管理人报酬 --
2.托管费6.4.10.2.239,466.5755,372.63
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失6.4.7.22--
7.税金及附加 254.15338.94
8.其他费用6.4.7.2378,825.0386,105.22
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -4,545,170.451,699,212.52
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -4,545,170.451,699,212.52
五、其他综合收益的税后 净额 --
六、综合收益总额 -4,545,170.451,699,212.52
6.3 净资产变动表
会计主体:嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2024年1月1日至2024年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净45,411,993.13-4,006,070.8749,418,064.00
资产    
二、本期期初净 资产45,411,993.13-4,006,070.8749,418,064.00
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-9,617,070.73--4,725,829.69-14,342,900.42
(一)、综合收益 总额---4,545,170.45-4,545,170.45
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)-9,617,070.73--180,659.24-9,797,729.97
其中:1.基金申 购款4,380.20-89.284,469.48
2.基金赎 回款-9,621,450.93--180,748.52-9,802,199.45
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)----
四、本期期末净 资产35,794,922.40--719,758.8235,075,163.58
项目上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产47,595,189.40-8,275,028.8055,870,218.20
二、本期期初净 资产47,595,189.40-8,275,028.8055,870,218.20
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-2,183,196.27-1,259,348.72-923,847.55
(一)、综合收益 总额--1,699,212.521,699,212.52
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)-2,183,196.27--439,863.80-2,623,060.07
其中:1.基金申 购款3,391,700.49-743,214.034,134,914.52
2.基金赎 回款-5,574,896.76--1,183,077.83-6,757,974.59
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)----
四、本期期末净 资产45,411,993.13-9,534,377.5254,946,370.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1457号《关于准予嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》注册,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定。经向中国证监会备案,《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 19 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,330,827,112.31份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2024 年 6 月 30 日,本基金出现连续 60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位:人民币元

项目本期末 2024年6月30日
活期存款917,049.84
等于:本金916,953.81
加:应计利息96.03
减:坏账准备-
定期存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
  
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
合计917,049.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元

项目本期末 2024年6月30日    
 成本应计利息公允价值公允价值变动 
股票7,755,477.24-7,417,068.00-338,409.24 
贵金属投资-金交所 黄金合约 ----
债券交易所市场24,472,593.6370,652.1423,790,063.42-753,182.35
 银行间市场----
 合计24,472,593.6370,652.1423,790,063.42-753,182.35
资产支持证券---- 
基金---- 
其他---- 
合计32,228,070.8770,652.1431,207,131.42-1,091,591.59 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元

项目本期末 2024年6月30日 
 账面余额其中:买断式逆回购
交易所市场2,000,000.00-
银行间市场--
合计2,000,000.00-
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。

6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债
单位:人民币元

项目本期末 2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用80,146.32
其中:交易所市场80,146.32
银行间市场-
应付利息-
预提费用59,672.34
合计139,818.66
6.4.7.10 实收基金
金额单位:人民币元

项目本期 2024年1月1日至2024年6月30日 
 基金份额(份)账面金额
上年度末45,411,993.1345,411,993.13
本期申购4,380.204,380.20
本期赎回(以“-”号填列)-9,621,450.93-9,621,450.93
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回(以“-”号填列)--
本期末35,794,922.4035,794,922.40
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位:人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末6,017,057.31-2,010,986.444,006,070.87
本期期初6,017,057.31-2,010,986.444,006,070.87
本期利润-3,973,333.30-571,837.15-4,545,170.45
本期基金份额交易产生 的变动数-403,742.35223,083.11-180,659.24
其中:基金申购款182.45-93.1789.28
基金赎回款-403,924.80223,176.28-180,748.52
本期已分配利润---
本期末1,639,981.66-2,359,740.48-719,758.82
6.4.7.13 存款利息收入
单位:人民币元
(未完)
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