[中报]富国创业板 (161022): 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年中期报告
原标题:富国创业板 : 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年中期报告 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 二0二四年中期报告 2024年06月30日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2024年08月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024年 8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 7 2.1 基金基本情况（转型后）...................................................................................................... 7 2.1 基金基本情况（转型前）...................................................................................................... 7 2.2 基金产品说明（转型后）...................................................................................................... 8 2.2 基金产品说明（转型前）...................................................................................................... 9 2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................... 9 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................... 10 2.5 其他相关资料（转型后）.................................................................................................... 10 2.5 其他相关资料（转型前）.................................................................................................... 10 §3 主要财务指标和基金净值表现（转型后） ........................................................................... 11 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................... 11 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................... 12 §3 主要财务指标和基金净值表现（转型前） ........................................................................... 15 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................... 15 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................... 16 §4 管理人报告 ............................................................................................................................... 20 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................ 20 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 23 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 23 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ........................................................ 24 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................... 25 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 25 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 25 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 25 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 26 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................ 26 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 26 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 26 §6 中期财务报告（未经审计）（转型后） ............................................................................... 27 6.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 27 6.2 利润表 ................................................................................................................................... 28 6.3 净资产变动表 ....................................................................................................................... 29 6.4 报表附注 ............................................................................................................................... 30 §6 中期财务报告（未经审计）（转型前） ............................................................................... 60 6.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 60 6.2 利润表 ................................................................................................................................... 61 6.3 净资产变动表 ....................................................................................................................... 62 6.4 报表附注 ............................................................................................................................... 63 §7 投资组合报告（转型后） ....................................................................................................... 88 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 88 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................ 88 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 89 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................... 89 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................ 90 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................ 91 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............ 91 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............ 91 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................ 91 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ........................................................................................ 91 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 91 7.12 本报告期投资基金情况........................................................................................................ 92 7.13 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 92 §7 投资组合报告（转型前） ....................................................................................................... 94 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 94 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................ 94 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .................................... 95 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................... 99 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 100 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................... 101 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......... 101 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......... 101 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................... 101 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................. 101 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 102 §8 基金份额持有人信息（转型后） ......................................................................................... 104 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 104 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................................. 104 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .......................... 104 §8 基金份额持有人信息（转型前） ......................................................................................... 105 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 105 8.2 期末上市基金前十名持有人 .............................................................................................. 105 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................................. 105 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .......................... 105 §9 开放式基金份额变动（转型后） ......................................................................................... 107 §9 开放式基金份额变动（转型前） ......................................................................................... 108 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 109 10.1 基金份额持有人大会决议.................................................................................................. 109 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 109 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................... 110 10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 110 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................................................. 110 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................................. 110 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） .............................................. 110 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） .............................................. 114 10.8 其他重大事件（转型后）.................................................................................................. 117 10.8 其他重大事件（转型前）.................................................................................................. 117 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 119 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................. 119 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................... 119 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 121 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后）
3.1 主要会计数据和财务指标 （1） 富国创业板ETF联接A 金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1） 富国创业板ETF联接A
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （1）自基金转型以来富国创业板ETF联接A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2024年6月30日。 2、本基金于2024年1月31日转型，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期6个月，从2024年1月31日起至2024年7月30日，本期末建仓期还未结束。 （2）自基金转型以来富国创业板ETF联接C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2024年6月30日。 2、本基金于2024年1月31日转型，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期6个月，从2024年1月31日起至2024年7月30日，本期末建仓期还未结束。 §3 主要财务指标和基金净值表现（转型前） 3.1 主要会计数据和财务指标 （1） 富国创业板指数 A 金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1） 富国创业板指数 A
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国创业板指数A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2024年1月30日。 2、本基金于2013年9月12日成立，建仓期6个月，从2013年9月12日起至2014年3月11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国创业板指数C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2024年1月30日。 2、本基金自2021年8月17日起增加C类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001年3月从北京迁址上海。2003年9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。 目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。 截至2024年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等350只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。（未完）  |