[中报]东方红新源三年持有混合A (910026): 东方红新源三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
原标题:东方红新源三年持有混合A : 东方红新源三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 东方红新源三年持有期混合型证券投资基 金 2024年中期报告 2024年6月30日 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024年8月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 2021年7月5日东方红新源三年持有期混合型证券投资基金由东方红-新睿5号集合资产管理计划转型而来，基金合同当日生效。由大集合份额转型而来的A类基金份额生效日为基金合同生效日。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 7 2.5 其他相关资料 ................................................................ 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 16 6.3 净资产变动表 ............................................................... 17 6.4 报表附注 ................................................................... 19 §7 投资组合报告 ................................................................ 40 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 46 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 46 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 48 §10 重大事件揭示 ............................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 49 10.8 其他重大事件 .............................................................. 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 53 §12 备查文件目录 ............................................................... 53 12.1 备查文件目录 .............................................................. 53 12.2 存放地点 .................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................. 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红新源三年持有混合A
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt=50%*[t日沪深300指数/(t-1日沪深300指数)-1]+10%*[t日恒生指数/(t-1日恒生指数)-1]（经汇率估值调整）+40％*[t日中债综合指数/(t-1日中债综合指数)-1] 期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1，其中t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； ∏(1+benchmarkt)表示(1+benchmarkt)的数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。 截至2024年6月30日，本基金管理人共管理东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金、东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红短债债券型证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF)、东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红先进制造混合型证券投资基金、东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金、东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红6个月持有期债券型证券投资基金、东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金、东方红远见领航混合型发起式证券投资基金、东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金、东方红 90 天持有期纯债债券型证券投资基金、东方红中债 0-3年政策性金融债指数证券投资基金、东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金、东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金、东方红汇享债券型证券投资基金、东方红智享三年持有期混合型证券投资基金、东方红量化选股混合型发起式证券投资基金，共计105只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次，为指数投资组合因跟踪指数需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场大幅震荡：一季度，市场经历大幅下跌后“V”形反弹，二季度市场先涨后跌，总体偏弱。除个别指数外，上半年主要指数收益为负，行业分化明显：表现较好的是银行、煤炭、公用事业、家电、石油石化等；表现较差的是综合、计算机、商贸零售、社会服务、传媒、医药生物、房地产等。这种行业分化体现出明显的风格偏好，即市场更加偏好大盘、价值、稳定、红利等偏防守类型的资产。这种偏好与当前国内经济状态有一定的相关性——尽管经济运行中的积极因素持续增多，但外部环境复杂性、严峻性、不确定性较大，国内有效需求不足、社会预期偏经济趋势与市场特征，我主要采取“防守反击”策略，取得一定的相对收益。权益部分资产主要持有大盘价值类资产，以高股息和顺周期资产为主，适度减少了顺周期消费类资产的持仓，增加了外需制造类资产的持仓。折价资产方面，可转债仓位变化不大，结构上减少了券商类转债，增加了银行类转债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金A类份额净值为1.7638元，份额累计净值为1.8788元。本报告期基金A类份额净值增长率为-1.73%，同期业绩比较基准收益率为2.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，当前市场估值总体不高、流动性偏松，但投资者信心不足，风险偏好较低。短期看，国内有效需求不足，宏观经济呈现一定的压力，后续需紧密观察经济复苏趋势和政策力度，同时还需关注国外大选临近可能导致的外部风险。预计市场总体可能继续呈现震荡态势，但上半年分化明显的行业和风格特征可能会有所收敛。长期看，党的二十届三中全会胜利召开，重点部署未来五年的重大改革举措，尽管短期对市场影响有限，但后期具体改革措施的出台，可能会对长期的宏观经济和资本市场发展带来深远影响。我将紧密观察，积极行动，力争为投资者获取稳健回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算操作实务手册》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方红新源三年持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2024年6月30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：东方红新源三年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元
会计主体：东方红新源三年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方红新源三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原东方红-新睿5号集合资产管理计划(以下简称“东方红-新睿5号”)变更而来。原东方红-新睿5号集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，不设固定存续期限。根据中国证监会《关于准予东方红-新睿5号集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可[2021]362 号)及本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于2021年7月5日发布的《东方红-新睿5号集合资产管理计划正式变更为东方红新源三年持有期混合型证券投资基金及基金合同生效的公告》，自2021年7月5日起，原东方红-新睿5号集合资产管理计划变更为东方红新源三年持有期混合型证券投资基金，《东方红新源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效，原《东方红-新睿5号集合资产管理合同》自同一日起失效。本基金以契约型开放式的方式运作，基金存续期限不定。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 东方红-新睿5号份额于2021年7月5日(基金合同生效日)变更为东方红新源三年持有期混合型证券投资基金A类基金份额，仅开放日常赎回业务(红利再投资份额除外)。东方红新源三年持有期混合型证券投资基金B类基金份额为新设类别，投资者可在开放日常申购与赎回业务后办理申购与赎回业务，但对每份B类基金份额设置三年锁定持有期，到期后方能办理赎回。本基金A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 （未完）  |