[中报]国新国证新锐 (001068): 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
原标题:国新国证新锐 : 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 2024年中期报告 2024年06月30日 基金管理人:国新国证基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2024年08月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................1 ................................................................................................................................................ 1.1重要提示 1 1.2目录........................................................................................................................................................2 §2基金简介................................................................................................................................................... 4 2.1基金基本情况........................................................................................................................................4 2.2基金产品说明........................................................................................................................................4 .................................................................................................................... 2.3基金管理人和基金托管人 4 2.4信息披露方式........................................................................................................................................5 2.5其他相关资料........................................................................................................................................5 §3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标....................................................................................................................5 ........................................................................................................................................ 3.2基金净值表现 5 §4管理人报告............................................................................................................................................... 6 4.1基金管理人及基金经理情况................................................................................................................6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................................8 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................................8 ...................................................................4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 8 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................................9 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................................10 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................10 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.........................................10 ............................................................................................................................................. §5托管人报告 10 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................................11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................115.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................................11 §6半年度财务会计报告(未经审计).........................................................................................................11 .......................................................................................................................................... 6.1资产负债表 11 6.2利润表..................................................................................................................................................12 6.3净资产变动表......................................................................................................................................13 6.4报表附注..............................................................................................................................................14 §7投资组合报告.........................................................................................................................................31 ...................................................................................................................... 7.1期末基金资产组合情况 31 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................31 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................................32 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................................33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................................35 ..................................... 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 357.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........................357.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........................367.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....................................36 7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................................................................................36 ...........................................................................7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 36 7.12投资组合报告附注............................................................................................................................36 ............................................................................................................................. §8基金份额持有人信息 37 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................................37 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................37 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.............................................37 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................37 ....................................................................................................................................... §10重大事件揭示 38 10.1基金份额持有人大会决议................................................................................................................38 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................................38 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................38 10.4基金投资策略的改变........................................................................................................................38 ...........................................................................................10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 38 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................................38 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................................38 10.8其他重大事件....................................................................................................................................40 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................40 ................................................ 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 4111.2影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................41 §12备查文件目录.......................................................................................................................................41 12.1备查文件目录....................................................................................................................................41 12.2存放地点............................................................................................................................................41 ............................................................................................................................................ 12.3查阅方式 41 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
§4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司，以下简称“国新国证基金”）成立于2019年3月1日，是经中国证监会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理公司及全国性证券类法人机构。国新国证基金股东为国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司），持股比例100%。国新国证基金注册资本人民币2亿元。自成立以来，国新国证基金秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，积极创新产品设计开发，创设国内首只雄安主题的公募基金，引导社会资源参与雄安新区运营建设，助力创新科技和京津冀协同发展。融入国新后，国新国证基金秉承国新“国之脉、传承责任之脉，新致远、坚持创新发展”核心价值理念，积极融入国家战略和国有资本运营全局，以“服务央企、服务国家战略”为己任，通过开展央企资本市场深度研究与投资，创设央企主题等创新产品，打造“央企投资特色资管机构”，努力为投资者提供长期稳健的投资回报，共享央企改革增长的红利。 截至报告期末，国新国证基金旗下管理12只公募基金产品，为国新国证现金增利货币市场基金、国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金、国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金、国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金、国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金、国新国证汇铭债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，首先，国内经济维持低位震荡，出口韧性是主要支撑力量。7月制造业PMI录得49.4%，较上月小幅下行0.1个百分点；1-7月固定资产投资累计增速3.6%，较前6月下降0.3个百分点；7月社会消费品零售总额同比增长2.7%，较上月回升0.7个百分点；7月出口增速7%，较上月下降1.6个百分点；7月工业增加值同比增长5.1%，较上月下降0.2个百分点。经济整体仍偏弱势。其次，年初以来美国经济数据居高不下，美联储降息预期不断降低，较大程度压制了市场的风险偏好。进入二季度，美国经济数据摇摆频率显著加快，预期波动有所加剧。当前，降息预期已完全开启，市场对于美联储9月降息极为乐观。从产业发展上看，2024年大模型不断迎来创新，二季度苹果宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT，产业端保持持续发展。从政策层面看，今年两会政府工作报告中，提出全年首要任务为“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。 充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。”科技创新的重要性被进一步突出。党的二十届三中全会决定也针对“新质生产力”、科技创新等问题做出了长期规划要求。 对应市场，年初伴随宏观层面利空以及强监管预期，市场出现一轮非理性下跌。此阶段具有避险属性的板块受到市场追捧。2月上旬，伴随证监会三方面进一步加强融券业务监管以及中央汇金公司扩大ETF增持范围等政策提振，市场情绪开始企稳。随后政策逐渐加码且经济数据出现改善迹象，A股市场迎来了一轮快速反弹，人工智能相关概念再受追捧。进入二季度，风格轮动显著加快，4月初美国经济数据超预期，风格重归稳健。但月末其又摇摆至走弱，风格再度转回科技板块。5月，伴随多项房地产政策推出，地产链持续走强。5月末，地缘政治危机显现，稳健风格再度走强。6月上旬，受科创板政策预期带动，科特估概念走强。但后续政策落地后不及预期，风格重归稳健。纵观上半年，具有高分红特征的行业整体表现最优，其中银行（中信）上涨19.19%，煤炭（中信）上涨12.79%，石油石化（中信）上涨11.36%。宽基指数方面，偏大盘与偏价值类指数涨幅居前，其中中证红利指数上涨7.75%，沪深300指数上涨0.89%，中证500下跌8.96%，中证1000下跌16.84%，中证2000下跌23.28%，科创50下跌16.42%，科创100下跌25.29%，创业板指下跌10.99%。 本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资的理念。重点配置于具有长期成长空间的科创板块，以期能够跟住时代发展步伐，实现长期维度获利。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国新国证新锐基金份额净值为0.961元，本报告期内，基金份额净值增长率为-20.91%，同期业绩比较基准收益率为2.71%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前国内宏观经济仍偏弱势。党的二十届三中全会公报与7月政治局会议公报均提出要“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”，经济弱势背景下，下半年政策进一步发力的概率大幅提升。 截至当前，降息、增发MLF以及安排超长期特别国债支持设备更新改造和消费品以旧换新等政策已陆续出台，预计后续政策端仍将继续加力，国内经济预计将逐渐形成企稳回升的态势，全年经济增速目标大概率能够顺利完成。此外，目前海外市场预期美联储9月开启降息进程，美联储降息后，有望回升，在市场情绪触底回升过程中，成长风格可能再度受益。 我们早在年初便明确了聚焦投资于具有长期成长空间、代表中国经济未来发展的产业升级行业的总体操作思路。今年两会政府工作报告高度定调“新质生产力”概念，二十届三中全会也对“新质生产力”做出了长期规划安排，新的产业发展方向已不言自明。前期国内经济低迷以及海外经济偏强的格局影响了市场风险偏好的回升。当前来看，我们预计政策带动下国内宏观经济有望稳步改善，美联储降息进程大概率即将开启，有望引导市场风险偏好回升，再叠加目前科创板已跌至低位，具有较强的安全边际。因此，后市我们仍重点看好科创板叠加“新质生产力”方向。根据两会政府工作报告，“新质生产力”主要包括推动产业链供应链优化升级；积极培育新兴产业和未来产业；深入推进数字经济创新发展，这也是我们后市重点看好的细分方向。后续我们将继续深入研判，紧跟时代发展的脚步顺势而为，力争为投资者带来好的投资体验。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（主任委员由分管基金运营部的公司领导担任，副主任委员由公司主管基金运营部的部门领导担任，委员由投资、研究、风控、运营等部门负责人或业务骨干组成），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国新国证基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,国新国证基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，国新国证基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元
6.2利润表 会计主体：国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
会计主体：国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 谌重 赵天智 单国巍 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金（原华融新锐灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”）于2015年1月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2015]132号文）核准，由国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2015年4月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,010,044,560.32份基金份额，其中认购资金利息折合67,004.87份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金原基金管理人为国新证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金于2019年8月20日在中国证监会变更注册（证监许可[2019]1522号文），于2019年11月13日公告基金份额持有人大会决议生效，于2020年4月27日公告变更基金管理人为国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司）。本基金管理人于2022年12月7日发布基金名称变更公告，本基金名称由华融新锐灵活配置混合型证券投资基金变更为国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的0%-95%投资于股票，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年06月30日的财务状况以及自2024年01月01日起至2024年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰。 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。（未完）  |