[中报]平安兴鑫回报一年定开混合 (011392): 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
原标题:平安兴鑫回报一年定开混合 : 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 资基金 2024年中期报告 2024年6月30日 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2024年8月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介......................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................52.4信息披露方式................................................................62.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现....................................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................73.3其他指标....................................................................7§4管理人报告....................................................................84.1基金管理人及基金经理情况....................................................84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................104.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................104.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................114.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11§5托管人报告...................................................................115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................115.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....115.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................116.1资产负债表.................................................................116.2利润表.....................................................................136.3净资产变动表...............................................................146.4报表附注...................................................................16§7投资组合报告.................................................................367.1期末基金资产组合情况.......................................................367.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................367.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................377.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................387.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............437.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........437.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........437.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............437.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................437.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................437.12投资组合报告附注..........................................................43§8基金份额持有人信息...........................................................448.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................448.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................448.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................44§9开放式基金份额变动...........................................................45§10重大事件揭示................................................................4510.1基金份额持有人大会决议....................................................4510.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................4510.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................4510.4基金投资策略的改变........................................................4510.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................4510.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................4510.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................4510.8其他重大事件..............................................................46§11影响投资者决策的其他重要信息................................................4711.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................4711.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................47§12备查文件目录................................................................4712.1备查文件目录..............................................................4712.2存放地点..................................................................4712.3查阅方式..................................................................47§2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3其他指标 注：本基金本报告期无其他指标。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至2024年6月30日，平安基金共管理206只公募基金，公募资产管理总规模约为6655亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自2024年4月12日起，俞瑶女士因休产假，休假期间本基金由共同管理该基金的王华先生单独管理。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 不足，工业企业依然处于去库周期中。三驾马车中，固定资产投资不及预期，房地产在二季度政策调整后有边际改善，但改善的幅度和持续性并不乐观。从信用周期看，居民部门和企业部门都表现为边际收缩状态，信用的扩张有赖于政府部门的加杠杆。A股市场围绕3000点震荡，红利资产表现最优，反应了市场对未来不确定性的担忧，以及对长期利率的充分定价。 本组合保持了杠铃配置的策略，分别在上游资源品和科技创新板块进行了配置。上游资源品的配置，主要集中在贵金属和工业金属，贵金属主要应对全球的不确定性风险；工业金属，主要考虑供给的刚性，长期资本开支不足，存量资源的品位下降、开采成本上升等因素对其价格中枢的支撑，同时逆全球化带来的海外经济体再工业化，以及新产业的需求拉动。 科技创新板块，主要围绕AI产业进行布局，包括算力端，以及下游应用的端侧。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.5414元，本报告期基金份额净值增长率为-4.21%，业绩比较基准收益率为2.06%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024年下半年，宏观经济预期保持平稳，出口维持景气，消费仍有任性，房地产调整逐步进入尾声，国内的投资环境持续稳定，外部环境将主导下半年的风险定价。尤其四季度美国大选对国内出口企业，以及科技企业，包括汇率都将带来较大影响。 在信用周期的下半场，企业盈利增速逐步下降，市场的波动，长期表现为估值的波动，短期表现为风险偏好的波动。过去，成长小盘股相对大盘价值之间较高估值差将被压缩。 组合的配置，依然保持杠铃策略。在杠铃的一端，以贵金属配置为主，应对全球不确定性风险的加剧，未来全球主要央行进入降息周期，贵金属将充分收益；杠铃的另一端，以科技创新板块为主，AI产业趋势爆发在即，投资的机会从上游基础建设逐步过渡到下游的端侧应用，消费电子板块有较大概率率先实现AI的应用。另外，在国内投资中，电网的建设景气度清晰，产业链供给格局稳定，行业内的龙头公司将充分受益，同时大量电网设备公司积极拓展海外市场，保持较高的竞争力和增长速度。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 单位：人民币元
6.2利润表 会计主体：平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元
会计主体：平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2885号《关于准予平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,027,169,256.53元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0085号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2021年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,027,509,565.19份基金份额，其中认购资金利息折合340,308.66份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或自每一个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一年对日的前一日(包括该日)止，如该对日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对日的下一个工作日的前一日止。本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个封闭期结束后第一个工作日起(含)，本基金即进入开放期，每个开放期的原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为60%-100%(在开放期开始前一个月和结束后一个月以及开放期内基金投资不受该比例限制)，其中投资港股通标的股票不超过股票资产的50%。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基本不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至2024年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1货币资金 单位：人民币元
单位：人民币元
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。6.4.7.5债权投资 6.4.7.5.1债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6其他债权投资 6.4.7.6.1其他债权投资情况 注：本基金本报告期末无其他债权投资。 6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末无其他债权投资。 6.4.7.7其他权益工具投资 6.4.7.7.1其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.7.8其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.9其他负债 单位：人民币元
 |